Тройная экспоненциальная скользящая средняя (ТЕМА)

1. Выберите период ретроспективного анализа. Именно столько периодов будет учтено в первой EMA. При меньшем количестве периодов, например 10, EMA будет внимательно отслеживать цену и выделять краткосрочные тренды. При большем ретроспективном периоде, таком как 100, EMA не будет так близко отслеживать цену и будет подчеркивать долгосрочный тренд.

2. Рассчитайте EMA для ретроспективного периода. Это ЕМА1.

3. Рассчитайте EMA для EMA1, используя тот же ретроспективный период. Например, если вы используете 15 периодов для EMA1, используйте 15 и на этом шаге. Это ЕМА2.

4. Рассчитайте EMA для EMA2, используя тот же ретроспективный период, что и раньше.

5. Подставьте EMA1, EMA2 и EMA3 в формулу TEMA, чтобы вычислить тройное экспоненциальное скользящее среднее.

Что вам говорит TEMA?

TEMA реагирует на изменения цены быстрее, чем традиционные MA или EMA. Это связано с тем, что часть запаздывания была вычтена при расчете.

TEMA можно использовать так же, как и другие типы MA. В основном, направление, в котором ТЕМА наклонена, указывает на краткосрочное (усредненное) направление цены. Когда линия наклонена вверх, это означает, что цена движется вверх. Когда он направлен вниз, цена движется вниз.

Индикатор по-прежнему имеет небольшое отставание, поэтому при быстром изменении цен индикатор может не сразу изменить свой угол. Кроме того, чем больше период ретроспективного анализа, тем медленнее ТЕМА будет изменять свой угол, когда цена меняет направление.

ТЕМА и направление тренда

Расположение ТЕМА относительно цены также дает представление о направлении тренда. Как правило, когда цена находится выше TEMA, это помогает подтвердить, что цена растет для этого ретроспективного периода. Когда цена ниже TEMA, это помогает подтвердить, что цена падает для этого ретроспективного периода.

Тем не менее, период ретроспективного анализа должен быть выбран так, чтобы это действительно было верно в большинстве случаев. Таким образом, трейдер должен выбрать подходящий период ретроспективного анализа для актива, которым он торгует, если он намерен использовать TEMA для выявления тенденций.

Если TEMA может помочь определить направление тренда, то он также может помочь определить изменения тренда. Если цена выше среднего, а затем падает ниже, это может сигнализировать о развороте восходящего тренда или, по крайней мере, о том, что цена вступает в фазу отката. Если цена ниже средней, а затем поднимается выше нее, это сигнализирует о росте цены. Такие перекрестные сигналы могут использоваться для помощи в принятии решения о входе или выходе из позиций.

ТЕМА поддержки и сопротивления

TEMA также может обеспечить поддержку или сопротивление для цены. Например, когда цена в целом растет, на откатах она может опускаться до ТЕМА, а затем может показаться, что цена отскакивает от нее и продолжает расти. Это движение зависит от надлежащего ретроспективного периода для актива. Если использовать TEMA для этой цели, она уже должна была оказывать поддержку и сопротивление в прошлом. Если индикатор не обеспечивал поддержку или сопротивление в прошлом, вероятно, не будет и в будущем.

Наконец, некоторые трейдеры используют TEMA, как правило, с небольшим ретроспективным периодом, в качестве альтернативы самой цене. Одна линия отфильтровывает большую часть шума на традиционных свечных или гистограммах. Линейная диаграмма также будет работать в этом отношении.

TEMA против двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA)

Оба этих индикатора предназначены для уменьшения запаздывания, присущего индикаторам, основанным на среднем значении. TEMA уменьшает отставание больше, чем двойное экспоненциальное скользящее среднее (DEMA).

Формула для DEMA отличается, что означает, что она будет предоставлять трейдеру несколько иную информацию и сигналы. Он рассчитывается путем умножения EMA цены на два, а затем вычитания EMA из исходной EMA.

Ограничения использования TEMA

Хотя TEMA уменьшает задержку, она все же наследует некоторые традиционные проблемы других MA. MA в первую очередь полезны на трендовых рынках, когда цена совершает устойчивые движения в одном или другом направлении. В нестабильные времена, когда цена колеблется взад и вперед, MA или TEMA могут дать мало информации и будут генерировать ложные сигналы, поскольку пересечения могут не привести к устойчивому движению, пока цена остается в диапазоне.

Уменьшение задержки может принести пользу одним трейдерам, но не другим. Некоторые трейдеры предпочитают, чтобы их индикаторы отставали, потому что они не хотят, чтобы их индикатор реагировал на каждое изменение цены. Поскольку TEMA быстрее реагирует на изменения цены, она будет отслеживать цену более точно, чем, например, простая скользящая средняя (SMA). Но это также означает, что цена может пересечь ТЕМА при меньшем ценовом движении, чем требуется для пересечения SMA. Инвесторы, как правило, не хотят активно торговать, поэтому они не хотят, чтобы их выбили из позиций, если не произойдет существенного изменения тренда.

Один тип МА не лучше другого. Решение о том, что использовать, зависит от личных предпочтений и того, что лучше всего подходит для стратегии, которую кто-то использует.

TEMA лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа, такими как анализ ценового действия,. другие технические индикаторы и фундаментальный анализ.

Пример ТЕМА

Вот пример TEMA, примененной к ETF SPDR S&P 500.

TEMA сглаживает движение цены. Угол ТЕМА помогает определить общее направление тренда даже во время ежедневного шума незначительных ценовых колебаний.

Особенности

• Тройная экспоненциальная скользящая средняя (ТЕМА) использует несколько вычислений EMA и вычитает запаздывание, чтобы создать индикатор следования за трендом, который быстро реагирует на изменения цены.

• TEMA может помочь определить направление тренда, сигнализировать о потенциальных краткосрочных изменениях или откатах тренда, а также обеспечить поддержку или сопротивление.

• Когда цена выше ТЕМА, это подтверждает восходящий тренд; когда цена находится ниже TEMA, это помогает подтвердить нисходящий тренд.