Indice di forza reale (TSI)

Come calcolare il True Strength Index (TSI)

L'abilità principale richiesta nel calcolo della STI è la capacità di calcolare un EMA.

1. Registra le variazioni di prezzo e le variazioni di prezzo assolute per calcolare un EMA per entrambi questi valori.

2. Calcolare la variazione di prezzo EMA a 25 periodi e la variazione di prezzo assoluta EMA a 25 periodi.

3. Smussa entrambi questi EMA applicando un EMA a 13 periodi a ciascuno di essi.

4. Calcolare il valore della STI inserendo nella formula della STI la variazione di prezzo ora doppiata e la variazione assoluta di prezzo doppiata.

Cosa ti dice il True Strength Index (TSI)?

L'indice di forza reale (TSI) viene utilizzato principalmente per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel prezzo di un asset, individuare la divergenza, identificare la direzione del trend e i cambiamenti attraverso la linea centrale ed evidenziare lo slancio dei prezzi a breve termine con i crossover della linea del segnale .

Poiché la STI si basa sui movimenti dei prezzi, i livelli di ipervenduto e ipercomprato varieranno in base all'attività negoziata. Alcuni titoli possono raggiungere +30 e -30 prima di tendere a vedere inversioni di prezzo,. mentre un altro titolo potrebbe invertire vicino a +20 e -20.

Segna i livelli estremi di TSI, sull'asset che viene scambiato, per vedere dove si trovano ipercomprato e ipervenduto. Essere ipervenduti non significa necessariamente che sia tempo di comprare, e quando un bene è ipercomprato non significa necessariamente che sia tempo di vendere. I trader in genere cercheranno altri segnali per attivare una decisione commerciale. Ad esempio, possono attendere che il prezzo o la TSI inizi a scendere prima di vendere in territorio di ipercomprato. In alternativa, possono attendere un crossover della linea del segnale.

Incroci di linea di segnale

La STI ha una linea di segnale, che di solito è un'EMA a 7-12 periodi della linea della STI. Un crossover della linea del segnale si verifica quando la linea della STI attraversa la linea del segnale. Quando la STI attraversa la linea del segnale dal basso, ciò potrebbe giustificare una posizione lunga. Quando la STI attraversa al di sotto della linea del segnale dall'alto, ciò può giustificare la vendita o la vendita allo scoperto.

I crossover delle linee di segnale si verificano frequentemente, quindi dovrebbero essere utilizzati solo insieme ad altri segnali della STI. Ad esempio, i segnali di acquisto possono essere favoriti quando la STI è al di sopra della linea centrale (sopra lo zero). Oppure i segnali di vendita possono essere favoriti quando la STI è in territorio di ipercomprato.

Crossover della linea centrale

Il crossover della linea centrale è un altro segnale generato dalla STI. Il momentum del prezzo è positivo quando l'indicatore è sopra lo zero e negativo quando è sotto lo zero.

Alcuni trader usano la linea centrale per un bias direzionale. Ad esempio, un trader può decidere di entrare in una posizione long solo se l'indicatore è al di sopra della sua linea centrale. Al contrario, il trader sarebbe ribassista e considererebbe le posizioni corte solo se il valore dell'indicatore è inferiore a zero.

Breakout e divergenza

I trader possono utilizzare i livelli di supporto e resistenza creati dalla TSI per identificare rotture e variazioni del momentum dei prezzi. Ad esempio, se l'indicatore si rompe al di sotto di una linea di tendenza,. il prezzo potrebbe continuare a vendere.

La divergenza è un altro strumento fornito dalla STI. Se il prezzo di un asset si sta muovendo più in alto mentre la TSI è in calo, si parla di divergenza ribassista e potrebbe comportare un movimento di prezzo al ribasso. Al contrario, se la STI è in aumento mentre il prezzo è in calo, ciò potrebbe segnalare l'arrivo di prezzi più alti. Questa si chiama divergenza rialzista.

La divergenza è un segnale di tempistica scadente,. pertanto dovrebbe essere utilizzato solo insieme ad altri segnali generati dalla STI o da altri indicatori tecnici.

La STI dovrebbe essere utilizzata insieme ad altre forme di analisi, come l'analisi dell'azione dei prezzi e altri indicatori tecnici.

Il True Strength Index (TSI) rispetto all'indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence).

La STI sta attenuando le variazioni di prezzo per creare un oscillatore tecnico. L' indicatore della divergenza di convergenza della media mobile (MACD) misura la separazione tra due medie mobili. Entrambi gli indicatori sono utilizzati in modo simile per scopi di trading, ma non sono calcolati allo stesso modo e forniranno segnali diversi in momenti diversi.

Limitazioni del True Strength Index (TSI)

Molti dei segnali forniti dalla STI saranno falsi segnali. Ciò significa che l'azione dei prezzi sarà diversa da quella prevista a seguito di un segnale commerciale. Ad esempio, durante un trend rialzista,. la STI può attraversare più volte la linea centrale, ma poi il prezzo sale anche se la STI indica che lo slancio si è spostato al ribasso.

Anche i crossover delle linee di segnale si verificano così frequentemente che potrebbero non fornire molti vantaggi commerciali. Tali segnali devono essere pesantemente filtrati sulla base di altri elementi dell'indicatore o attraverso altre forme di analisi. La STI a volte cambierà direzione anche senza che il prezzo cambi direzione, risultando in segnali commerciali che sembrano buoni sulla STI ma continuano a perdere denaro in base al prezzo.

Anche la divergenza tende ad essere inaffidabile sull'indicatore. La divergenza può durare così a lungo da fornire poche informazioni su quando si verificherà effettivamente un'inversione. Inoltre, la divergenza non è sempre presente quando si verificano effettivamente inversioni di prezzo.

Mette in risalto

• La STI oscilla tra territorio positivo e negativo. Territorio positivo significa che i rialzisti hanno un maggiore controllo dell'asset. Territorio negativo significa che gli orsi hanno più controllo.

• È possibile applicare una linea di segnale all'indicatore TSI. Quando la TSI supera la linea del segnale può essere utilizzata come segnale di acquisto e quando attraversa al di sotto, un segnale di vendita. Tali incroci si verificano frequentemente, quindi utilizzare con cautela.

• Quando l'indicatore diverge dal prezzo, la STI potrebbe segnalare che l'andamento del prezzo si sta indebolendo e potrebbe invertirsi.

• I livelli di ipercomprato e ipervenduto variano in base all'attività negoziata.