True Strength Index (TSI)

Sådan beregnes True Strength Index (TSI)

Den vigtigste færdighed, der kræves til at beregne TSI'en, er evnen til at beregne en EMA.

1. Registrer prisændringer og absolutte prisændringer for at beregne en EMA for begge disse værdier.

2. Beregn prisændringen 25-perioders EMA og den absolutte prisændring 25-perioders EMA.

3. Udjævn begge disse EMA'er ved at anvende en 13-perioders EMA til hver af dem.

4. Beregn TSI-værdien ved at tilslutte den nu dobbeltudjævnede prisændring og den dobbeltudjævnede absolutte prisændring i TSI-formlen.

Hvad fortæller True Strength Index (TSI) dig?

Det sande styrkeindeks (TSI) bruges primært til at identificere overkøbte og oversolgte forhold i et aktivs pris, spotdivergens, identificere trendretning og ændringer via midterlinjen og fremhæve kortsigtet prismomentum med signallinjekrydsninger.

Da TSI'en er baseret på prisbevægelser, vil oversolgte og overkøbte niveauer variere afhængigt af det aktiv, der handles. Nogle aktier kan nå +30 og -30, før de har tendens til at se kursvendinger,. mens en anden aktie kan vende tæt på +20 og -20.

Marker ekstreme TSI-niveauer på det aktiv, der handles, for at se, hvor overkøbt og oversolgt er. At blive oversolgt betyder ikke nødvendigvis, at det er tid til at købe, og når et aktiv er overkøbt, betyder det ikke nødvendigvis, at det er tid til at sælge. Handlende vil typisk se efter andre signaler for at udløse en handelsbeslutning. For eksempel kan de vente på, at prisen eller TSI'en begynder at falde, før de sælger i overkøbt område. Alternativt kan de vente på en signallinje- crossover.

Signal Line Crossovers

TSI'en har en signallinje, som normalt er en syv- til 12-perioders EMA af TSI-linjen. En signallinjekrydsning opstår, når TSI-linjen krydser signallinjen. Når TSI'en krydser over signallinjen nedefra, kan det berettige en lang position. Når TSI'en krydser under signallinjen ovenfra, kan det berettige salg eller short selling.

Signallinjekrydsninger forekommer hyppigt, så de bør kun bruges sammen med andre signaler fra TSI'en. For eksempel kan købssignaler favoriseres, når TSI'en er over centerlinjen (over nul). Eller salgssignaler kan favoriseres, når TSI'en er i overkøbt område.

Centerline Crossovers

Midterlinjekrydset er et andet signal, som TSI'en genererer. Prismomentum er positivt, når indikatoren er over nul og negativ, når den er under nul.

Nogle handlende bruger midterlinjen til en retningsbestemt bias. For eksempel kan en erhvervsdrivende beslutte kun at gå ind i en lang position, hvis indikatoren er over sin midterlinje. Omvendt ville den erhvervsdrivende være bearish og kun overveje korte positioner, hvis indikatorens værdi er under nul.

Udbrud og divergens

Handlende kan bruge støtte- og modstandsniveauer skabt af TSI'en til at identificere breakouts og prismomentumskift. For eksempel, hvis indikatoren bryder under en trendlinje,. kan prisen se fortsat salg.

Divergens er et andet værktøj, som TSI'en giver. Hvis prisen på et aktiv bevæger sig højere, mens TSI'en falder, kaldes det bearish divergens og kan resultere i en nedadgående prisbevægelse. Omvendt, hvis TSI'en stiger, mens prisen falder, kan det signalere, at der kommer højere priser. Dette kaldes bullish divergens.

Divergens er et dårligt timingsignal,. så det bør kun bruges sammen med andre signaler, der genereres af TSI'en eller andre tekniske indikatorer.

TSI'en bør bruges sammen med andre former for analyser, såsom prishandlingsanalyse og andre tekniske indikatorer.

True Strength Index (TSI) vs. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator

TSI'en udjævner prisændringer for at skabe en teknisk oscillator. Indikatoren for glidende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD) måler adskillelsen mellem to glidende gennemsnit. Begge indikatorer bruges på lignende måder til handelsformål, men de er ikke beregnet ens og vil give forskellige signaler på forskellige tidspunkter.

Begrænsninger af True Strength Index (TSI)

Mange af signalerne fra TSI'en vil være falske signaler. Det betyder, at prishandlingen vil være anderledes end forventet efter et handelssignal. For eksempel under en optrend kan TSI'en krydse under centerlinjen flere gange, men så fortsætter prisen højere, selvom TSI'en indikerer, at momentum er skiftet ned.

Signallinjekrydsninger forekommer også så ofte, at de måske ikke giver en masse handelsfordele. Sådanne signaler skal filtreres kraftigt baseret på andre elementer i indikatoren eller gennem andre former for analyse. TSI'en vil også nogle gange ændre retning, uden at prisen ændrer retning, hvilket resulterer i handelssignaler, der ser godt ud på TSI'en, men fortsætter med at tabe penge baseret på prisen.

Divergens har også en tendens til at være upålidelig på indikatoren. Divergens kan vare så længe, at det giver ringe indsigt i, hvornår en vending faktisk vil ske. Også divergens er ikke altid til stede, når prisvendinger faktisk forekommer.

Højdepunkter

• TSI'en svinger mellem positivt og negativt territorium. Positivt territorium betyder, at tyrene har mere kontrol over aktivet. Negativt territorium betyder, at bjørnene har mere kontrol.

• En signallinje kan påføres TSI-indikatoren. Når TSI'en krydser over signallinjen, kan den bruges som et købssignal, og når den krydser under, et salgssignal. Sådanne krydsninger forekommer ofte, så brug dem med forsigtighed.

• Når indikatoren afviger fra prisen, kan TSI'en signalere, at pristendensen er svækket og kan vende.

• Overkøbt og oversolgt niveau vil variere afhængigt af det aktiv, der handles.