Индекс истинной силы (TSI)

Как рассчитать индекс истинной силы (TSI)

Основным навыком, необходимым для расчета TSI, является умение вычислять EMA.

1. Запишите изменения цены и абсолютные изменения цены, чтобы рассчитать EMA для обоих этих значений.

2. Рассчитайте 25-периодную EMA изменения цены и 25-периодную EMA абсолютного изменения цены.

3. Сгладьте обе эти EMA, применив к каждой из них EMA с периодом 13.

4. Рассчитайте значение TSI, подставив в формулу TSI изменение цены, сглаженное дважды, и абсолютное изменение цены, сглаженное дважды.

Что говорит вам индекс истинной силы (TSI)?

Индекс истинной силы (TSI) в основном используется для определения состояний перекупленности и перепроданности в цене актива, определения дивергенции, определения направления тренда и изменений через центральную линию, а также выделения краткосрочного ценового импульса с пересечением сигнальных линий .

Поскольку TSI основан на движении цен, уровни перепроданности и перекупленности будут варьироваться в зависимости от торгуемого актива. Некоторые акции могут достигать +30 и -30, прежде чем увидеть разворот цены,. в то время как другие акции могут развернуться около +20 и -20.

Отметьте экстремальные уровни TSI на торгуемом активе, чтобы увидеть, где находится перекупленность и перепроданность. Перепроданность не обязательно означает, что пришло время покупать, а когда актив перекуплен, это не обязательно означает, что пришло время продавать. Трейдеры, как правило, следят за другими сигналами, чтобы инициировать торговое решение. Например, они могут подождать, пока цена или TSI начнут падать, прежде чем продавать на территории перекупленности. В качестве альтернативы они могут дождаться пересечения сигнальной линии.

Пересечения сигнальных линий

У TSI есть сигнальная линия, которая обычно представляет собой EMA с периодом от семи до 12 линии TSI. Пересечение сигнальной линии происходит, когда линия TSI пересекает сигнальную линию. Когда TSI пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может служить основанием для открытия длинной позиции. Когда TSI пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может служить основанием для продажи или короткой продажи.

Пересечения сигнальных линий происходят часто, поэтому их следует использовать только в сочетании с другими сигналами от TSI. Например, сигналы на покупку могут быть благоприятными, когда TSI выше центральной линии (выше нуля). Или сигналы на продажу могут быть благоприятными, когда TSI находится на территории перекупленности.

Пересечение центральной линии

Пересечение центральной линии — это еще один сигнал, который генерирует TSI. Импульс цены положителен, когда индикатор выше нуля, и отрицателен, когда он ниже нуля.

Некоторые трейдеры используют центральную линию для смещения направления. Например, трейдер может решить открыть длинную позицию только в том случае, если индикатор находится выше его центральной линии. И наоборот, трейдер будет медвежьим и будет рассматривать короткие позиции только в том случае, если значение индикатора ниже нуля.

Прорывы и дивергенция

Трейдеры могут использовать уровни поддержки и сопротивления, созданные TSI, для определения прорывов и изменений ценового импульса. Например, если индикатор прорывается ниже линии тренда,. цена может продолжить продажи.

Дивергенция — еще один инструмент, который предоставляет TSI. Если цена актива растет, а TSI падает, это называется медвежьей дивергенцией и может привести к падению цены. И наоборот, если TSI растет, а цена падает, это может сигнализировать о грядущем повышении цен. Это называется бычьей дивергенцией.

Дивергенция является плохим временным сигналом, поэтому ее следует использовать только в сочетании с другими сигналами, генерируемыми TSI или другими техническими индикаторами.

TSI следует использовать в сочетании с другими формами анализа, такими как анализ ценового действия и другие технические индикаторы.

Индекс истинной силы (TSI) в сравнении с индикатором схождения-расхождения скользящих средних (MACD)

TSI сглаживает изменения цен, создавая технический осциллятор. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) измеряет расстояние между двумя скользящими средними. Оба индикатора одинаково используются в торговых целях, но они не рассчитываются одинаково и в разное время дают разные сигналы.

Ограничения индекса истинной силы (TSI)

Многие из сигналов, предоставляемых TSI, будут ложными сигналами. Это означает, что поведение цены будет отличаться от ожидаемого после торгового сигнала. Например, во время восходящего тренда TSI может несколько раз пересечь центральную линию ниже, но затем цена пойдет вверх, даже если TSI указывает на то, что моментум сместился вниз.

Пересечения сигнальных линий также происходят так часто, что они не могут принести большой торговой выгоды. Такие сигналы необходимо тщательно фильтровать на основе других элементов индикатора или с помощью других форм анализа. TSI также иногда меняет направление без изменения направления цены, что приводит к торговым сигналам, которые хорошо выглядят на TSI, но продолжают терять деньги в зависимости от цены.

Дивергенция также имеет тенденцию быть ненадежной на индикаторе. Дивергенция может длиться так долго, что дает мало информации о том, когда на самом деле произойдет разворот. Кроме того, дивергенция не всегда присутствует, когда действительно происходят развороты цены.

Особенности

• TSI колеблется между положительной и отрицательной территорией. Положительная территория означает, что быки больше контролируют актив. Отрицательная территория означает, что медведи больше контролируют ситуацию.

• К индикатору TSI можно применить сигнальную линию. Когда TSI пересекает сигнальную линию выше, это можно использовать как сигнал на покупку, а когда он пересекает ниже, как сигнал на продажу. Такие кроссоверы случаются часто, поэтому используйте их с осторожностью.

• Когда индикатор расходится с ценой, TSI может сигнализировать об ослаблении ценового тренда и может развернуться.

• Уровни перекупленности и перепроданности зависят от торгуемого актива.