Véritable indice de résistance (TSI)

Comment calculer le True Strength Index (TSI)

La principale compétence requise dans le calcul de la TSI est la capacité de calculer une EMA.

1. Enregistrez les changements de prix et les changements de prix absolus afin de calculer une EMA pour ces deux valeurs.

2. Calculez la variation de prix EMA sur 25 périodes et la variation de prix absolue sur 25 périodes EMA.

3. Lissez ces deux EMA en appliquant une EMA de 13 périodes à chacune d'elles.

4. Calculez la valeur TSI en insérant la variation de prix désormais lissée en double et la variation de prix absolue lissée en double dans la formule TSI.

Que vous dit le True Strength Index (TSI) ?

Le véritable indice de force (TSI) est principalement utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente dans le prix d'un actif, repérer la divergence, identifier la direction de la tendance et les changements via la ligne médiane, et mettre en évidence la dynamique des prix à court terme avec des croisements de lignes de signal .

Étant donné que le TSI est basé sur les mouvements de prix, les niveaux de survente et de surachat varient en fonction de l'actif échangé. Certaines actions peuvent atteindre +30 et -30 avant d'avoir tendance à voir des inversions de prix,. tandis qu'une autre action peut s'inverser vers +20 et -20.

Marquez les niveaux TSI extrêmes, sur l'actif échangé, pour voir où se situent les surachats et les surventes. Être survendu ne signifie pas nécessairement qu'il est temps d'acheter, et lorsqu'un actif est suracheté, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est temps de vendre. Les traders surveilleront généralement d'autres signaux pour déclencher une décision commerciale. Par exemple, ils peuvent attendre que le prix ou le TSI commence à baisser avant de vendre en territoire de surachat. Alternativement, ils peuvent attendre un croisement de ligne de signal.

Croisements de ligne de signal

La TSI a une ligne de signal, qui est généralement une EMA de sept à 12 périodes de la ligne TSI. Un croisement de ligne de signal se produit lorsque la ligne TSI croise la ligne de signal. Lorsque le TSI passe au-dessus de la ligne de signal par le bas, cela peut justifier une position longue. Lorsque le TSI passe sous la ligne de signal par le haut, cela peut justifier une vente ou une vente à découvert.

Les croisements de lignes de signal se produisent fréquemment, ils ne doivent donc être utilisés qu'en conjonction avec d'autres signaux de la TSI. Par exemple, les signaux d'achat peuvent être favorisés lorsque le TSI est au-dessus de la ligne médiane (au-dessus de zéro). Ou les signaux de vente peuvent être favorisés lorsque le TSI est en territoire de surachat.

Croisements de la ligne centrale

Le croisement de la ligne médiane est un autre signal généré par le TSI. La dynamique des prix est positive lorsque l'indicateur est supérieur à zéro et négatif lorsqu'il est inférieur à zéro.

Certains commerçants utilisent la ligne médiane pour un biais directionnel. Par exemple, un trader peut décider de n'entrer dans une position longue que si l'indicateur est au-dessus de sa ligne médiane. À l'inverse, le trader serait baissier et ne considérerait les positions courtes que si la valeur de l'indicateur est inférieure à zéro.

Éruptions et divergences

Les traders peuvent utiliser les niveaux de support et de résistance créés par le TSI pour identifier les cassures et les changements de dynamique des prix. Par exemple, si l'indicateur passe en dessous d'une ligne de tendance,. le prix peut continuer à se vendre.

La divergence est un autre outil fourni par la STI. Si le prix d'un actif augmente alors que le TSI baisse, cela s'appelle une divergence baissière et peut entraîner une baisse des prix. À l'inverse, si le TSI augmente alors que le prix baisse, cela pourrait signaler une hausse des prix à venir. C'est ce qu'on appelle la divergence haussière.

La divergence est un mauvais signal de synchronisation,. elle ne doit donc être utilisée qu'en conjonction avec d'autres signaux générés par la STI ou d'autres indicateurs techniques.

La STI doit être utilisée conjointement avec d'autres formes d'analyse, telles que l'analyse de l' évolution des prix et d'autres indicateurs techniques.

L'indice de force réelle (TSI) par rapport à l'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD)

La TSI lisse les variations de prix pour créer un oscillateur technique. L' indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) mesure la séparation entre deux moyennes mobiles. Les deux indicateurs sont utilisés de manière similaire à des fins de trading, mais ils ne sont pas calculés de la même manière et fourniront des signaux différents à des moments différents.

Limites du True Strength Index (TSI)

De nombreux signaux fournis par la STI seront de faux signaux. Cela signifie que l'action des prix sera différente de celle attendue après un signal commercial. Par exemple, lors d'une tendance haussière,. le TSI peut passer sous la ligne médiane plusieurs fois, mais le prix augmente alors même si le TSI indique que l'élan a baissé.

Les croisements de lignes de signal se produisent également si fréquemment qu'ils peuvent ne pas fournir beaucoup d'avantages commerciaux. Ces signaux doivent être fortement filtrés sur la base d'autres éléments de l'indicateur ou par d'autres formes d'analyse. Le TSI changera aussi parfois de direction sans que le prix ne change de direction, ce qui entraînera des signaux commerciaux qui semblent bons sur le TSI mais continueront à perdre de l'argent en fonction du prix.

La divergence a également tendance à ne pas être fiable sur l'indicateur. La divergence peut durer si longtemps qu'elle ne permet guère de savoir quand un renversement se produira réellement. De plus, la divergence n'est pas toujours présente lorsque les renversements de prix se produisent réellement.

Points forts

• La STI oscille entre territoire positif et territoire négatif. Un territoire positif signifie que les taureaux contrôlent davantage l'actif. Un territoire négatif signifie que les ours ont plus de contrôle.

• Une ligne de signal peut être appliquée à l'indicateur TSI. Lorsque le TSI passe au-dessus de la ligne de signal, il peut être utilisé comme un signal d'achat, et lorsqu'il passe en dessous, un signal de vente. De tels croisements se produisent fréquemment, alors utilisez-les avec prudence.

• Lorsque l'indicateur divergent avec le prix, le TSI peut signaler que la tendance des prix s'affaiblit et peut s'inverser.

• Les niveaux de surachat et de survente varieront en fonction de l'actif échangé.