True Strength Index (TSI)
Vad är True Strength Index (TSI)?
Det sanna styrkeindexet (TSI) är en teknisk momentumoscillator som används för att identifiera trender och vändningar. Indikatorn kan vara användbar för att bestämma överköpta och översålda förhållanden, indikera potentiella trendriktningsändringar via mittlinje- eller signallinjekorsningar och varning för trendsvaghet genom divergens.
Formeln för True Strength Index (TSI).
Formeln för beräkning av TSD innefattar följande steg.
Hur man beräknar True Strength Index (TSI)
Den huvudsakliga färdigheten som krävs för att beräkna TSD:n är förmågan att beräkna en EMA.
Registrera prisförändringar och absoluta prisförändringar för att beräkna en EMA för båda dessa värden.
Beräkna prisändringen 25-period EMA och den absoluta prisändringen 25-period EMA.
Jämna ut båda dessa EMA genom att tillämpa en EMA på 13 perioder på var och en av dem.
Beräkna TSI-värdet genom att koppla in den nu dubbelutjämnade prisförändringen och dubbelutjämnade absoluta prisförändringen i TSI-formeln.
Vad säger True Strength Index (TSI) dig?
Det sanna styrkeindexet (TSI) används i första hand för att identifiera överköpta och översålda förhållanden i en tillgångs pris, spotdivergens, identifiera trendriktning och förändringar via mittlinjen och markera kortsiktigt prismomentum med signallinjekorsningar.
Eftersom TSD:n är baserad på prisrörelser, kommer nivåerna för översålda och överköpta att variera beroende på vilken tillgång som handlas. Vissa aktier kan nå +30 och -30 innan de tenderar att se kursvändningar,. medan en annan aktie kan vända nära +20 och -20.
Markera extrema TSI-nivåer, på tillgången som handlas, för att se var överköpt och översålt är. Att vara översåld betyder inte nödvändigtvis att det är dags att köpa, och när en tillgång är överköpt betyder det inte nödvändigtvis att det är dags att sälja. Handlare kommer vanligtvis att se efter andra signaler för att utlösa ett handelsbeslut. De kan till exempel vänta på att priset eller TSI:n ska börja sjunka innan de säljer i överköpt territorium. Alternativt kan de vänta på en signallinjeövergång .
Signallinjeövergångar
TSI:n har en signallinje, som vanligtvis är en sju- till 12-periods EMA av TSI-linjen. En signallinjekorsning inträffar när TSI-linjen korsar signallinjen. När TSD:n korsar över signallinjen underifrån kan det motivera en lång position. När TSD:n korsar under signallinjen ovanifrån kan det motivera försäljning eller blankning.
Signallinjeövergångar förekommer ofta, så bör endast användas tillsammans med andra signaler från TSD:n. Köpsignaler kan till exempel gynnas när TSI:n är över mittlinjen (över noll). Eller så kan säljsignaler gynnas när TSD:n är i överköpt territorium.
Centerline Crossovers
Mittlinjekorsningen är en annan signal som TSI genererar. Prismomentum är positivt när indikatorn är över noll och negativ när den är under noll.
Vissa handlare använder mittlinjen för en riktningsförspänning. Till exempel kan en handlare bara besluta att gå in i en lång position om indikatorn är över sin mittlinje. Omvänt skulle handlaren vara baisse och bara överväga korta positioner om indikatorns värde är under noll.
Breakouts och divergens
Handlare kan använda stöd- och motståndsnivåer som skapats av TSD:n för att identifiera breakouts och prisförskjutningar. Till exempel, om indikatorn bryter under en trendlinje kan priset se fortsatt försäljning.
Divergens är ett annat verktyg som TSD tillhandahåller. Om priset på en tillgång rör sig högre medan TSI:n sjunker, kallas det baisseartad divergens och kan resultera i en nedåtgående prisrörelse. Omvänt, om TSI:n stiger medan priset faller, kan det signalera högre priser att komma. Detta kallas hausseartad divergens.
Divergens är en dålig timingsignal,. så den bör endast användas i kombination med andra signaler som genereras av TSD:n eller andra tekniska indikatorer.
TSD:n bör användas tillsammans med andra former av analyser, såsom prisåtgärdsanalyser och andra tekniska indikatorer.
True Strength Index (TSI) vs. Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indicator
TSI:n jämnar ut prisändringar för att skapa en teknisk oscillator. Den glidande medelvärdeskonvergensdivergensindikatorn (MACD) mäter separationen mellan två glidande medelvärden. Båda indikatorerna används på liknande sätt för handelsändamål, men de beräknas inte på samma sätt och kommer att ge olika signaler vid olika tidpunkter.
Begränsningar för True Strength Index (TSI)
Många av signalerna som tillhandahålls av TSD kommer att vara falska signaler. Det betyder att prisåtgärden kommer att vara annorlunda än förväntat efter en handelssignal. Till exempel, under en uppåtgående trend,. kan TSI:n korsa under mittlinjen flera gånger, men sedan fortsätter priset högre även om TSI:n indikerar att momentum har skiftat ner.
Signallinjeövergångar förekommer också så ofta att de kanske inte ger mycket handelsfördelar. Sådana signaler måste filtreras kraftigt baserat på andra delar av indikatorn eller genom andra former av analys. TSI:n kommer också ibland att ändra riktning utan att priset ändrar riktning, vilket resulterar i handelssignaler som ser bra ut på TSI:n men fortsätter att förlora pengar baserat på pris.
Även divergens tenderar att vara opålitlig på indikatorn. Divergens kan pågå så länge att det ger liten insikt om när en reversering faktiskt kommer att inträffa. Dessutom är skillnader inte alltid närvarande när prisomkastningar faktiskt inträffar.
Höjdpunkter
TSD:n fluktuerar mellan positivt och negativt territorium. Positivt territorium betyder att tjurarna har mer kontroll över tillgången. Negativt territorium betyder att björnarna har mer kontroll.
En signallinje kan appliceras på TSI-indikatorn. När TSD:n korsar över signallinjen kan den användas som en köpsignal, och när den korsar under, en säljsignal. Sådana korsningar förekommer ofta, så använd med försiktighet.
När indikatorn avviker från priset kan TSD:n signalera att pristrenden försvagas och kan vända.
Överköpta och översålda nivåer varierar beroende på vilken tillgång som handlas.
