Giornate ad ampio raggio
Cosa sono i giorni ad ampio raggio?
I giorni ad ampio raggio descrivono la fascia di prezzo di un'azione in una giornata di negoziazione particolarmente volatile. I giorni ad ampio raggio si verificano quando i prezzi alti e bassi di un'azione sono molto più distanti di quanto non lo siano in un giorno tipico. Alcuni analisti tecnici identificano questi giorni utilizzando il rapporto di volatilità .
Capire i giorni ad ampio raggio
I giorni ad ampio raggio hanno un intervallo reale più ampio dei giorni circostanti e i giorni ad ampio raggio di solito prevedono un'inversione di tendenza. I giorni ad ampio raggio estremi segnalano importanti inversioni di tendenza, mentre i giorni ad ampio raggio meno estremi segnalano inversioni minori.
L' intervallo reale medio (ATR) fornisce un modo per confrontare l'intervallo di trading tra più giorni osservando la differenza tra il minimo attuale meno la chiusura del periodo precedente. L'intervallo vero assoluto per un dato periodo è il maggiore tra il massimo del periodo meno il minimo del periodo, il massimo del periodo meno la chiusura del periodo precedente o la chiusura del periodo precedente meno il minimo del periodo corrente periodo.
L'intervallo reale medio è solitamente una media mobile esponenziale (EMA) di 14 giorni dell'intervallo reale, sebbene operazioni diverse possano utilizzare periodi diversi. Una media mobile esponenziale è un tipo di media mobile che attribuisce un peso e un significato maggiori ai punti dati più recenti. Questa viene anche definita media mobile ponderata in modo esponenziale.
Dopo una forte tendenza al ribasso, una giornata ad ampio raggio con una chiusura forte (chiusura vicino al massimo della giornata) è un segnale che la tendenza si invertirà . Nel frattempo, dopo un forte rialzo, una giornata ad ampio raggio con una chiusura debole (chiusura vicino al minimo della giornata) segnala un'inversione al ribasso.
Considerazioni speciali
Il coefficiente di volatilità può essere utilizzato per identificare giorni ad ampio raggio utilizzando un indicatore tecnico. In sostanza, ciò automatizza il processo di ricerca di giorni ad ampio raggio e consente ai trader di individuare facilmente le opportunità anziché semplicemente guardare i grafici.
Il rapporto di volatilità viene calcolato dividendo l'intervallo reale per un determinato giorno per la media mobile esponenziale dell'intervallo reale su un periodo, che di solito è di 14 giorni. In generale, si verificano giorni ad ampio raggio quando il rapporto di volatilità supera una lettura di 2,0 su un periodo di 14 giorni. I trader possono utilizzare i rapporti di volatilità nei loro grafici azionari quando cercano potenziali opportunità di inversione.
I giorni ad ampio raggio si verificano quando la fascia di prezzo di un determinato titolo supera di gran lunga la volatilità di un normale giorno di negoziazione. Spesso, questi giorni vengono misurati con l'intervallo reale medio e l'analisi viene automatizzata utilizzando il rapporto di volatilità . I giorni ad ampio raggio di solito prevedono inversioni di tendenza, anche se i trader dovrebbero confermare le inversioni utilizzando altri indicatori tecnici e schemi grafici.
Mette in risalto
L'intervallo reale medio (ATR) fornisce un modo per confrontare l'intervallo di trading tra più giorni.
Nel frattempo, il coefficiente di volatilità può essere utilizzato per identificare giorni ad ampio raggio utilizzando un indicatore tecnico: automatizza il processo di ricerca di giorni ad ampio raggio.
I giorni ad ampio raggio si verificano quando i prezzi alti e bassi di un'azione sono molto più distanti di quanto non siano in un giorno tipico.
I giorni ad ampio raggio si verificano in genere quando il rapporto di volatilità supera una lettura di 2,0 su un periodo di 14 giorni.
Giornate estreme possono aiutare a prevedere importanti inversioni di tendenza.
