Dni szerokiego zakresu

Czym są długie dni?

Dni o szerokim zakresie opisują zakres cen akcji w szczególnie niestabilnym dniu handlu. Dni o szerokim zakresie występują, gdy wysokie i niskie ceny akcji są znacznie dalej od siebie niż w typowy dzień. Niektórzy analitycy techniczni identyfikują te dni za pomocą wskaźnika zmienności.

Zrozumienie wielu dni

Dni o szerokim zakresie mają rzeczywisty zakres, który jest większy niż dni sąsiednie, a dni o szerokim zakresie zwykle przewidują odwrócenie trendu. Dni o ekstremalnych szerokich zakresach sygnalizują główne odwrócenie trendu, podczas gdy mniej ekstremalne dni o szerokim zakresie sygnalizują niewielkie odwrócenie.

Średni prawdziwy zakres (ATR) zapewnia sposób na porównanie zakresu handlowego między wieloma dniami, patrząc na różnicę między bieżącym dołkiem a zamknięciem poprzedniego okresu. Bezwzględny prawdziwy zakres dla danego okresu to większa z maksimów z okresu minus dolna z okresu, maksyma z okresu minus zamknięcie z poprzedniego okresu lub zamknięcie z poprzedniego okresu minus dolna z bieżącego okresu Kropka.

Średni prawdziwy zakres jest zwykle 14-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA) prawdziwego zakresu, chociaż różne transakcje mogą wykorzystywać różne okresy. Wykładnicza średnia krocząca to rodzaj średniej ruchomej, który przypisuje większą wagę i znaczenie najnowszym punktom danych. Jest to również określane jako wykładniczo ważona średnia ruchoma.

Po ostrym trendzie spadkowym, szeroko zakrojony dzień z mocnym zamknięciem (zamknięcie w pobliżu szczytu dnia) jest sygnałem, że trend się odwróci. Tymczasem, po silnym zwyżce, szeroko zakrojony dzień ze słabym zamknięciem (zamknięcie w pobliżu dołka dnia) sygnalizuje odwrócenie trendu spadkowego.

Uwagi specjalne

Wskaźnik zmienności można wykorzystać do identyfikacji dni o szerokim zakresie za pomocą wskaźnika technicznego. Zasadniczo automatyzuje to proces wyszukiwania dni o szerokim zasięgu i umożliwia traderom łatwe sprawdzanie możliwości, zamiast po prostu patrzeć na wykresy.

Wskaźnik zmienności jest obliczany poprzez podzielenie prawdziwego zakresu dla danego dnia przez wykładniczą średnią kroczącą prawdziwego zakresu w okresie, który zwykle wynosi 14 dni. Ogólnie rzecz biorąc, dni o szerokim zakresie występują, gdy wskaźnik zmienności przekracza odczyt 2,0 w okresie 14 dni. Handlowcy mogą używać wskaźników zmienności na swoich wykresach giełdowych, szukając potencjalnych możliwości odwrócenia.

Dni o szerokim zakresie występują, gdy zakres cenowy danej akcji znacznie przekracza zmienność normalnego dnia handlowego. Często te dni są mierzone ze średnim rzeczywistym zakresem, a analiza jest zautomatyzowana przy użyciu współczynnika zmienności. Dni o szerokim zasięgu zwykle przewidują odwrócenie trendu, chociaż inwestorzy powinni potwierdzać odwrócenie za pomocą innych wskaźników technicznych i formacji wykresów.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Średni prawdziwy zakres (ATR) zapewnia sposób na porównanie zakresu handlowego między wieloma dniami.

• Tymczasem wskaźnik zmienności można wykorzystać do identyfikacji dni o szerokim zakresie za pomocą wskaźnika technicznego – automatyzuje proces wyszukiwania dni o szerokim zakresie.

• Dni o szerokim zakresie występują, gdy wysokie i niskie ceny akcji są znacznie dalej od siebie niż w typowy dzień.

• Dni o szerokim zakresie zwykle występują, gdy wskaźnik zmienności przekracza odczyt 2,0 w okresie 14 dni.

• Ekstremalnie długie dni mogą pomóc przewidzieć główne odwrócenie trendów.