Разнообразные дни

Что такое широкомасштабные дни?

Дни с широким диапазоном описывают ценовой диапазон акции в особенно волатильный торговый день. Дни с широким диапазоном происходят, когда максимальная и минимальная цены акции разнятся намного дальше, чем в обычный день. Некоторые технические аналитики определяют эти дни, используя коэффициент волатильности.

Понимание широкомасштабных дней

Дни с широким диапазоном имеют истинный диапазон, который больше, чем окружающие дни, а дни с широким диапазоном обычно предсказывают разворот тренда. Дни с экстремально широким диапазоном сигнализируют о крупных разворотах тренда, в то время как дни с менее экстремально широким диапазоном сигнализируют о незначительных разворотах.

Средний истинный диапазон ( ATR) дает возможность сравнить торговый диапазон между несколькими днями, рассматривая разницу между текущим минимумом и закрытием предыдущего периода. Абсолютный истинный диапазон для данного периода больше максимума за период минус минимум за период, максимум за период минус закрытие за предыдущий период или закрытие за предыдущий период минус минимум за текущий период.

Средний истинный диапазон обычно представляет собой 14-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) истинного диапазона, хотя в разных сделках могут использоваться разные периоды. Экспоненциальное скользящее среднее — это тип скользящего среднего, придающий больший вес и значение самым последним точкам данных. Это также называется экспоненциально взвешенной скользящей средней.

После резкого нисходящего тренда широкий день с сильным закрытием (закрытие около максимума дня) является сигналом того, что тренд развернется. Между тем, после сильного роста, день с широким диапазоном и слабым закрытием (закрытие около минимума дня) сигнализирует о развороте вниз.

Особые соображения

Коэффициент волатильности можно использовать для определения дней с широким диапазоном с помощью технического индикатора. По сути, это автоматизирует процесс поиска различных дней и позволяет трейдерам легко отслеживать возможности, а не просто смотреть на графики.

Коэффициент волатильности рассчитывается путем деления истинного диапазона за данный день на экспоненциальное скользящее среднее истинного диапазона за период, который обычно составляет 14 дней. Как правило, дни с широким диапазоном происходят, когда коэффициент волатильности превышает значение 2,0 в течение 14-дневного периода. Трейдеры могут использовать коэффициенты волатильности на своих биржевых диаграммах при поиске потенциальных возможностей разворота.

Дни широкого диапазона происходят, когда диапазон цен конкретной акции значительно превышает волатильность обычного торгового дня. Часто эти дни измеряются средним истинным диапазоном, а анализ автоматизирован с использованием коэффициента волатильности. Дни с широким диапазоном обычно предсказывают развороты тренда, хотя трейдерам следует подтверждать развороты с помощью других технических индикаторов и графических моделей.

Особенности

• Средний истинный диапазон (ATR) позволяет сравнить торговый диапазон за несколько дней.

• Между тем, коэффициент волатильности можно использовать для определения дней с широким диапазоном с помощью технического индикатора — автоматизирует процесс поиска дней с широким диапазоном.

• Дни с широким диапазоном имеют место, когда максимальная и минимальная цены акции отстоят друг от друга намного дальше, чем в обычный день.

• Дни с широким диапазоном обычно возникают, когда коэффициент волатильности превышает значение 2,0 в течение 14-дневного периода.

• Дни с экстремально широким диапазоном могут помочь предсказать основные развороты тренда.