Dias de intervalo amplo
O que são dias abrangentes?
Dias amplos descrevem a faixa de preço de uma ação em um dia de negociação particularmente volátil. Dias amplos ocorrem quando os preços altos e baixos de uma ação estão muito mais distantes do que em um dia típico. Alguns analistas técnicos identificam esses dias usando o índice de volatilidade.
Entendendo os Dias Amplos
Dias amplos têm um intervalo verdadeiro que é maior do que os dias ao redor, e dias amplos geralmente predizem uma reversão de tendência. Dias extremos de grande alcance sinalizam grandes reversões de tendência, enquanto dias menos extremos de grande alcance sinalizam pequenas reversões.
O intervalo real médio (ATR) fornece uma maneira de comparar o intervalo de negociação entre vários dias, observando a diferença entre a baixa atual menos o fechamento do período anterior. O intervalo verdadeiro absoluto para um determinado período é o maior entre o máximo do período menos o mínimo do período, o máximo do período menos o fechamento do período anterior ou o fechamento do período anterior menos o mínimo do período atual período.
O intervalo verdadeiro médio é geralmente uma média móvel exponencial de 14 dias (EMA) do intervalo verdadeiro, embora negociações diferentes possam usar períodos diferentes. Uma média móvel exponencial é um tipo de média móvel que coloca maior peso e significância nos pontos de dados mais recentes. Isso também é chamado de média móvel exponencialmente ponderada .
Após uma tendência de baixa acentuada, um dia amplo com um fechamento forte (próximo ao máximo do dia) é um sinal de que a tendência será revertida. Enquanto isso, após um forte avanço, um dia amplo com um fechamento fraco (próximo ao mínimo do dia) sinaliza uma reversão de baixa.
Considerações Especiais
O índice de volatilidade pode ser usado para identificar dias abrangentes usando um indicador técnico. Em essência, isso automatiza o processo de encontrar dias abrangentes e possibilita que os traders rastreiem facilmente as oportunidades, em vez de simplesmente olhar para os gráficos.
O índice de volatilidade é calculado dividindo o intervalo verdadeiro de um determinado dia pela média móvel exponencial do intervalo verdadeiro durante um período, que geralmente é de 14 dias. Em geral, dias abrangentes ocorrem quando o índice de volatilidade excede uma leitura de 2,0 em um período de 14 dias. Os comerciantes podem usar índices de volatilidade em seus gráficos de ações ao procurar potenciais oportunidades de reversão.
Dias amplos ocorrem quando a faixa de preço de uma determinada ação excede em muito a volatilidade de um dia normal de negociação. Muitas vezes, esses dias são medidos com o intervalo real médio e a análise é automatizada usando a taxa de volatilidade. Dias amplos geralmente preveem reversões de tendência, embora os comerciantes devam confirmar as reversões usando outros indicadores técnicos e padrões gráficos.
##Destaques
O intervalo real médio (ATR) fornece uma maneira de comparar o intervalo de negociação entre vários dias.
Enquanto isso, o índice de volatilidade pode ser usado para identificar dias abrangentes usando um indicador técnico - automatiza o processo de encontrar dias abrangentes.
Dias amplos ocorrem quando os preços altos e baixos de uma ação estão muito mais distantes do que em um dia típico.
Dias amplos normalmente ocorrem quando o índice de volatilidade excede uma leitura de 2,0 em um período de 14 dias.
Dias extremamente abrangentes podem ajudar a prever grandes reversões de tendência.
