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Días amplios

Días amplios

¿Qué son los días de amplio espectro?

Los días de amplio rango describen el rango de precios de una acción en un día de negociación particularmente volátil. Los días de amplio rango ocurren cuando los precios altos y bajos de una acción están mucho más separados que en un día típico. Algunos analistas técnicos identifican estos días utilizando el índice de volatilidad.

Comprensión de la amplia variedad de días

Los días de amplio rango tienen un rango real que es mayor que los días circundantes, y los días de amplio rango generalmente predicen un cambio de tendencia. Los días extremos de gran alcance señalan cambios de tendencia importantes, mientras que los días menos extremos de amplio rango indican cambios menores.

El rango verdadero promedio (ATR) proporciona una forma de comparar el rango de negociación entre varios días al observar la diferencia entre el mínimo actual menos el cierre del período anterior. El rango real absoluto para un período determinado es el mayor entre el máximo del período menos el mínimo del período, el máximo del período menos el cierre del período anterior o el cierre del período anterior menos el mínimo del período actual. período.

El rango real promedio suele ser un promedio móvil exponencial (EMA) de 14 días del rango real, aunque diferentes operaciones pueden usar diferentes períodos. Un promedio móvil exponencial es un tipo de promedio móvil que otorga mayor peso e importancia a los puntos de datos más recientes. Esto también se conoce como el promedio móvil ponderado exponencialmente.

Después de una fuerte tendencia bajista, un día de amplio rango con un cierre fuerte (cerca del máximo del día) es una señal de que la tendencia se revertirá. Mientras tanto, después de un fuerte avance, un día de amplio rango con un cierre débil (cerca del mínimo del día) indica una reversión a la baja.

Consideraciones Especiales

El índice de volatilidad se puede usar para identificar días de amplio rango usando un indicador técnico. En esencia, esto automatiza el proceso de encontrar días de amplio rango y hace posible que los operadores evalúen fácilmente las oportunidades en lugar de simplemente mirar los gráficos.

El índice de volatilidad se calcula dividiendo el rango real para un día determinado por el promedio móvil exponencial del rango real durante un período, que suele ser de 14 días. En general, los días de amplio rango ocurren cuando el índice de volatilidad excede una lectura de 2.0 durante un período de 14 días. Los comerciantes pueden usar índices de volatilidad en sus gráficos de acciones cuando buscan posibles oportunidades de reversión.

Los días de amplio rango ocurren cuando el rango de precios de una acción en particular supera con creces la volatilidad de un día de negociación normal. A menudo, estos días se miden con el rango real promedio y el análisis se automatiza utilizando el índice de volatilidad. Los días de amplio rango generalmente predicen cambios de tendencia, aunque los operadores deben confirmar los cambios utilizando otros indicadores técnicos y patrones de gráficos.

Reflejos

  • El rango verdadero promedio (ATR) proporciona una forma de comparar el rango de negociación entre varios días.

  • Mientras tanto, el índice de volatilidad se puede usar para identificar días de amplio rango utilizando un indicador técnico: automatiza el proceso de encontrar días de amplio rango.

  • Los días de amplio rango ocurren cuando los precios altos y bajos de una acción están mucho más separados que en un día típico.

  • Los días de amplio rango generalmente ocurren cuando el índice de volatilidad excede una lectura de 2.0 durante un período de 14 días.

  • Los días de gran amplitud extrema pueden ayudar a predecir grandes cambios de tendencia.