Jours variés

Qu'est-ce qu'un jour large ?

Les jours larges décrivent la fourchette de prix d'une action lors d'une journée de négociation particulièrement volatile. Les journées très variées se produisent lorsque les prix élevés et bas d'une action sont beaucoup plus éloignés qu'ils ne le sont lors d'une journée typique. Certains analystes techniques identifient ces journées en utilisant le ratio de volatilité.

Comprendre les jours à grande échelle

Les jours étendus ont une plage réelle plus large que les jours environnants, et les jours étendus prédisent généralement un renversement de tendance. Les jours extrêmement larges signalent des inversions de tendance majeures, tandis que les jours moins extrêmes signalent des inversions mineures.

L' Average True Range (ATR) permet de comparer la fourchette de négociation entre plusieurs jours en examinant la différence entre le plus bas actuel moins la clôture de la période précédente. La vraie fourchette absolue pour une période donnée est la plus grande valeur entre le plus haut de la période moins le plus bas de la période, le plus haut de la période moins la clôture de la période précédente ou la clôture de la période précédente moins le plus bas de la période actuelle période.

La plage réelle moyenne est généralement une moyenne mobile exponentielle (EMA) de 14 jours de la plage réelle, bien que différents métiers puissent utiliser des périodes différentes. Une moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui accorde un poids et une signification plus importants aux points de données les plus récents. Ceci est également appelé moyenne mobile pondérée exponentiellement.

Après une forte tendance baissière, une journée large avec une clôture forte (près du plus haut de la journée) est un signal que la tendance va s'inverser. Pendant ce temps, après une forte progression, une journée de grande envergure avec une clôture faible (près du plus bas de la journée) signale un renversement à la baisse.

Considérations particulières

Le ratio de volatilité peut être utilisé pour identifier des jours très variés à l'aide d'un indicateur technique. Essentiellement, cela automatise le processus de recherche de jours variés et permet aux traders de rechercher facilement des opportunités plutôt que de simplement regarder des graphiques.

Le ratio de volatilité est calculé en divisant la vraie plage pour un jour donné par la moyenne mobile exponentielle de la vraie plage sur une période, qui est généralement de 14 jours. En général, des jours à grande échelle se produisent lorsque le ratio de volatilité dépasse une lecture de 2,0 sur une période de 14 jours. Les traders peuvent utiliser les ratios de volatilité dans leurs graphiques boursiers lorsqu'ils recherchent des opportunités d'inversion potentielles.

Des journées très variées se produisent lorsque la fourchette de prix d'une action particulière dépasse largement la volatilité d'une journée de négociation normale. Souvent, ces jours sont mesurés avec la plage réelle moyenne et l'analyse est automatisée à l'aide du ratio de volatilité. Des journées très variées prédisent généralement les inversions de tendance, bien que les traders doivent confirmer les inversions à l'aide d'autres indicateurs techniques et modèles de graphique.

Points forts

• L'Average True Range (ATR) permet de comparer la fourchette de négociation entre plusieurs jours.

• Pendant ce temps, le ratio de volatilité peut être utilisé pour identifier des jours à grande échelle à l'aide d'un indicateur technique - automatise le processus de recherche de jours à grande échelle.

• Les journées à grande échelle se produisent lorsque les prix élevés et bas d'une action sont beaucoup plus éloignés qu'ils ne le sont lors d'une journée typique.

• Les jours à grande échelle se produisent généralement lorsque le ratio de volatilité dépasse une lecture de 2,0 sur une période de 14 jours.

• Des journées extrêmement étendues peuvent aider à prédire les inversions de tendance majeures.