Weitreichende Tage
Was sind weitreichende Tage?
Weitreichende Tage beschreiben die Kursspanne einer Aktie an einem besonders volatilen Handelstag. Weitreichende Tage treten auf, wenn die Höchst- und Tiefstkurse einer Aktie viel weiter auseinander liegen als an einem typischen Tag. Einige technische Analysten identifizieren diese Tage, indem sie das Volatilitätsverhältnis verwenden.
Vielfältige Tage verstehen
Weitreichende Tage haben eine wahre Bandbreite, die größer ist als die umgebenden Tage, und weitreichende Tage sagen normalerweise eine Trendumkehr voraus. Extrem breit gefächerte Tage signalisieren große Trendumkehrungen, während weniger extrem breit gefächerte Tage kleinere Trendwenden signalisieren.
Die durchschnittliche wahre Spanne (ATR) bietet eine Möglichkeit, die Handelsspanne zwischen mehreren Tagen zu vergleichen, indem die Differenz zwischen dem aktuellen Tief minus dem Schluss der vorherigen Periode betrachtet wird. Der absolut wahre Bereich für einen bestimmten Zeitraum ist der größere der beiden Werte: Höchstwert des Zeitraums minus Tiefstwert des Zeitraums, Höchstwert des Zeitraums minus Schlusskurs des vorherigen Zeitraums oder Schlusskurs des vorherigen Zeitraums minus Tiefstkurs des aktuellen Zeitraums Zeitraum.
Der durchschnittliche wahre Bereich ist normalerweise ein 14-tägiger exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) des wahren Bereichs, obwohl verschiedene Trades unterschiedliche Perioden verwenden können. Ein exponentiell gleitender Durchschnitt ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den neuesten Datenpunkten ein größeres Gewicht und eine größere Bedeutung beimisst. Dies wird auch als exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet.
Nach einem scharfen Abwärtstrend ist ein breit gefächerter Tag mit einem starken Schluss (Schluss in der Nähe des Tageshochs) ein Signal dafür, dass sich der Trend umkehren wird. Unterdessen signalisiert nach einem starken Anstieg ein breit gefächerter Tag mit einem schwachen Schluss (Schließen in der Nähe des Tagestiefs) eine Umkehrung nach unten.
Besondere Überlegungen
technischen Indikators weitreichende Tage zu identifizieren . Im Wesentlichen automatisiert dies den Prozess des Auffindens weitreichender Tage und ermöglicht es Händlern, auf einfache Weise nach Gelegenheiten zu suchen, anstatt nur auf Charts zu schauen.
Das Volatilitätsverhältnis wird berechnet, indem die wahre Spanne für einen bestimmten Tag durch den exponentiell gleitenden Durchschnitt der wahren Spanne über einen Zeitraum von normalerweise 14 Tagen dividiert wird. Im Allgemeinen treten weitreichende Tage auf, an denen das Volatilitätsverhältnis über einen Zeitraum von 14 Tagen einen Wert von 2,0 überschreitet. Händler können Volatilitätskennzahlen in ihren Aktiencharts verwenden, wenn sie nach potenziellen Umkehrmöglichkeiten suchen.
Weitreichende Tage treten auf, wenn die Preisspanne einer bestimmten Aktie die Volatilität eines normalen Handelstages deutlich übersteigt. Oftmals werden diese Tage mit der durchschnittlichen True Range gemessen und die Analyse anhand des Volatilitätsverhältnisses automatisiert. Weitreichende Tage sagen normalerweise Trendumkehrungen voraus, obwohl Trader Umkehrungen anhand anderer technischer Indikatoren und Chartmuster bestätigen sollten.
Höhepunkte
Die Average True Range (ATR) bietet eine Möglichkeit, die Handelsspanne zwischen mehreren Tagen zu vergleichen.
In der Zwischenzeit kann das Volatilitätsverhältnis verwendet werden, um mithilfe eines technischen Indikators weitreichende Tage zu identifizieren – automatisiert den Prozess des Auffindens weitreichender Tage.
Weitreichende Tage treten auf, wenn die Höchst- und Tiefstkurse einer Aktie viel weiter auseinander liegen als an einem typischen Tag.
Weitreichende Tage treten typischerweise auf, wenn das Volatilitätsverhältnis über einen Zeitraum von 14 Tagen einen Wert von 2,0 überschreitet.
Extrem breit gefächerte Tage können dabei helfen, große Trendumkehrungen vorherzusagen.
