Stora dagar

Vad är omfattande dagar?

Stora dagar beskriver prisintervallet för en aktie på en särskilt volatil handelsdag. Stora dagar inträffar när de höga och låga priserna på en aktie är mycket längre ifrån varandra än de är en vanlig dag. Vissa tekniska analytiker identifierar dessa dagar genom att använda volatilitetskvoten.

Förstå många dagar

Stora dagar har ett verkligt utbud som är större än de omgivande dagarna, och vidsträckta dagar förutsäger vanligtvis en trendvändning. Extrema vidsträckta dagar signalerar stora trendvändningar, medan mindre extrema vidsträckta dagar signalerar mindre vändningar.

Det genomsnittliga sanna intervallet (ATR) ger ett sätt att jämföra handelsintervallet mellan flera dagar genom att titta på skillnaden mellan nuvarande låga minus slutet av föregående period. Det absoluta sanna intervallet för en given period är det större av det högsta för perioden minus det lägsta för perioden, det högsta för perioden minus det avslutande för föregående period, eller det avslutande för föregående period minus det lägsta för den nuvarande period.

Det genomsnittliga sanna intervallet är vanligtvis ett 14-dagars exponentiellt glidande medelvärde (EMA) av det sanna intervallet, även om olika affärer kan använda olika perioder. Ett exponentiellt glidande medelvärde är en typ av glidande medelvärde som lägger större vikt och betydelse för de senaste datapunkterna. Detta kallas också för det exponentiellt vägda glidande medelvärdet.

Efter en kraftig nedåtgående trend är en omfattande dag med en stark stängning (nära nära dagens högsta) en signal om att trenden kommer att vända. Samtidigt, efter ett starkt framsteg, signalerar en omfattande dag med en svag stängning (nära nära dagens lägsta) en nedåtvändning.

Särskilda överväganden

Volatilitetskvoten kan användas för att identifiera omfattande dagar med hjälp av en teknisk indikator. I huvudsak automatiserar detta processen att hitta omfattande dagar och gör det möjligt för handlare att enkelt söka efter möjligheter snarare än att bara titta på diagram.

Volatilitetskvoten beräknas genom att dividera det sanna intervallet för en given dag med det exponentiella glidande medelvärdet av det sanna intervallet över en period, som vanligtvis är 14 dagar. I allmänhet uppstår vidsträckta dagar när volatilitetskvoten överstiger ett värde på 2,0 under en 14-dagarsperiod. Handlare kan använda volatilitetskvoter i sina aktiediagram när de letar efter potentiella återföringsmöjligheter.

Stora dagar inträffar när prisintervallet för en viss aktie avsevärt överstiger volatiliteten för en normal handelsdag. Ofta mäts dessa dagar med det genomsnittliga sanna intervallet och analysen automatiseras med hjälp av volatilitetskvoten. Stora dagar förutsäger vanligtvis trendvändningar, även om handlare bör bekräfta vändningar med hjälp av andra tekniska indikatorer och diagrammönster.

Höjdpunkter

• Det genomsnittliga sanna intervallet (ATR) ger ett sätt att jämföra handelsintervallet mellan flera dagar.

• Samtidigt kan volatilitetskvoten användas för att identifiera vidsträckta dagar med hjälp av en teknisk indikator - automatiserar processen att hitta omfattande dagar.

– Stora dagar uppstår när de höga och låga priserna på en aktie är mycket längre ifrån varandra än de är en vanlig dag.

• Stora dagar inträffar vanligtvis när volatilitetskvoten överstiger ett värde på 2,0 under en 14-dagarsperiod.

– Extrema vidsträckta dagar kan hjälpa till att förutsäga stora trendvändningar.