Bredvidde dage
Hvad er vidtspændende dage?
Vidtspændende dage beskriver prisintervallet for en aktie på en særlig volatil handelsdag. Mange dage opstår, når de høje og lave priser på en aktie er meget længere fra hinanden, end de er på en typisk dag. Nogle tekniske analytikere identificerer disse dage ved at bruge volatilitetsforholdet.
Forståelse af mange dage
Store dage har et sandt udvalg, der er større end de omgivende dage, og vidtrækkende dage forudsiger normalt et trendskifte. Ekstreme vidtrækkende dage signalerer store trendvendinger, mens mindre ekstreme vidtrækkende dage signalerer mindre vendinger.
Det gennemsnitlige sande interval (ATR) giver en måde at sammenligne handelsintervallet mellem flere dage ved at se på forskellen mellem det nuværende lavpunkt minus slutningen af den foregående periode. Det absolutte sande interval for en given periode er det største af det højeste for perioden minus det laveste for perioden, det højeste for perioden minus det lukkede for den foregående periode eller det lukkede for den foregående periode minus det laveste for den nuværende periode.
Det gennemsnitlige sande interval er normalt et 14-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) af det sande interval, selvom forskellige handler kan bruge forskellige perioder. Et eksponentielt glidende gennemsnit er en type glidende gennemsnit, der lægger større vægt og betydning på de seneste datapunkter. Dette omtales også som det eksponentielt vægtede glidende gennemsnit.
Efter en kraftig nedadgående tendens er en vidtspændende dag med en stærk lukning (tæt nær dagens højdepunkt) et signal om, at tendensen vil vende. I mellemtiden, efter en stærk fremgang, signalerer en omfattende dag med en svag lukning (tæt tæt på dagens laveste niveau) en nedadgående vending.
Særlige overvejelser
Volatilitetsforholdet kan bruges til at identificere vidtrækkende dage ved hjælp af en teknisk indikator. I bund og grund automatiserer dette processen med at finde vidtrækkende dage og gør det muligt for handlende nemt at screene for muligheder i stedet for blot at se på diagrammer.
Volatilitetsforholdet beregnes ved at dividere det sande interval for en given dag med det eksponentielle glidende gennemsnit af det sande interval over en periode, som normalt er 14 dage. Generelt forekommer vidtspændende dage, når volatilitetsforholdet overstiger en aflæsning på 2,0 over en 14-dages periode. Handlende kan bruge volatilitetsforhold i deres aktiediagrammer, når de leder efter potentielle tilbageførselsmuligheder.
Omfattende dage opstår, når kursintervallet for en bestemt aktie i høj grad overstiger volatiliteten på en normal handelsdag. Ofte måles disse dage med det gennemsnitlige sande interval, og analysen er automatiseret ved hjælp af volatilitetsforholdet. Vidtspændende dage forudsiger normalt trendvendinger, selvom handlende bør bekræfte tilbageførsler ved hjælp af andre tekniske indikatorer og diagrammønstre.
Højdepunkter
Det gennemsnitlige sande interval (ATR) giver en måde at sammenligne handelsintervallet mellem flere dage.
I mellemtiden kan volatilitetsforholdet bruges til at identificere vidtrækkende dage ved hjælp af en teknisk indikator - automatiserer processen med at finde vidtrækkende dage.
Der opstår mange dage, hvor de høje og lave priser på en aktie er meget længere fra hinanden, end de er på en typisk dag.
Der opstår typisk mange dage, når volatilitetsraten overstiger en aflæsning på 2,0 over en 14-dages periode.
Ekstremt vidtrækkende dage kan hjælpe med at forudsige store trendvendinger.
