Stort utvalgte dager
Hva er omfattende dager?
Omfattende dager beskriver prisområdet til en aksje på en spesielt volatil handelsdag. Omfattende dager oppstår når de høye og lave prisene på en aksje er mye lenger fra hverandre enn de er på en vanlig dag. Noen tekniske analytikere identifiserer i disse dager ved å bruke volatilitetsforholdet.
Forstå omfattende dager
Store dager har en reell rekkevidde som er større enn dagene rundt, og store dager forutsier vanligvis en trendvending. Ekstreme vidtrekkende dager signaliserer store trendvendinger, mens mindre ekstreme vidtrekkende dager signaliserer mindre reverseringer.
Den gjennomsnittlige sanne rekkevidden (ATR) gir en måte å sammenligne handelsområdet mellom flere dager ved å se på forskjellen mellom gjeldende lavpunkt minus slutten av forrige periode. Det absolutte sanne området for en gitt periode er det største av det høyeste for perioden minus det laveste for perioden, det høyeste for perioden minus det avsluttende for forrige periode, eller det lukkede for forrige periode minus det laveste for gjeldende periode.
Det gjennomsnittlige sanne området er vanligvis et 14-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) av det sanne området, selv om forskjellige handler kan bruke forskjellige perioder. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt er en type glidende gjennomsnitt som legger større vekt og betydning på de nyeste datapunktene. Dette er også referert til som eksponentielt vektet glidende gjennomsnitt.
Etter en kraftig nedadgående trend, er en omfattende dag med sterk lukking (nær nær dagens høydepunkt) et signal om at trenden vil snu. I mellomtiden, etter et sterkt fremskritt, signaliserer en omfattende dag med en svak lukking (nær nær bunnen av dagen) en reversering på nedsiden.
Spesielle hensyn
Volatilitetsforholdet kan brukes til å identifisere omfattende dager ved hjelp av en teknisk indikator. I hovedsak automatiserer dette prosessen med å finne omfattende dager og gjør det mulig for tradere å enkelt se etter muligheter i stedet for bare å se på diagrammer.
Volatilitetsforholdet beregnes ved å dele det sanne området for en gitt dag med det eksponentielle glidende gjennomsnittet av det sanne området over en periode, som vanligvis er 14 dager. Generelt oppstår store dager når volatilitetsforholdet overstiger en avlesning på 2,0 over en 14-dagers periode. Traders kan bruke volatilitetsforhold i sine aksjediagrammer når de ser etter potensielle reverseringsmuligheter.
Omfattende dager oppstår når prisområdet til en bestemt aksje i stor grad overstiger volatiliteten til en normal handelsdag. Ofte måles disse dagene med det gjennomsnittlige sanne området, og analysen er automatisert ved å bruke volatilitetsforholdet. Omfattende dager forutsier vanligvis trendreverseringer, selv om tradere bør bekrefte reverseringer ved å bruke andre tekniske indikatorer og diagrammønstre.
Høydepunkter
Den gjennomsnittlige sanne rekkevidden (ATR) gir en måte å sammenligne handelsområdet mellom flere dager.
I mellomtiden kan volatilitetsforholdet brukes til å identifisere store dager ved hjelp av en teknisk indikator - automatiserer prosessen med å finne omfattende dager.
Det oppstår mange dager når de høye og lave prisene på en aksje er mye lenger fra hverandre enn de er på en vanlig dag.
Stort spennede dager oppstår vanligvis når volatilitetsforholdet overstiger en avlesning på 2,0 over en 14-dagers periode.
– Ekstremt vidtrekkende dager kan bidra til å forutsi store trendvendinger.
