バスケットトレード

##バスケットトレードとは何ですか？

証券のグループを同時に売買するために使用する注文の一種です。

##バスケット取引を理解する

バスケットトレーディングは、一定の割合で多数の証券を保有したい機関投資家や投資ファンドにとって不可欠です。現金がファンドに出入りするとき、各証券の価格変動がポートフォリオの配分を変更しないように、証券の大きなバスケットを同時に売買する必要があります。

バスケットトレードが投資ファンドにとってどのように有益であるかを検討するために、インデックスファンドがインデックスのほとんどまたはすべての証券を保有することによってそのターゲットインデックスを追跡することを目的としていると仮定します。ファンドの価値を高める可能性のある新しい現金が入ってきたため、マネージャーは、インデックスに存在する割合で多数の証券を同時に購入する必要があります。これらすべての証券でバスケット取引を実行することができなかった場合、証券の急激な価格変動により、インデックスファンドが証券を正しい比率で保有することができなくなります。

バスケット取引は通常、15以上の証券の売買を伴い、株式の購入に一般的に使用されます。このようなバスケットは通常、ベンチマークに対して測定されるか、インデックスなどのエンティティに対して追跡されて、リターンを測定します。

投資ファンドがインデックスのボラティリティを利用したいとします。ファンドマネージャーは、インデックスを追跡するためにロング/ショートバスケットを作成します。バスケットには実際には有価証券は含まれていません。代わりに、コールオプションとプットオプションのコレクションがあります。

バスケットは、通貨や商品の取引にも使用できます。たとえば、投資家は、小麦、大豆、トウモロコシなどの柔らかい商品を含むバスケットを作成する場合があります。バスケット取引を提供するほとんどの投資会社または証券会社は、最小の投資額を必要とします。

一般的なバスケットのさまざまなコンポーネント間のドルの配分は、さまざまなタイプの重み付けを使用して決定できます。たとえば、ドル加重基準は、バスケットの全体的なドル額をそのコンポーネント間で均等に配分します。株式均等化を使用するバスケット取引戦略では、全体の金額が株式のブロック間で均等に分割されます。

バスケット取引により、投資家は自分に合わせた取引を作成でき、多くの証券に簡単に割り当てることができ、投資を管理できます。

##バスケットトレードのメリット

-**パーソナライズされた選択：**投資家は、投資目的に合ったバスケットトレードを作成できます。たとえば、収入を求める投資家は、高利回りの配当株のみを含むバスケット取引を作成する場合があります。バスケットには、特定のセクターの株式、または特定の時価総額のある株式が含まれている場合があります。

-**簡単な割り当て：**バスケット取引により、投資家は投資を複数の証券に簡単に割り当てることができます。投資は通常、株式の数量、金額、またはパーセンテージの重み付けを使用して分配されます。株式数は、バスケット内の各保有に同数の株式を割り当てます。ドルとパーセンテージの割り当てでは、ドル金額またはパーセンテージ金額を使用して有価証券を分配します。たとえば、投資家が1ドルの金額を使用して15の証券のバスケット全体に50,000ドルを割り当てる場合、各証券の3,333.33ドルが購入されます。

-**管理：**バスケット取引は、投資家が投資を管理するのに役立ちます。バスケットに個別または複数の証券を追加または削除するかどうかを決定できます。バスケット取引全体のパフォーマンスを追跡することで、個々の証券の監視時間を節約し、管理プロセスを合理化することもできます。

##ハイライト

-トレーディングバスケットは、有価証券の回収からソフトコモディティ、投資商品まで、さまざまな組み合わせが可能です。

-バスケットトレードは、機関投資家が同時に多数の証券を購入または売却するために使用するポートフォリオ管理戦略です。

-バスケット取引は通常、15以上の証券の売買を伴い、株式の購入に一般的に使用されます。

-バスケット取引では、さまざまなタイプの重み付け基準が使用されます。