평균 방향 지수(ADX)

평균 방향 지수(ADX)란 무엇입니까?

평균 방향 지수(ADX)는 일부 거래자가 추세 의 강도를 결정하는 데 사용 하는 기술적 분석 지표 입니다.

추세는 위 또는 아래일 수 있으며 이는 두 개의 동반 지표인 음의 방향 표시기 (-DI)와 양의 방향 표시기 (+DI)로 표시됩니다. 따라서 ADX에는 일반적으로 세 개의 개별 라인이 포함됩니다. 이는 거래를 롱 또는 숏으로 취해야 하는지 또는 거래를 전혀 취해야 하는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다.

평균 방향 지수(ADX) 공식

ADX는 표시기의 여러 줄로 인해 일련의 계산이 필요합니다.

$\begin &\text{+DI} = \ 왼쪽 ( \frac{ \text{스무딩 +DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text {-DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ &\text = \frac{ ( \text{이전 ADX} \times 13 ) + \text{현재 ADX} }{ 14 } \ &\textbf{여기서:}\ &\text{+DM(방향 이동)} = \text{현재 고가} - \text \ &\text = \text{이전 고가} \ &\text{-DM} = \text{이전 저가} - \text{ 현재 낮음} \ &\text{스무딩 +/-DM} = \textstyle{ \sum_^{14} \text - \left ( \frac{ \sum_ ^{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text{현재 DM} \ &\text = \ text \ \end$ 여기서: +DM(방향 이동) =현재 최고치−PH PH=이전 고가-DM =이전 저가−현재 낮음 스무딩 +/-DM=<스팬 클래스 ="mord">∑=114<DM−( 14</spa n>∑ <스팬 style="top:-2.1785614285714283em;margin-left:0em;margin-right:0.07142857142857144em;">t=11< 에스 pan class="mord mtight">4DM < 스팬 class="vlist" style="height:0.345em;">)+ CDM<스팬 클라 ss="pstrut" 스타일="높이:3.45em;">CDM=현재 DM ATR=<스팬 클래스 ="mord text">평균 실제 범위<< / 스팬>

평균 방향 이동 지수(ADX) 계산

각 기간에 대한 +DM, -DM 및 실제 범위(TR)를 계산합니다. 일반적으로 14개의 마침표가 사용됩니다.
+DM = 현재 고점 - 이전 고점.
-DM = 이전 낮음 - 현재 낮음.
현재 높음 - 이전 높음 > 이전 낮음 - 현재 낮음일 때 +DM을 사용합니다. 이전 낮음 - 현재 낮음 > 현재 높음 - 이전 높음일 때 -DM을 사용합니다.
TR은 현재 고가 - 현재 저가, 현재 고가 - 이전 종가 또는 현재 저가 - 이전 종가 중 큰 값입니다.
+DM, -DM 및 TR의 14개 기간 평균을 평활화합니다. TR 공식은 다음과 같습니다. -DM 및 +DM 값을 삽입하여 이들의 평활 평균을 계산합니다.
처음 14TR = 처음 14 TR 판독값의 합계.
다음 14TR 값 = 처음 14TR - (이전 14TR/14) + 현재 TR.
다음으로, 평활화된 +DM 값을 평활화된 TR 값으로 나누어 +DI를 얻습니다. 100을 곱합니다.
평활화된 -DM 값을 평활화된 TR 값으로 나누어 -DI를 얻습니다. 100을 곱합니다.
방향 이동 지수 (DMI)는 +DI에서 -DI를 뺀 값을 +DI와 -DI(모든 절대값)의 합으로 나눈 값입니다. 100을 곱합니다.
ADX를 얻으려면 최소 14 기간 동안 DX 값을 계속 계산하십시오. 그런 다음 결과를 매끄럽게 하여 ADX를 얻습니다.
첫 번째 ADX = DX의 14개 기간 합계 / 14.
그 후, ADX = ((이전 ADX * 13) + 현재 DX) / 14.

ADX(Average Directional Index)는 무엇을 말합니까?

ADX, 음의 방향성 지표(-DI), 양의 방향성(+DI)은 모멘텀 지표입니다. ADX는 투자자가 추세 강도를 결정하는 데 도움이 되는 반면 -DI 및 +DI는 추세 방향을 결정하는 데 도움이 됩니다.

ADX는 ADX가 25를 초과할 때 강한 추세를 식별하고 ADX가 20 미만일 때 약한 추세를 식별합니다. -DI 및 +DI 라인의 교차를 사용하여 거래 신호 를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, +DI 선이 -DI 선 위로 교차하고 ADX가 20 이상, 이상적으로는 25 이상인 경우 잠재적 매수 신호입니다. 반면 -DI가 +DI를 교차하고 ADX가 20 또는 25를 초과하면 잠재적인 공매도 진입 기회 입니다.

십자가는 현재 거래를 종료하는 데 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, long 인 경우 -DI가 +DI 위로 교차할 때 종료합니다. 한편, ADX가 20 미만이면 지표는 가격이 추세가 없으며 거래에 진입하기에 이상적인 시기가 아닐 수 있음을 나타냅니다.

평균 방향 지수(ADX) 대 아룬 인디케이터

ADX 지표는 총 3개의 라인으로 구성되며, Aroon 지표 는 2개의 라인으로 구성됩니다.

두 지표는 모두 추세 방향을 식별하는 데 도움이 되는 긍정적인 움직임과 부정적인 움직임을 나타내는 선이 있다는 점에서 비슷합니다. Aroon 판독값/레벨은 또한 ADX와 마찬가지로 추세 강도를 결정하는 데 도움이 됩니다. 하지만 계산이 다르기 때문에 각 지표에 대한 교차는 다른 시간에 발생합니다.

ADX(Average Directional Index) 사용의 한계

크로스오버 는 자주, 때로는 너무 자주 발생하여 혼란을 일으키고 빠르게 다른 방향으로 가는 거래에서 잠재적으로 손실을 입을 수 있습니다. 이를 거짓 신호 라고 하며 ADX 값이 25 미만일 때 더 일반적입니다. 즉, ADX가 25 이상에 도달하는 경우도 있지만 일시적인 것일 뿐 가격과 함께 반전됩니다.

다른 지표와 마찬가지로 ADX는 가격 분석 및 잠재적으로 다른 지표와 결합하여 신호를 필터링하고 위험을 제어하는 데 도움이 되어야 합니다.

##하이라이트

추세가 없다고 해서 가격이 움직이지 않는 것은 아닙니다. 그렇지 않을 수도 있지만 가격이 추세를 바꿀 수도 있거나 명확한 방향을 제시하기에는 너무 변동성이 심합니다.
ADX는 추세선 외에 양수(+DI) 및 음수(-DI) 방향 표시기를 사용합니다.
ADX가 25 이상이면 추세가 강합니다. Wilder에 따르면 ADX가 20 미만이면 추세가 약하거나 가격이 추세가 없는 것입니다.
Welles Wilder가 상품 일일 차트용으로 설계한 ADX는 현재 여러 시장에서 기술 거래자들이 추세의 강도를 판단하는 데 사용합니다.