Ortalama Yön İndeksi (ADX)

Ortalama Yön İndeksi (ADX) Nedir?

Ortalama yön endeksi (ADX), bazı tüccarlar tarafından bir trendin gücünü belirlemek için kullanılan teknik bir analiz göstergesidir.

Eğilim yukarı veya aşağı olabilir ve bu, eşlik eden iki gösterge, negatif yön göstergesi (-DI) ve pozitif yön göstergesi (+DI) ile gösterilir. Bu nedenle, ADX genellikle üç ayrı satır içerir. Bunlar, bir ticaretin uzun mu yoksa kısa mı yapılması gerektiğini veya bir ticaretin yapılması gerekip gerekmediğini değerlendirmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Ortalama Yön İndeksi (ADX) Formülleri

ADX, göstergedeki birden çok satır nedeniyle bir dizi hesaplama gerektirir.

$\begin &\text{+DI} = \ sol ( \frac{ \text{Düzeltilmiş +DM} }{ \text } \sağ ) \times 100 \ &\text {-DI} = \left ( \frac{ \text{Düzleştirilmiş -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \sağ ) \times 100 \ &\text = \frac{ ( \text{Önceki ADX} \times 13) + \text }{ 14 } \ &\textbf\ &\text{+DM (Yön Hareketi)} = \text{Mevcut Yüksek} - \text \ &\text = \text{Önceki Yüksek} \ &\text{-DM} = \text{Önceki Düşük} - \text{ Mevcut Düşük} \ &\text{Düzeltilmiş +/-DM} = \textstyle{ \sum_^{14} \text - \left ( \frac{ \sum_ ^{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text \ &\text = \ text \ \end$

Ortalama Yönlü Hareket Endeksini (ADX) Hesaplama

1. Her dönem için +DM, -DM ve gerçek aralığı (TR) hesaplayın. On dört dönem tipik olarak kullanılır.

2. +DM = mevcut yüksek - önceki yüksek.

3. -DM = önceki düşük - akım düşük.

4. Mevcut yüksek - önceki yüksek > önceki düşük - akım düşük olduğunda +DM'yi kullanın. Önceki düşük - akım düşük > akım yüksek - önceki yüksek olduğunda -DM kullanın.

5. TR, mevcut yüksek - mevcut düşük, mevcut yüksek - önceki kapanış veya mevcut düşük - önceki kapanıştan daha büyüktür.

6. +DM, -DM ve TR'nin 14 dönemlik ortalamalarını düzeltin—TR formülü aşağıdadır. Bunların yumuşatılmış ortalamalarını hesaplamak için -DM ve +DM değerlerini girin.

7. İlk 14TR = ilk 14 TR okumasının toplamı.

8. Sonraki 14TR değeri = ilk 14TR - (önceki 14TR/14) + mevcut TR.

9. Ardından, +DI'yi elde etmek için düzleştirilmiş +DM değerini düzleştirilmiş TR değerine bölün. 100 ile çarpın.

10. -DI'yi elde etmek için düzleştirilmiş -DM değerini düzleştirilmiş TR değerine bölün. 100 ile çarpın.

11. Yönlü hareket endeksi (DMI) +DI eksi -DI'dir, +DI ve -DI toplamına bölünür (tüm mutlak değerler). 100 ile çarpın.

12. ADX'i almak için en az 14 periyot boyunca DX değerlerini hesaplamaya devam edin. Ardından, ADX'i almak için sonuçları düzeltin.

13. İlk ADX = DX / 14'ün 14 periyodunun toplamı.

14. Bundan sonra, ADX = ((önceki ADX * 13) + mevcut DX) / 14.

Ortalama Yön Dizini (ADX) Size Ne Anlatıyor?

ADX, negatif yön göstergesi (-DI) ve pozitif yön göstergesi (+DI) momentum göstergeleridir. ADX, yatırımcıların trend gücünü belirlemesine yardımcı olurken -DI ve +DI, trend yönünü belirlemeye yardımcı olur.

ADX, ADX 25'in üzerindeyken güçlü bir eğilim ve ADX 20'nin altındayken zayıf bir eğilim tanımlar. -DI ve +DI çizgilerinin geçişleri, ticaret sinyalleri oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, +DI çizgisi -DI çizgisinin üzerindeyse ve ADX 20'nin üzerinde veya ideal olarak 25'in üzerindeyse, bu potansiyel bir satın alma sinyalidir. Öte yandan, -DI +DI'nin üzerine çıkarsa ve ADX 20 veya 25'in üzerindeyse, bu potansiyel bir kısa ticarete girmek için bir fırsattır.

Haçlar, mevcut işlemlerden çıkmak için de kullanılabilir. Örneğin, uzun ise, -DI +DI'nin üzerine çıktığında çıkın. Bu arada, ADX 20'nin altında olduğunda gösterge, fiyatın trend olmadığını ve bir ticarete girmek için ideal bir zaman olmayabileceğini gösteriyor.

Ortalama Yön Endeksi (ADX) vs. Aroon Göstergesi

ADX göstergesi toplam üç satırdan, Aroon göstergesi ise iki satırdan oluşmaktadır.

İki gösterge, trend yönünü belirlemeye yardımcı olan pozitif ve negatif hareketi temsil eden çizgilere sahip olmaları bakımından benzerdir. Aroon okuması/seviyesi, ADX'in yaptığı gibi, trend gücünü belirlemeye de yardımcı olur. Yine de hesaplamalar farklıdır, bu nedenle göstergelerin her biri üzerinde geçişler farklı zamanlarda gerçekleşecektir.

Ortalama Yön Dizinini (ADX) Kullanmanın Sınırlamaları

Geçişler sıklıkla, bazen çok sık meydana gelebilir ve bu da kafa karışıklığına ve hızla diğer yöne giden işlemlerde potansiyel olarak para kaybına neden olabilir. Bunlara yanlış sinyaller denir ve ADX değerleri 25'in altında olduğunda daha sık görülür. Bununla birlikte, bazen ADX 25'in üzerine çıkar, ancak yalnızca geçici olarak oradadır ve ardından fiyatla birlikte tersine döner.

Herhangi bir gösterge gibi, ADX, sinyalleri filtrelemeye ve riski kontrol etmeye yardımcı olmak için fiyat analizi ve potansiyel olarak diğer göstergelerle birleştirilmelidir.

##Öne çıkanlar

• Trend olmaması, fiyatın hareket etmediği anlamına gelmez. Olmayabilir, ancak fiyat aynı zamanda bir trend değişikliği yapıyor olabilir veya net bir yönün mevcut olamayacak kadar değişken olabilir.

• ADX, trend çizgisine ek olarak bir pozitif (+DI) ve negatif (-DI) yön göstergesini kullanır.

• ADX 25'in üzerinde olduğunda trendin gücü vardır; Wilder'a göre, ADX 20'nin altındayken trend zayıf veya fiyat trendsiz.

• Welles Wilder tarafından günlük emtia çizelgeleri için tasarlanan ADX, artık birçok piyasada teknik tüccarlar tarafından bir trendin gücünü değerlendirmek için kullanılıyor.