Gennemsnitligt retningsindeks (ADX)

Hvad er det gennemsnitlige retningsindeks (ADX)?

Det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) er en teknisk analyseindikator, der bruges af nogle handlende til at bestemme styrken af en trend.

Tendensen kan være enten op eller ned, og dette vises med to ledsagende indikatorer, den negative retningsindikator (-DI) og den positive retningsindikator (+DI). Derfor inkluderer ADX almindeligvis tre separate linjer. Disse bruges til at hjælpe med at vurdere, om en handel skal tages lang eller kort, eller om en handel overhovedet skal tages.

Formlerne for det gennemsnitlige retningsindeks (ADX).

ADX'en kræver en sekvens af beregninger på grund af de mange linjer i indikatoren.

$\begin &\text{+DI} = \ venstre ( \frac{ \text{Udjævnet +DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text {-DI} = \venstre ( \frac{ \text{Udjævnet -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \venstre ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ &\text = \frac{ ( \text \times 13 ) + \text{Nuværende ADX} }{ 14 } \ &\textbf\ &\text{+DM (Retningsbestemt bevægelse)} = \text{Nuværende høj} - \tekst \ &\text = \tekst{Forrige høj} \ &\text{-DM} = \tekst - \tekst \ &\text{Udjævnet +/-DM} = \textstyle{ \sum_^{14} \text - \venstre ( \frac{ \sum_ ^{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text{Nuværende DM} \ &\text = \ tekst \ \end$

Beregning af det gennemsnitlige retningsbestemte bevægelsesindeks (ADX)

1. Beregn +DM, -DM og det sande interval (TR) for hver periode. Fjorten perioder bruges typisk.

2. +DM = nuværende høj - forrige høj.

3. -DM = forrige lav - nuværende lav.

4. Brug +DM når aktuel høj - forrige høj > tidligere lav - aktuel lav. Brug -DM når forrige lav - strøm lav > nuværende høj - tidligere høj.

5. TR er den største af aktuel høj - strøm lav, aktuel høj - forrige lukning eller aktuel lav - forrige lukning.

6. Udjævn de 14-perioders gennemsnit af +DM, -DM og TR – TR-formlen er nedenfor. Indsæt -DM- og +DM-værdierne for at beregne de udjævnede gennemsnit af disse.

7. Første 14TR = summen af de første 14 TR-aflæsninger.

8. Næste 14TR værdi = første 14TR - (før 14TR/14) + nuværende TR.

9. Divider derefter den udjævnede +DM-værdi med den udjævnede TR- værdi for at få +DI. Gang med 100.

10. Divider den udjævnede -DM-værdi med den udjævnede TR-værdi for at få -DI. Gang med 100.

11. Det retningsbestemte bevægelsesindeks (DMI) er +DI minus -DI, divideret med summen af +DI og -DI (alle absolutte værdier). Gang med 100.

12. For at få ADX, fortsæt med at beregne DX-værdier i mindst 14 perioder. Udglat derefter resultaterne for at få ADX.

13. Første ADX = sum 14 perioder af DX / 14.

14. Derefter er ADX = ((tidligere ADX * 13) + nuværende DX) / 14.

Hvad fortæller det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) dig?

ADX, negativ retningsindikator (-DI) og positiv retningsindikator (+DI) er momentumindikatorer. ADX hjælper investorer med at bestemme trendstyrke, mens -DI og +DI hjælper med at bestemme trendretning.

ADX identificerer en stærk trend, når ADX er over 25, og en svag tendens, når ADX er under 20. Krydsninger af -DI- og +DI-linjerne kan bruges til at generere handelssignaler. For eksempel, hvis +DI-linjen krydser over -DI-linjen, og ADX er over 20, eller ideelt set over 25, så er det et potentielt købssignal. På den anden side, hvis -DI krydser over +DI, og ADX er over 20 eller 25, så er det en mulighed for at indgå i en potentiel short handel.

Kryds kan også bruges til at forlade nuværende handler. For eksempel, hvis lang,. skal du afslutte, når -DI krydser over +DI. I mellemtiden, når ADX er under 20, signalerer indikatoren, at prisen er trendløs, og at det måske ikke er et ideelt tidspunkt at gå ind i en handel.

Det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) vs. Aroon-indikatoren

ADX-indikatoren er sammensat af i alt tre linjer, mens Aroon-indikatoren er sammensat af to.

De to indikatorer ligner hinanden, idet de begge har linjer, der repræsenterer positiv og negativ bevægelse, hvilket hjælper med at identificere trendretningen. Aroon-aflæsningen/-niveauet hjælper også med at bestemme trendstyrken, som ADX gør. Beregningerne er dog forskellige, så krydsninger på hver af indikatorerne vil forekomme på forskellige tidspunkter.

Begrænsninger ved brug af det gennemsnitlige retningsindeks (ADX)

Crossovers kan forekomme ofte, nogle gange for ofte, hvilket resulterer i forvirring og potentielt tabte penge på handler, der hurtigt går den anden vej. Disse kaldes falske signaler og er mere almindelige, når ADX-værdier er under 25. Når det er sagt, når ADX nogle gange over 25, men er der kun midlertidigt og vender derefter sammen med prisen.

Som enhver indikator bør ADX kombineres med prisanalyse og potentielt andre indikatorer for at hjælpe med at filtrere signaler og kontrollere risikoen.

##Højdepunkter

• Ikke-trend betyder ikke, at prisen ikke bevæger sig. Det er det måske ikke, men prisen kan også lave en trendændring eller er for volatil til, at en klar retning er til stede.

• ADX gør brug af en positiv (+DI) og negativ (-DI) retningsindikator ud over trendlinjen.

• Tendensen har styrke, når ADX er over 25; trenden er svag, eller prisen er trendløs, når ADX er under 20, ifølge Wilder.

• Designet af Welles Wilder til daglige råvarediagrammer, bruges ADX nu på adskillige markeder af tekniske forhandlere til at vurdere styrken af en trend.