Gjennomsnittlig retningsindeks (ADX)

Hva er den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX)?

Den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) er en teknisk analyseindikator som brukes av noen tradere for å bestemme styrken til en trend.

Trenden kan være enten opp eller ned, og dette vises med to tilhørende indikatorer, den negative retningsindikatoren (-DI) og den positive retningsindikatoren (+DI). Derfor inkluderer ADX vanligvis tre separate linjer. Disse brukes til å vurdere om en handel skal tas lang eller kort, eller om en handel i det hele tatt bør tas.

Formlene for den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX).

ADX krever en sekvens med beregninger på grunn av de flere linjene i indikatoren.

$\begin &\text{+DI} = \ venstre ( \frac{ \text{Utjevnet +DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text {-DI} = \venstre ( \frac{ \text{Utjevnet -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ &\text = \frac{ ( \text \times 13 ) + \text }{ 14 } \ &\textbf\ &\text{+DM (Directional Movement)} = \tekst{Gjeldende høy} - \tekst \ &\text = \tekst{Forrige høy} \ &\text{-DM} = \tekst - \tekst \ &\text{Utjevnet +/-DM} = \textstyle{ \sum_^{14} \text - \left ( \frac{ \sum_ ^{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text \ &\text = \ tekst \ \end$

Beregning av gjennomsnittlig retningsbevegelsesindeks (ADX)

1. Beregn +DM, -DM og det sanne området (TR) for hver periode. Fjorten perioder brukes vanligvis.

2. +DM = nåværende høy - forrige høy.

3. -DM = forrige lav - gjeldende lav.

4. Bruk +DM når gjeldende høy - forrige høy > forrige lav - nåværende lav. Bruk -DM når forrige lav - strøm lav > nåværende høy - forrige høy.

5. TR er den største av gjeldende høy - strøm lav, nåværende høy - forrige lukking, eller nåværende lav - forrige lukking.

6. Utjevn 14-perioders gjennomsnitt av +DM, -DM og TR – TR-formelen er nedenfor. Sett inn -DM- og +DM-verdiene for å beregne de utjevnede gjennomsnittene av disse.

7. Første 14TR = summen av første 14 TR-avlesninger.

8. Neste 14TR-verdi = første 14TR - (før 14TR/14) + gjeldende TR.

9. Deretter deler du den utjevnede +DM-verdien med den utjevnede TR - verdien for å få +DI. Multipliser med 100.

10. Del den utjevnede -DM-verdien med den utjevnede TR-verdien for å få -DI. Multipliser med 100.

11. Den retningsbestemte bevegelsesindeksen (DMI) er +DI minus -DI, dividert med summen av +DI og -DI (alle absolutte verdier). Multipliser med 100.

12. For å få ADX, fortsett å beregne DX-verdier i minst 14 perioder. Deretter jevner du ut resultatene for å få ADX.

13. Første ADX = sum 14 perioder med DX / 14.

14. Etter det, ADX = ((tidligere ADX * 13) + gjeldende DX) / 14.

Hva forteller den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) deg?

ADX, negativ retningsindikator (-DI) og positiv retningsindikator (+DI) er momentumindikatorer. ADX hjelper investorer med å bestemme trendstyrken, mens -DI og +DI hjelper med å bestemme trendretningen.

ADX identifiserer en sterk trend når ADX er over 25 og en svak trend når ADX er under 20. Kryss av linjene -DI og +DI kan brukes til å generere handelssignaler. For eksempel, hvis +DI-linjen krysser over -DI-linjen og ADX er over 20, eller ideelt sett over 25, så er det et potensielt kjøpssignal. På den annen side, hvis -DI krysser over +DI, og ADX er over 20 eller 25, så er det en mulighet til å gå inn i en potensiell short - handel.

Kryss kan også brukes til å avslutte gjeldende handler. For eksempel, hvis lang,. gå ut når -DI krysser over +DI. I mellomtiden, når ADX er under 20, signaliserer indikatoren at prisen er trendløs og at det kanskje ikke er et ideelt tidspunkt å gå inn i en handel.

Den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX) vs. Aroon-indikatoren

ADX-indikatoren er sammensatt av totalt tre linjer, mens Aroon-indikatoren er sammensatt av to.

De to indikatorene er like ved at de begge har linjer som representerer positiv og negativ bevegelse, noe som bidrar til å identifisere trendretningen. Aroon-avlesningen/nivået hjelper også med å bestemme trendstyrken, slik ADX gjør. Beregningene er imidlertid forskjellige, så crossovers på hver av indikatorene vil skje til forskjellige tider.

Begrensninger ved bruk av den gjennomsnittlige retningsindeksen (ADX)

Crossovers kan forekomme ofte, noen ganger for ofte, noe som resulterer i forvirring og potensielt tapte penger på handler som raskt går den andre veien. Disse kalles falske signaler og er mer vanlige når ADX-verdier er under 25. Når det er sagt, noen ganger når ADX over 25, men er bare der midlertidig og reverserer deretter sammen med prisen.

Som enhver indikator bør ADX kombineres med prisanalyse og potensielt andre indikatorer for å hjelpe til med å filtrere signaler og kontrollere risiko.

##Høydepunkter

• Ikke-trending betyr ikke at prisen ikke beveger seg. Det er det kanskje ikke, men prisen kan også gjøre en trendendring eller er for volatil til at en klar retning er til stede.

• ADX bruker en positiv (+DI) og negativ (-DI) retningsindikator i tillegg til trendlinjen.

– Trenden har styrke når ADX er over 25; trenden er svak eller prisen er trendløs når ADX er under 20, ifølge Wilder.

• Designet av Welles Wilder for daglige varediagrammer, brukes ADX nå i flere markeder av tekniske handelsmenn for å bedømme styrken til en trend.