متوسط مؤشر الاتجاه (ADX)

ما هو مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)؟

متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) هو مؤشر تحليل فني يستخدمه بعض المتداولين لتحديد قوة الاتجاه.

يمكن أن يكون الاتجاه صعوديًا أو هبوطيًا ، ويظهر ذلك من خلال مؤشرين مصاحبين ، مؤشر الاتجاه السلبي (-DI) ومؤشر الاتجاه الإيجابي (+ DI). لذلك ، يشتمل مؤشر ADX بشكل عام على ثلاثة خطوط منفصلة. تُستخدم هذه للمساعدة في تقييم ما إذا كان يجب إجراء صفقة طويلة أو قصيرة ، أو ما إذا كان يجب إجراء صفقة على الإطلاق.

صيغ متوسط مؤشر الاتجاه (ADX)

يتطلب ADX سلسلة من العمليات الحسابية بسبب الخطوط المتعددة في المؤشر.

$start & amp؛ text {+ DI} = \ يسار (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text } \ right) \ times 100 \ & amp؛ \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text } \ right) \ times 100 \ & amp؛ \ text = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \ & amp؛ \ text = \ frac {(\ text \ times 13) + \ text } {14} \ & amp؛ \ textbf \ & amp؛ \ text {+ DM (Directional Movement)} = \ text {الارتفاع الحالي} - \ text \ & amp؛ \ text = \ text {الارتفاع السابق} \ & amp؛ \ text {-DM} = \ text {المستوى المنخفض السابق} - \ text { القاع الحالي} \ & amp؛ \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ ^ {14} \ text - \ left (\ frac {\ sum_ ^ {14} \ text } {14} \ right) + \ text } \ & amp؛ \ text = \ text \ & amp؛ \ text = \ نص \ \ end$

حساب متوسط مؤشر الحركة الاتجاهية (ADX)

احسب + DM و -DM والمدى الحقيقي (TR) لكل فترة. عادة ما يتم استخدام أربع عشرة فترة.
- DM = الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق.
-DM = القاع السابق - المنخفض الحالي.
استخدم + DM عند الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق> المنخفض السابق - المنخفض الحالي. استخدم -DM عند الانخفاض السابق - المنخفض الحالي> الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق.
TR هو الأعلى الحالي - المنخفض الحالي ، المرتفع الحالي - الإغلاق السابق ، أو القاع الحالي - الإغلاق السابق.
قم بسلاسة متوسطات 14 فترة من + DM و -DM و TR- تكون صيغة TR أدناه. أدخل قيم -DM و + DM لحساب المتوسطات المتجانسة لهؤلاء.
أول 14TR = مجموع 14 قراءات TR الأولى.
قيمة 14TR التالية = أول 14TR - (14TR / 14 السابقة) + TR الحالية.
بعد ذلك ، قسّم قيمة + DM المصقولة على قيمة TR المتجانسة للحصول على + DI. اضرب ب 100.
قسّم قيمة -DM المتجانسة على قيمة TR المتجانسة للحصول على -DI. اضرب ب 100.
مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) هو + DI ناقص -DI ، مقسومًا على مجموع + DI و -DI (جميع القيم المطلقة). اضرب ب 100.
للحصول على ADX ، استمر في حساب قيم DX لمدة 14 فترة على الأقل. ثم قم بسلاسة النتائج للحصول على ADX.
أول مؤشر ADX = مجموع 14 فترة من DX / 14.
بعد ذلك ، ADX = ((ADX السابق * 13) + DX الحالي) / 14.

ما الذي يخبرك به مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)؟

يعتبر مؤشر ADX ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI) ومؤشر الاتجاه الإيجابي (+ DI) من مؤشرات الزخم. يساعد مؤشر ADX المستثمرين على تحديد قوة الاتجاه ، بينما يساعد -DI و + DI في تحديد اتجاه الاتجاه.

يحدد مؤشر ADX اتجاهًا قويًا عندما يزيد مؤشر ADX عن 25 واتجاهًا ضعيفًا عندما يكون مؤشر ADX أقل من 20. يمكن استخدام عمليات الانتقال لخطوط -DI و + DI لتوليد إشارات تداول. على سبيل المثال ، إذا تجاوز خط DI + فوق الخط -DI وكان مؤشر ADX أعلى من 20 ، أو من الناحية المثالية أعلى من 25 ، فهذه إشارة محتملة للشراء. من ناحية أخرى ، إذا تقاطع -DI فوق + DI ، وكان مؤشر ADX أعلى من 20 أو 25 ، فهذه فرصة للدخول في صفقة بيع محتملة.

يمكن أيضًا استخدام التقاطعات للخروج من الصفقات الحالية. على سبيل المثال ، إذا كان الشراء طويلاً ، فاخرج عندما يتقاطع -DI فوق + DI. في هذه الأثناء ، عندما يكون مؤشر ADX أقل من 20 ، يشير المؤشر إلى أن السعر عديم الاتجاه وأنه قد لا يكون الوقت المثالي للدخول في صفقة.

<! - B9CB69AE4F436F01F11416D815CD52A9 ->

مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) مقابل مؤشر Aroon

يتكون مؤشر ADX من إجمالي ثلاثة خطوط ، بينما يتكون مؤشر Aroon من خطين.

يتشابه المؤشران من حيث أن كلاهما لهما خطوط تمثل الحركة الإيجابية والسلبية ، مما يساعد على تحديد اتجاه الاتجاه. تساعد قراءة / مستوى Aroon أيضًا في تحديد قوة الاتجاه ، كما يفعل ADX. ومع ذلك ، تختلف الحسابات ، لذا ستحدث عمليات الانتقال على كل مؤشر في أوقات مختلفة.

قيود استخدام مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)

عمليات الانتقال بشكل متكرر ، وأحيانًا بشكل متكرر للغاية ، مما يؤدي إلى حدوث ارتباك وربما خسارة الأموال في التداولات التي تسير بسرعة في الاتجاه الآخر. تسمى هذه الإشارات الخاطئة وتكون أكثر شيوعًا عندما تكون قيم ADX أقل من 25. ومع ذلك ، يصل أحيانًا مؤشر ADX إلى أعلى من 25 ، ولكنه موجود فقط بشكل مؤقت ثم ينعكس جنبًا إلى جنب مع السعر.

مثل أي مؤشر ، يجب دمج ADX مع تحليل الأسعار والمؤشرات الأخرى المحتملة للمساعدة في تصفية الإشارات والتحكم في المخاطر.

يسلط الضوء

عدم الاتجاه لا يعني أن السعر لا يتحرك. قد لا يكون الأمر كذلك ، ولكن السعر قد يقوم أيضًا بتغيير الاتجاه أو يكون متقلبًا للغاية بحيث لا يكون هناك اتجاه واضح.
يستخدم مؤشر ADX مؤشر الاتجاه الموجب (+ DI) والسالب (-DI) بالإضافة إلى خط الاتجاه.
يزداد الاتجاه قوة عندما يكون مؤشر ADX أعلى من 25 ؛ الاتجاه ضعيف أو السعر عديم الاتجاه عندما يكون مؤشر ADX أقل من 20 ، وفقًا لـ Wilder.
من تصميم Welles Wilder للرسوم البيانية اليومية للسلع ، يُستخدم مؤشر ADX الآن في العديد من الأسواق من قبل المتداولين الفنيين للحكم على قوة الاتجاه.