Índice direccional promedio (ADX)

¿Qué es el índice direccional promedio (ADX)?

El índice direccional promedio (ADX) es un indicador de análisis técnico utilizado por algunos comerciantes para determinar la fuerza de una tendencia.

La tendencia puede ser alcista o bajista, y esto se muestra mediante dos indicadores adjuntos, el indicador direccional negativo (-DI) y el indicador direccional positivo (+DI). Por lo tanto, el ADX comúnmente incluye tres líneas separadas. Estos se utilizan para ayudar a evaluar si se debe realizar una operación larga o corta, o si se debe realizar una operación en absoluto.

Las fórmulas del índice direccional promedio (ADX)

El ADX requiere una secuencia de cálculos debido a las múltiples líneas en el indicador.

$<anotación codificación="aplicación/x-tex">\begin &\text{+DI} = \ izquierda ( \frac{ \text{Suavizado +DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text {-DI} = \left ( \frac{ \text{Suavizado -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ &\text = \frac{ ( \text \times 13 ) + \text }{ 14 } \ &\textbf\ &\text{+DM (Movimiento direccional)} = \text{Máximo actual} - \text \ &\text = \text{Máximo anterior} \ &\text{-DM} = \text{Mínimo anterior} - \text{ Mínimo actual} \ &\text{Suavizado +/-DM} = \textstyle{ \sum_^{14} \text - \left ( \frac{ \sum_ ^{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text \ &\text = \ text \ \end</anotación></semántica></matemáticas>$

Cálculo del índice de movimiento direccional promedio (ADX)

Calcule +DM, -DM y el rango real (TR) para cada período. Normalmente se utilizan catorce períodos.
+DM = máximo actual - máximo anterior.
-DM = bajo anterior - bajo actual.
Utilice +DM cuando el nivel alto actual - el nivel alto anterior > el nivel bajo anterior - el nivel bajo actual. Use -DM cuando el nivel bajo anterior - el nivel bajo actual > el nivel alto actual - el nivel alto anterior.
TR es el mayor entre el máximo actual - mínimo actual, máximo actual - cierre anterior o mínimo actual - cierre anterior.
Suavice los promedios de 14 períodos de +DM, -DM y TR: la fórmula TR se encuentra a continuación. Inserte los valores -DM y +DM para calcular los promedios suavizados de esos.
Primeras 14TR = suma de las primeras 14 lecturas de TR.
Siguiente valor 14TR = primer 14TR - (14TR/14 anterior) + TR actual.
A continuación, divida el valor +DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener +DI. Multiplica por 100.
Divida el valor suavizado de -DM por el valor suavizado de TR para obtener -DI. Multiplica por 100.
El índice de movimiento direccional (DMI) es +DI menos -DI, dividido por la suma de +DI y -DI (todos valores absolutos). Multiplica por 100.
Para obtener el ADX, continúe calculando los valores de DX durante al menos 14 períodos. Luego, suavice los resultados para obtener ADX.
Primer ADX = suma 14 períodos de DX / 14.
Después de eso, ADX = ((ADX anterior * 13) + DX actual) / 14.

¿Qué le dice el índice direccional promedio (ADX)?

El ADX, el indicador direccional negativo (-DI) y el indicador direccional positivo (+DI) son indicadores de impulso. El ADX ayuda a los inversores a determinar la fuerza de la tendencia, mientras que -DI y +DI ayudan a determinar la dirección de la tendencia.

El ADX identifica una tendencia fuerte cuando el ADX está por encima de 25 y una tendencia débil cuando el ADX está por debajo de 20. Los cruces de las líneas -DI y +DI se pueden utilizar para generar señales comerciales. Por ejemplo, si la línea +DI cruza por encima de la línea -DI y el ADX está por encima de 20, o idealmente por encima de 25, entonces esa es una señal potencial para comprar. Por otro lado, si el -DI cruza por encima del +DI y el ADX está por encima de 20 o 25, entonces esa es una oportunidad para ingresar a una posible operación corta.

Los cruces también se pueden utilizar para salir de operaciones actuales. Por ejemplo, si es largo,. salga cuando -DI cruce por encima de +DI. Mientras tanto, cuando el ADX está por debajo de 20, el indicador indica que el precio no tiene tendencia y que podría no ser el momento ideal para ingresar a una operación.

El Índice Direccional Promedio (ADX) vs. El Indicador Aroon

El indicador ADX está compuesto por un total de tres líneas, mientras que el indicador Aroon está compuesto por dos.

Los dos indicadores son similares en el sentido de que ambos tienen líneas que representan movimientos positivos y negativos, lo que ayuda a identificar la dirección de la tendencia. La lectura/nivel de Aroon también ayuda a determinar la fuerza de la tendencia, como lo hace el ADX. Sin embargo, los cálculos son diferentes, por lo que los cruces en cada uno de los indicadores ocurrirán en diferentes momentos.

Limitaciones del uso del índice direccional promedio (ADX)

Los cruces pueden ocurrir con frecuencia, a veces con demasiada frecuencia, lo que genera confusión y una posible pérdida de dinero en operaciones que rápidamente van en sentido contrario. Estas se denominan señales falsas y son más comunes cuando los valores de ADX están por debajo de 25. Dicho esto, a veces el ADX supera los 25, pero solo está allí temporalmente y luego se invierte junto con el precio.

Como cualquier indicador, el ADX debe combinarse con el análisis de precios y potencialmente con otros indicadores para ayudar a filtrar las señales y controlar el riesgo.

Reflejos

Sin tendencia no significa que el precio no se mueva. Puede que no sea así, pero el precio también podría estar cambiando de tendencia o es demasiado volátil para que haya una dirección clara.
El ADX utiliza un indicador direccional positivo (+DI) y negativo (-DI) además de la línea de tendencia.
La tendencia tiene fuerza cuando el ADX está por encima de 25; la tendencia es débil o el precio no tiene tendencia cuando el ADX está por debajo de 20, según Wilder.
Diseñado por Welles Wilder para los gráficos diarios de materias primas, los operadores técnicos utilizan ahora el ADX en varios mercados para juzgar la fuerza de una tendencia.