방향 이동 지수(DMI)

방향성 이동 지수(DMI)란 무엇입니까?

방향 이동 지수(DMI)는 자산 가격이 어느 방향으로 움직이는지를 식별하는 지표로 J. Welles Wilder가 1978년에 개발했습니다. 표시기는 이전 고점과 저점을 비교하고 양의 방향 이동선 (+DI)과 음의 방향 이동선(-DI)의 두 선을 그려 이를 수행합니다. ADX(average directional index)라고 하는 선택적 세 번째 선은 상승 추세 또는 하락 추세의 강도를 측정하는 데 사용할 수도 있습니다.

+DI가 -DI보다 높으면 가격의 하락 압력보다 상승 압력이 더 큽니다. 반대로 -DI가 +DI보다 높으면 가격에 더 많은 하향 압력이 있습니다. 이 지표는 트레이더가 추세 방향을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 라인 간의 크로스오버 는 때때로 매수 또는 매도를 위한 거래 신호로 사용됩니다.

방향 이동 지수(DMI) 공식은 다음과 같습니다.

$< 주석 인코딩="application/x-tex">\begin{정렬} &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed +DM} }{ \text } \right ) \ 곱하기 100 \ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ \ &\textbf\ &\text{+DM(방향 이동)} = \text{현재 고가} - \text \ &\text = \text{이전 높은} \ &\text{-DM} = \text{이전 ous 낮음} - \text{현재 낮음} \ &\text{스무딩 +/-DM} = \textstyle{ \sum_$ )×100<스팬 클래스 ="mord">여기서:+DM(방향 이동)=현재 최고−</ 스팬>PH PH=이전 최고가-DM=이전 저가</ 스팬>−</spa n>현재 낮음</ 스팬>스무딩 +/-DM=∑< 스팬 style="top:-2.40029em;margin-left:0em;margin-right:0.05em;">t=1< 스팬 style="top:-3.2029em;margin-right:0.05em;">14</ 스팬>DM −(14 ∑=114DM</ 스팬 >)+ CDMCDM=현재 DMATR=평균 실제 범위</ 스팬>

방향 이동 지수 계산

각 기간에 대한 +DM, -DM 및 실제 범위(TR)를 계산합니다. 일반적으로 14개의 기간이 사용됩니다.
+DM은 현재 고점 - 이전 고점입니다.
-DM은 이전 저-현재 저입니다.
현재 고점 - 이전 고점이 이전 저점 - 현재 저점보다 클 때 +DM을 사용합니다. 이전 저점 - 현재 저점이 현재 고점 - 이전 고점보다 클 때 -DM을 사용하십시오.
TR은 현재 고가 - 현재 저가, 현재 고가 - 이전 종가 또는 현재 저가 - 이전 종가 중 큰 값입니다.
+DM, -DM 및 TR의 14개 기간 평균을 평활화합니다. 아래는 TR에 대한 공식입니다. -DM 및 +DM 값을 삽입하여 이들의 평활 평균도 계산합니다.
처음 14TR = 처음 14 TR 판독값의 합계.
다음 14TR 값 = 처음 14TR - (이전 14TR/14) + 현재 TR
다음으로, 평활화된 +DM 값을 평활화된 평균 실제 범위 (ATR) 값으로 나누어 +DI를 얻습니다. 100을 곱합니다.
평활화된 -DM 값을 평활화된 TR 값으로 나누어 -DI를 얻습니다. 100을 곱합니다.
선택적 방향 지수(DX)는 +DI 빼기 -DI를 +DI와 -DI(모든 절대값)의 합으로 나눈 값입니다. 100을 곱합니다.
ADX( Average Directional Movement Index )는 DX의 평활 평균으로 DMI에 추가할 수 있는 또 다른 지표입니다. ADX를 얻으려면 적어도 14 기간 동안 DX 값을 계속 계산하십시오. 그런 다음 결과를 매끄럽게 하여 ADX를 얻습니다.

방향성 이동 지수는 무엇을 알려줍니까?

DMI는 주로 추세 방향을 평가하고 거래 신호 를 제공하는 데 사용됩니다.

크로스오버는 주요 거래 신호입니다. +DI 가 -DI를 교차하고 상승 추세가 진행될 수 있을 때 매수 거래를 합니다 . 한편, +DI가 -DI를 하향 돌파하면 매도 신호가 발생합니다. 이러한 경우 하락 추세가 진행 중일 수 있으므로 공매도 거래가 시작될 수 있습니다.

이 방법은 좋은 신호를 생성할 수 있지만 진입 후 추세가 반드시 발전하지 않을 수 있기 때문에 나쁜 신호도 생성합니다.

지표 는 추세 또는 거래 확인 도구로도 사용할 수 있습니다. +DI가 -DI보다 훨씬 높으면 추세가 상승세를 보이고 있으며, 이는 다른 진입 방법을 기반으로 하는 현재 매수 거래 또는 새로운 매수 거래 신호를 확인하는 데 도움이 됩니다. 반대로 -DI가 +DI보다 훨씬 높으면 강한 하락세 또는 매도 포지션을 확인합니다.

방향 이동 지수 vs. 아룬 인디케이터

DMI 표시기는 선택적인 세 번째 라인과 함께 두 개의 라인으로 구성됩니다. Aroon 표시기 에도 두 개의 선이 있습니다 . 두 지표는 모두 긍정적인 움직임과 부정적인 움직임을 보여 추세 방향을 식별하는 데 도움이 됩니다.

그러나 계산이 다르기 때문에 각 지표에 대한 교차는 다른 시간에 발생합니다.

방향성 이동 지수의 한계

DMI는 ADX(average directional movement index)라고 하는 더 큰 시스템의 일부입니다. DMI의 추세 방향은 ADX의 강도 판독값과 통합될 수 있습니다. ADX에서 20을 넘는 수치는 가격이 강력하게 추세를 보이고 있음을 의미합니다. ADX를 사용하든 사용하지 않든 표시기는 여전히 많은 잘못된 신호 를 생성하는 경향이 있습니다.

특히, +DI 및 -DI 판독값과 교차는 역사적 가격을 기반으로 하며 미래에 일어날 일을 반드시 반영하지는 않습니다. 크로스오버가 발생할 수 있지만 가격이 반응하지 않아 거래가 손실될 수 있습니다.

선이 교차하여 여러 신호가 발생하지만 가격 추세는 나타나지 않을 수도 있습니다. 이것은 장기 가격 차트 를 기반으로 더 큰 추세 방향으로만 거래를 하거나 강한 추세를 분리하는 데 도움이 되는 ADX 판독값을 통합함으로써 어느 정도 피할 수 있습니다.

##하이라이트

두 기본 라인 사이의 스프레드가 클수록 가격 추세가 강해집니다. +DI가 -DI보다 훨씬 높으면 가격 추세가 강하게 상승합니다. -DI가 +DI보다 훨씬 높으면 가격 추세가 크게 하락합니다.
방향성 움직임 지수(DMI)는 가격 움직임의 강도와 방향을 모두 측정하는 기술적 지표로 잘못된 신호를 줄이기 위한 것입니다.
DMI는 네거티브(-DM)와 플러스(+DN)의 두 가지 표준 지표와 무방향성이지만 모멘텀을 나타내는 세 번째 평균 방향 지수(ADX)와 함께 사용합니다.
ADX는 상승 또는 하락 추세의 강도를 측정합니다. 25를 넘는 수치는 강한 추세를 나타냅니다.