平均方向指数 (ADX)
什么是平均方向指数 (ADX)?
平均方向指数 (ADX) 是一些交易者用来确定趋势强度的技术分析指标。
趋势可以向上或向下,这由两个伴随指标显示,负方向指标(-DI) 和正方向指标(+DI)。因此,ADX 通常包括三个单独的行。这些用于帮助评估交易是应该做多还是做空,或者是否应该进行交易。
平均方向指数 (ADX) 公式
由于指标中有多条线,ADX 需要一系列计算。
计算平均方向运动指数 (ADX)
计算每个周期的 +DM、-DM 和真实范围 (TR)。通常使用十四个句点。
+DM = 当前高点 - 之前的高点。
-DM = 之前的低点 - 当前的低点。
当前高-前高>前低-当前低时使用+DM。当前一个低点 - 当前低点 > 当前高点 - 前一个高点时使用 -DM。
TR 是当前高点 - 当前低点、当前高点 - 前一个收盘价或当前低点 - 前一个收盘价中的较大者。
平滑 +DM、-DM 和 TR 的 14 周期平均值——TR 公式如下。插入 -DM 和 +DM 值以计算它们的平滑平均值。
前 14TR = 前 14 个 TR 读数的总和。
下一个 14TR 值 = 第一个 14TR -(之前的 14TR/14)+ 当前 TR。
1.接下来,将平滑后的+DM值除以平滑后的TR值,得到+DI。乘以 100。
1.将平滑后的-DM值除以平滑后的TR值,得到-DI。乘以 100。
1.定向运动指数(DMI)为+DI减去-DI,除以+DI和-DI之和(均为绝对值)。乘以 100。
要获得 ADX,请继续计算至少 14 个周期的 DX 值。然后,平滑结果得到 ADX。
第一个 ADX = DX 的 14 个周期之和 / 14。
之后,ADX = ((之前的 ADX * 13) + 当前的 DX) / 14。
平均方向指数 (ADX) 告诉您什么?
ADX、负方向指标 (-DI) 和正方向指标 (+DI) 是动量指标。 ADX 帮助投资者确定趋势强度,而-DI 和+DI 帮助确定趋势方向。
当 ADX 超过 25 时,ADX 识别出强劲趋势,当 ADX 低于 20 时识别出弱趋势。-DI 和 +DI 线的交叉可用于生成交易信号。例如,如果 +DI 线穿过 -DI 线并且 ADX 高于 20,或者理想情况下高于 25,那么这是一个潜在的买入信号。另一方面,如果 -DI 超过 +DI,并且 ADX 高于 20 或 25,那么这是进入潜在空头交易的机会。
交叉也可用于退出当前交易。例如,如果long ,则在 -DI 越过 +DI 上方时退出。同时,当 ADX 低于 20 时,该指标表明价格没有趋势,可能不是进入交易的理想时机。
平均方向指数 (ADX) 与 Aroon 指标
ADX 指标总共由三条线组成,而Aroon 指标由两条线组成。
这两个指标的相似之处在于它们都有代表正负运动的线,这有助于识别趋势方向。 Aroon 读数/水平也有助于确定趋势强度,就像 ADX 一样。但是计算方式不同,因此每个指标的交叉将在不同的时间发生。
使用平均方向指数 (ADX) 的限制
交叉可能会经常发生,有时甚至过于频繁,从而导致混乱,并可能在快速走向相反方向的交易中亏损。这些被称为虚假信号,并且在 ADX 值低于 25 时更为常见。也就是说,有时 ADX 会达到 25 以上,但只是暂时出现,然后随着价格反转。
与任何指标一样,ADX 应与价格分析和潜在的其他指标相结合,以帮助过滤信号和控制风险。
## 强调
非趋势并不意味着价格没有变动。可能不是,但价格也可能正在改变趋势,或者波动太大而无法出现明确的方向。
除了趋势线之外,ADX 还使用正 (+DI) 和负 (-DI) 方向指标。
当 ADX 高于 25 时,趋势有力量; Wilder 表示,当 ADX 低于 20 时,趋势较弱或价格无趋势。
由 Welles Wilder 为商品日线图设计,ADX 现在被技术交易者用于多个市场来判断趋势的强度。