Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX)

Was ist der Average Directional Index (ADX)?

Der Average Directional Index (ADX) ist ein technischer Analyseindikator, der von einigen Händlern verwendet wird, um die Stärke eines Trends zu bestimmen.

Der Trend kann entweder nach oben oder nach unten verlaufen, was durch zwei begleitende Indikatoren angezeigt wird, den negativen Richtungsindikator (-DI) und den positiven Richtungsindikator (+DI). Daher umfasst der ADX üblicherweise drei getrennte Leitungen. Diese werden verwendet, um zu beurteilen, ob ein Trade long oder short gemacht werden sollte oder ob ein Trade überhaupt gemacht werden sollte.

Die Formeln des Average Directional Index (ADX).

Der ADX erfordert aufgrund der mehreren Zeilen im Indikator eine Reihe von Berechnungen.

$\begin &\text{+DI} = \ left ( \frac{ \text{Smoothed +DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text {-DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text } \right ) \times 100 \ &\text = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \ &\text = \frac{ ( \text \times 13 ) + \text }{ 14 } \ &\textbf\ &\text{+DM (Richtungsbewegung)} = \text - \text \ &\text = \text \ &\text{-DM} = \text - \text \ &\text{Geglättet +/-DM} = \textstyle{ \sum_^{14} \text - \left ( \frac{ \sum_ ^{14} \text }{ 14 } \right ) + \text } \ &\text = \text \ &\text = \ text \ \end$



Berechnung des Average Directional Movement Index (ADX)

1. Berechnen Sie +DM, -DM und den wahren Bereich (TR) für jede Periode. Typischerweise werden vierzehn Perioden verwendet.

2. +DM = aktuelles Hoch – vorheriges Hoch.

3. -DM = vorheriges Tief - aktuelles Tief.

4. Verwenden Sie +DM, wenn aktuelles Hoch - vorheriges Hoch > vorheriges Tief - aktuelles Tief. Verwenden Sie -DM, wenn vorheriges Tief - aktuelles Tief > aktuelles Hoch - vorheriges Hoch.

5. TR ist der größere der beiden Werte: aktuelles Hoch – aktuelles Tief, aktuelles Hoch – vorheriger Schlusskurs oder aktuelles Tief – vorheriger Schlusskurs.

6. Glätten Sie die 14-Perioden-Durchschnitte von +DM, -DM und TR – die TR-Formel ist unten. Fügen Sie die -DM- und +DM-Werte ein, um die geglätteten Mittelwerte davon zu berechnen.

7. Erste 14 TR = Summe der ersten 14 TR-Messungen.

8. Nächster 14TR-Wert = erster 14TR – (vorheriger 14TR/14) + aktueller TR.

9. Dividieren Sie als Nächstes den geglätteten +DM-Wert durch den geglätteten TR- Wert, um +DI zu erhalten. Multipliziere mit 100.

10. Teilen Sie den geglätteten -DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um -DI zu erhalten. Multipliziere mit 100.

11. Der Richtungsbewegungsindex (DMI) ist +DI minus -DI dividiert durch die Summe von +DI und -DI (alles absolute Werte). Multipliziere mit 100.

12. Um den ADX zu erhalten, fahren Sie mit der Berechnung der DX-Werte für mindestens 14 Perioden fort. Glätten Sie dann die Ergebnisse, um ADX zu erhalten.

13. Erster ADX = Summe von 14 Perioden von DX / 14.

14. Danach ist ADX = ((vorheriger ADX * 13) + aktueller DX) / 14.

Was sagt Ihnen der Average Directional Index (ADX)?

Der ADX, der negative Richtungsindikator (-DI) und der positive Richtungsindikator (+DI) sind Impulsindikatoren. Der ADX hilft Anlegern, die Trendstärke zu bestimmen, während -DI und +DI helfen, die Trendrichtung zu bestimmen.

Der ADX identifiziert einen starken Trend, wenn der ADX über 25 liegt, und einen schwachen Trend, wenn der ADX unter 20 liegt. Kreuzungen der -DI- und +DI-Linien können verwendet werden, um Handelssignale zu generieren. Wenn beispielsweise die +DI-Linie die -DI-Linie überschreitet und der ADX über 20 oder idealerweise über 25 liegt, dann ist dies ein potenzielles Kaufsignal. Wenn andererseits der -DI über den +DI kreuzt und der ADX über 20 oder 25 liegt, dann ist dies eine Gelegenheit, einen potenziellen Short -Trade einzugehen.

Kreuze können auch verwendet werden, um aktuelle Trades zu verlassen. Zum Beispiel, wenn long,. beenden, wenn der -DI den +DI kreuzt. Wenn der ADX in der Zwischenzeit unter 20 liegt, signalisiert der Indikator, dass der Preis trendlos ist und dass es möglicherweise kein idealer Zeitpunkt ist, um in einen Trade einzusteigen.

Der Average Directional Index (ADX) im Vergleich zum Aroon Indicator

Der ADX-Indikator besteht aus insgesamt drei Linien, während der Aroon-Indikator aus zwei besteht.

Die beiden Indikatoren sind sich insofern ähnlich, als sie beide Linien haben, die positive und negative Bewegungen darstellen, was hilft, die Trendrichtung zu identifizieren. Der Aroon-Wert/Level hilft auch bei der Bestimmung der Trendstärke, wie es der ADX tut. Die Berechnungen sind jedoch unterschiedlich, sodass Crossovers bei jedem der Indikatoren zu unterschiedlichen Zeiten auftreten.

Einschränkungen bei der Verwendung des Average Directional Index (ADX)

Crossovers können häufig auftreten, manchmal zu häufig, was zu Verwirrung und möglicherweise verlorenem Geld bei Trades führt, die schnell in die andere Richtung gehen. Diese werden als falsche Signale bezeichnet und treten häufiger auf, wenn ADX-Werte unter 25 liegen. Allerdings erreicht der ADX manchmal über 25, ist aber nur vorübergehend dort und kehrt dann zusammen mit dem Preis um.

Wie jeder Indikator sollte der ADX mit Preisanalysen und möglicherweise anderen Indikatoren kombiniert werden, um Signale zu filtern und das Risiko zu kontrollieren.

Höhepunkte

• Kein Trend bedeutet nicht, dass sich der Preis nicht bewegt. Es kann nicht sein, aber der Preis könnte auch eine Trendwende machen oder ist zu volatil, als dass eine klare Richtung vorhanden wäre.

• Der ADX verwendet zusätzlich zur Trendlinie einen positiven (+DI) und negativen (-DI) Richtungsindikator.

• Der Trend ist stark, wenn der ADX über 25 liegt; Laut Wilder ist der Trend schwach oder der Preis trendlos, wenn der ADX unter 20 liegt.

• Der ADX wurde von Welles Wilder für Rohstoff-Tagescharts entwickelt und wird jetzt in mehreren Märkten von technischen Händlern verwendet, um die Stärke eines Trends zu beurteilen.