자본 요건

자본 요건이란 무엇입니까?

자본 요건은 은행 및 기타 예탁 기관 에 적용되는 표준화된 규정으로 , 일정 수준의 자산을 생생하게 유지해야 하는 유동 자본(즉, 쉽게 판매되는 증권)의 양을 결정합니다.

규제 자본이라고도 하는 이러한 표준은 국제결제은행 (BIS), 연방예금보험공사(FDIC) 또는 연방준비제도이사회 (연준)와 같은 규제 기관에서 설정합니다.

분노한 대중과 불안한 투자 환경은 특히 대규모 기관의 무책임한 금융 행동이 금융 위기, 시장 붕괴 또는 경기 침체의 원인으로 간주될 때 자본 요구 사항에 대한 입법 개혁의 촉매제가 됩니다.

자본 요구 사항의 기본 사항

채무 불이행 위험을 증가시키는 투자에 의해 지배되지 않도록 하기 위해 설정됩니다 . 그들은 또한 은행과 예탁 기관이 여전히 인출을 존중하면서 운영 손실 (OL)을 유지하기에 충분한 자본을 가지고 있는지 확인합니다.

미국에서 은행에 대한 자본 요건은 여러 요소를 기반으로 하지만 주로 은행이 보유한 각 자산 유형과 관련된 가중 위험에 중점을 둡니다. 이러한 위험 기반 자본 요건 지침은 자본 비율을 생성하는 데 사용되며, 이는 상대적 강도와 안전성을 기반으로 대출 기관을 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 연방예금보험법(Federal Deposit Insurance Act)에 따라 적절하게 자본화된 기관은 1등급 자본 대비 위험 가중 자산 비율이 4% 이상이어야 합니다. 일반적으로 계층 1 자본에는 보통주, 공개 준비금, 이익 잉여금 및 특정 유형의 우선주가 포함됩니다. 비율이 4% 미만인 기관은 자본 부족으로 간주되고 3% 미만인 기관은 자본이 현저히 부족합니다.

자본 요건: 이점 및 단점

자본 요구 사항은 은행의 유동성을 유지하는 것뿐만 아니라 확장하여 전체 금융 시스템을 안전한 기반으로 유지하는 것을 목표로 합니다. 국내 및 국제 금융 시대에 규제 옹호자들이 언급한 것처럼 은행은 섬이 아닙니다. 따라서 일관되게 적용할 수 있고 기관의 서로 다른 건전성을 비교하는 데 사용할 수 있는 엄격한 기준이 필요한 이유는 더욱 많습니다.

그러나 자본 요구 사항에는 비판이 있습니다. 그들은 자본 요구 사항이 높을수록 금융 부문에서 은행의 위험 감수와 경쟁을 줄일 수 있다고 주장합니다(규제는 항상 큰 기관보다 작은 기관에 더 많은 비용이 드는 것으로 판명된다는 근거에 따라). 은행에 자산의 일정 비율을 유동적으로 유지하도록 명령함으로써 요구 사항은 기관의 투자 및 수익 창출 능력을 억제하여 고객에게 신용을 제공할 수 있습니다. 일정 수준의 자본을 유지하면 비용이 증가하여 소비자를 위한 차입 또는 기타 서비스 비용이 증가할 수 있습니다.

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자본 요구 사항의 실제 사례

글로벌 자본 요구 사항은 수년 동안 점점 더 낮아지고 있습니다. 금융 위기나 경기 침체 이후에 증가하는 경향이 있습니다.

1980년대 이전에는 은행에 대한 일반적인 자본적정성 요건이 없었습니다. 자본은 은행 평가에 사용되는 많은 요소 중 하나에 불과했으며 최소 금액은 특정 기관에 맞게 조정되었습니다.

1982년 멕시코가 국가 부채에 대한 이자를 상환할 수 없을 것이라고 선언했을 때, 멕시코는 1983년 국제 대출 감독법(International Lending Supervision Act of 1983)과 같은 법안으로 이어진 세계적인 이니셔티브를 촉발했습니다. 이 법안과 주요 미국, 유럽 및 일본 은행, 1988년 바젤 은행 규제 및 감독 관행 위원회(Basel Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices)는 국제적으로 활동하는 상업 은행의 경우 적절한 자본 요건이 총 자산의 5.5%에서 8%로 인상될 것이라고 발표했습니다. 2004년에는 비율 계산에 신용 위험 유형을 통합 한 Basel II 가 뒤를 이었습니다 .

그러나 21세기가 진행됨에 따라 다양한 유형의 자산에 위험 가중치를 적용하는 시스템으로 은행은 총 자산으로 더 적은 자본을 보유할 수 있게 되었습니다. 전통적인 상업 대출에는 1의 가중치가 부여되었습니다. 하나의 가중치는 은행의 대차대조표에 있는 상업 대출 1달러당 8센트의 자본을 유지해야 함을 의미했습니다. 다만, 일반 주택담보대출은 0.5, 패니매나 프레디맥 발행 모기지담보부증권(MBS)은 0.2, 단기 국채는 0의 가중치를 부여했다. , 주요 은행은 이전보다 낮은 자본 비율을 유지할 수 있습니다.

Dodd-Frank 월스트리트 개혁 및 소비자 보호법 통과의 원동력이 되었습니다 . 특히 Collins Amendment로 알려진 섹션은 위에서 언급한 Tier 1 위험 기반 자본 비율을 4%로 설정했습니다. 전 세계적으로 바젤 은행 감독 위원회(Basel Committee on Banking Supervision)는 전 세계 금융 기관에 대한 자본 요구 사항을 더욱 강화하는 규정인 Basel III를 발표했습니다.

하이라이트

• 자본 요구 사항은 은행의 다양한 자산에 대한 가중 위험을 기반으로 한 비율로 표시합니다.

• 자본 요건은 은행이 전체 보유량과 관련하여 보유해야 하는 유동성 자본(쉽게 판매되는 자산)의 양을 결정하는 규제 기준입니다.

• 미국에서 적절하게 자본화된 은행은 1등급 자본 대비 위험 가중 자산 비율이 4% 이상입니다.

• 경기 침체, 주식 시장 붕괴 또는 다른 유형의 금융 위기 후에 자본 요구 사항이 강화되는 경우가 많습니다.