러셀 3000 가치 지수

Russell 3000 가치 지수란 무엇입니까?

Russell 3000 Value Index는 Russell Investment Group에서 유지 관리하는 시가총액 가중 주가 지수이며 Russell 3000 지수 를 기반으로 합니다. 이 지수는 가치주 만 포함하여 주식 가치 부문에서 미국 주식의 성과를 측정합니다 .

Russell 3000 Value Index에는 가격 대비 장부가율이 낮고 예상 성장률이 낮은 Russell 3000 지수의 주식이 포함됩니다. 이 가치 지수는 Russell 3000 성장 지수 와 대조될 수 있습니다 .

Russell 3000 가치 지수 이해하기

Russell 3000 Value Index는 Russell 3000 Index를 기반으로 하며, 이는 총 시가총액으로 정의되는 미국에서 가장 큰 3,000개 상장 기업의 성과를 측정합니다.

미국 시장을 규모와 스타일별로 분류하는 것은 시장 성과, 포트폴리오 노출 및 수수료의 높은 수준의 추세를 이해하려는 투자자에게 유용한 분석 도구입니다. 투자자가 광범위한 성장과 가치 특성을 보이는 주식에 투자하고 싶다면 Russell 3000 Value Index는 이러한 시장 부문을 볼 수 있는 간단한 방법을 제공합니다.

1995년 7월 1일에 처음 출시된 Russell 3000 Value Index의 기업은 유동주식수 조정 시가총액을 기준으로 선정됩니다. 5월 마지막 거래일에 FSTE Russell은 총 시가총액을 기준으로 적격 기업의 순위를 매깁니다. 6월 마지막 금요일에 지수가 재구성됩니다. 미국 주식 시장 지수에 포함되기 위해서는 증권이 NYSE, NYSE MKT, NASDAQ 또는 ARCA 거래소에서 거래되어야 합니다. Russell 3000 Value Index의 성과는 iShares Core US Value ETF 기호 IUSV를 통해 모니터링할 수 있습니다 .

가치주는 회사의 실적이 달리 나타낼 수 있는 것보다 낮은 가격으로 거래되는 증권입니다. 가치주의 투자자들은 기초 주식의 가격이 회사의 성과와 일치하지 않을 수 있기 때문에 시장의 비효율성을 이용하려고 합니다.

가치주의 일반적인 특성에는 높은 배당 수익률,. 낮은 P/B 비율 및/또는 낮은 P/E 비율이 있습니다. 투자자들은 매년 초에 다우존스에서 배당수익률이 가장 높은 10개 종목을 매수하고 그 이후 매년 포트폴리오를 조정하는 "다우의 개" 투자 전략을 사용하여 가치주를 찾을 수 있습니다.

가치주와 달리 성장주는 예상되는 성장 잠재력이 강한 기업의 주식입니다.

러셀 지수

이는 미국 공개 주식 시장의 약 98%를 차지합니다. 2021년 1월 31일 현재 Russell 3000 지수의 주식은 가중 평균 시가총액이 약 1,250억 달러입니다. 중간 시가 총액은 20억 달러입니다. 1984년 1월 1일에 시작된 이 지수 는 London Stock Exchange Group의 자회사인 FTSE Russell이 관리합니다.

Russell 1000 지수와 Russell 2000 지수 로 더 세분화됩니다 . Russell 3000 지수 내에서 성장 및 가치 가중치를 할당하기 위해 Russell Investment Group은 각각 Russell 1000 및 2000 지수 내에서 주식의 순위를 매겼습니다. 주식은 IBES(Institutional Brokers' Estimate System) 에 따른 B/P 비율과 예측 장기 성장률에 따라 순위가 매겨집니다 .

일단 순위가 매겨지면 Russell Investment Group은 비선형 확률 방법을 사용하여 주식을 성장 및 가치 스타일로 분리합니다. 일반적으로 순위가 높은 주식은 가치로 간주되고 순위가 낮은 주식은 성장으로 간주됩니다. 그 사이의 주식에는 성장과 가치 기능이 모두 있습니다.

하이라이트

• Russell 3000 Value Index는 가치주로 간주되는 광범위한 Russell 3000 지수의 기업들로 구성됩니다.

• 지수는 가치주 상장의 의무를 유지하기 위해 매년 평가되고 재구성됩니다.

• 가치주는 일반적으로 펀더멘털에 비해 낮은 가격에 거래되고 더 높은 배당금을 지급하는 경향이 있어 가치 투자자에게 매력적입니다.