Investor's wiki

Индекс стоимости Russell 3000

Индекс стоимости Russell 3000

Π§Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ индСкс стоимости Russell 3000?

Russell 3000 Value Index β€” это Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎ Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ индСкс Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ Russell Investment Group ΠΈ основанный Π½Π° индСксС Russell 3000,. ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ измСряСт Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ БША Π² сСгмСнтС стоимости Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ стоимости.

Π’ индСкс стоимости Russell 3000 Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ индСкса Russell 3000 с Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ ΠΊ балансовой стоимости ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΌΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ°ΠΌΠΈ роста. Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ индСкс стоимости ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚ΡŒ с индСксом роста Russell 3000.

ПониманиС индСкса стоимости Russell 3000

ИндСкс стоимости Russell 3000 основан Π½Π° индСксС Russell 3000, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ измСряСт ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ 3000 ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ, зарСгистрированных Π² АмСрикС, Π² соотвСтствии с ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ.

БСгмСнтация Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° БША ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρƒ ΠΈ ΡΡ‚ΠΈΠ»ΡŽ являСтся ΠΏΠΎΠ»Π΅Π·Π½Ρ‹ΠΌ аналитичСским инструмСнтом для инвСсторов, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ хотят ΠΏΠΎΠ½ΡΡ‚ΡŒ высокиС Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ Π² Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… показатСлях, рисках портфСля ΠΈ комиссиях. Если инвСстор Ρ…ΠΎΡ‡Π΅Ρ‚ Π²Π»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ свои дСньги Π² Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, Π΄Π΅ΠΌΠΎΠ½ΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠ΅ характСристики роста ΠΈ стоимости, индСкс стоимости Russell 3000 ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ простой способ просмотра этих сСгмСнтов Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ°.

Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ Π·Π°ΠΏΡƒΡ‰Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ 1 июля 1995 Π³ΠΎΠ΄Π°, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, входящиС Π² индСкс стоимости Russell 3000, Π²Ρ‹Π±ΠΈΡ€Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° основС Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ с ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΊΠΎΠΉ Π½Π° ΠΏΠ»Π°Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ суммы. Π’ послСдний Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ дСнь мая FSTE Russell Ρ€Π°Π½ΠΆΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ подходящиС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Π½Π° основС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈΡ… ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ. Π’ послСднюю пятницу июня индСкс обновляСтся. Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎ Π½Π° Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² индСкс Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° БША, Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π½Π° Π±ΠΈΡ€ΠΆΠ°Ρ… NYSE, NYSE MKT, NASDAQ ΠΈΠ»ΠΈ ARCA. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ индСкса стоимости Russell 3000 ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚ΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ символа iShares Core US Value ETF IUSV .

БтоимостныС Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ β€” это Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π±ΡƒΠΌΠ°Π³ΠΈ, Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΏΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π½Π΅, Ρ‡Π΅ΠΌ Ρ‚ΠΎ, Π½Π° Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ случаС ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΈ Π±Ρ‹ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. Π˜Π½Π²Π΅ΡΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ Π² стоимостныС Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ‹Ρ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈΠ·Π²Π»Π΅Ρ‡ΡŒ Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΈΠ· нСэффСктивности Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ°, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Ρ†Π΅Π½Π° Π±Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡ‚Π°Π»Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π½Π΅ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ.

ΠžΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ характСристики стоимостных Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‚ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΡƒΡŽ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΡƒΡŽ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ,. Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ ΠΊ балансовой стоимости (коэффициСнт P/B) ΠΈ/ΠΈΠ»ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ ΠΊ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ (коэффициСнт P/E ). Π˜Π½Π²Π΅ΡΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π½Π°ΠΉΡ‚ΠΈ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΡƒΡŽ ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ‚Π΅Π³ΠΈΡŽ Β«Π‘ΠΎΠ±Π°ΠΊΠΈ Π”ΠΎΡƒΒ», покупая 10 Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π”ΠΎΡƒ-ДТонса с самой высокой Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Π½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π² Π½Π°Ρ‡Π°Π»Π΅ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ Π³ΠΎΠ΄Π° ΠΈ коррСктируя ΠΏΠΎΡ€Ρ‚Ρ„Π΅Π»ΡŒ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π³ΠΎΠ΄.

Π’ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ стоимостных Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ роста β€” это Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ с ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΌ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ роста.

Π˜Π½Π΄Π΅ΠΊΡΡ‹ РассСла

Он прСдставляСт ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ 98% амСриканского Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ. По ΡΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½ΠΈΡŽ Π½Π° 31 января 2021 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΡ€Π΅Π΄Π½Π΅Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Π°Ρ рыночная капитализация Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ индСкса Russell 3000 составляСт ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 125 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°Ρ€Π΄ΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ»Π»Π°Ρ€ΠΎΠ²; срСдняя рыночная капитализация составляСт 2 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠ°Ρ€Π΄Π° Π΄ΠΎΠ»Π»Π°Ρ€ΠΎΠ². ИндСкс, Π·Π°ΠΏΡƒΡ‰Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ 1 января 1984 Π³ΠΎΠ΄Π°, поддСрТиваСтся FTSE Russell, Π΄ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π½Π΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ Лондонской Ρ„ΠΎΠ½Π΄ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π±ΠΈΡ€ΠΆΠΈ.

ИндСкс Russell 3000 Π΄Π°Π»Π΅Π΅ Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΡ‚ Π½Π° индСкс Russell 1000 ΠΈ индСкс Russell 2000. Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΡΠ²ΠΎΠΈΡ‚ΡŒ вСса роста ΠΈ стоимости Π² индСксС Russell 3000, Russell Investment Group Ρ€Π°Π½ΠΆΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π² индСксах Russell 1000 ΠΈ 2000 соотвСтствСнно. Акции Ρ€Π°Π½ΠΆΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ балансовой стоимости (B/P) ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΌΡƒ долгосрочному росту Π² соотвСтствии с БистСмой ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΈΠ½ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡƒΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π±Ρ€ΠΎΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ² (IBES).

ПослС ранТирования Russell Investment Group ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ Π½Π΅Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠΉ вСроятности для раздСлСния Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π½Π° стили роста ΠΈ стоимости. Как ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ с Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высоким Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠΌ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ, Π° Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ с Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈΠ½Π³ΠΎΠΌ β€” ростом. Акции ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π½ΠΈΠΌΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΠΊΠ°ΠΊ рост, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ.

ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ

  • ИндСкс стоимости Russell 3000 состоит ΠΈΠ· ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈΠ· ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ³ΠΎ индСкса Russell 3000, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ стоимостными акциями.

  • ИндСкс оцСниваСтся ΠΈ обновляСтся Π΅ΠΆΠ΅Π³ΠΎΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΡΠΎΡ…Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‚ΡŒ свой ΠΌΠ°Π½Π΄Π°Ρ‚ листинга стоимостных Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ.

  • БтоимостныС Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ Ρ†Π΅Π½Π°ΠΌ ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ показатСлями ΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ, приносят Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокиС Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄Ρ‹, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ‚ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ для стоимостных инвСсторов.