Wilder's DMI (ADX) Indikator

Hvad er Wilders DMI (ADX)-indikator?

Wilders DMI (ADX) består af tre indikatorer, der måler en trends styrke og retning. Tre linjer udgør DMI (Direction Movement Index): ADX (sort linje), DI+ (grøn linje) og DI- (rød linje). Linjen Average Directional Index (ADX) viser styrken af tendensen. Jo højere ADX-værdi, jo stærkere er tendensen. Farven på linjerne kan ændres, men sort, grøn og rød er standard i de fleste software.

Plus retningsindikatoren (DI+) og minus retningsindikatoren (DI-) viser den aktuelle prisretning. Når DI+ er over DI-, er det aktuelle prismomentum op. Når DI- er over DI+, er det aktuelle prismomentum nede.

Formlen for Wilders DMI (ADX) er

Sådan beregnes Wilders DMI (ADX)

Indikatoren har flere komponenter. Her er hvordan komponenterne beregnes.

Beregn +DM, -DM og True Range (TR) for hver periode. Det er almindeligt at bruge 14 perioder
Brug +DM når Current High - Previous High > Previous Low - Current Low. Brug -DM når forrige lav - aktuel lav > aktuel høj - forrige høj.
TR er den største af Current High - Current Low, Current High - Previous Close, eller Current Low - Previous Close.
Udjævn de 14-perioders gennemsnit af +DM, -DM og TR. TR-formlen er nedenfor. Indsæt -DM- og +DM-værdierne for at beregne de udjævnede gennemsnit.
Første 14TR = Summen af de første 14 TR-aflæsninger.
Næste 14TR-værdi = Første 14TR - (tidligere 14TR / 14) + Nuværende TR
Divider den udjævnede +DM-værdi med den udjævnede TR- værdi for at få +DI. Gang med 100.
Divider den udjævnede -DM-værdi med den udjævnede TR-værdi for at få-DI. Gang med 100.
Det retningsbestemte bevægelsesindeks (DX) er +DI minus -DI, divideret med summen af +DI og -DI (alle absolutte værdier). Gang med 100.
For at få ADX skal du fortsætte med at beregne DX-værdier i mindst 14 perioder. Udglat derefter resultaterne for at få ADX
Første ADX = sum 14 perioder af DX / 14
Senere værdier, ADX = ((Prior ADX x 13) + Current DX) /14

Hvad fortæller Wilders DMI (ADX) dig?

Wilders DMI, udviklet af J. Welles Wilder i 1978, viser styrken af en trend, enten op eller ned. Ifølge Wilder er en trend til stede, når ADX er over 25. DMI-værdier ligger mellem nul og 100.

Hvis DI+ er over DI-, indikerer en ADX-aflæsning på 25 eller højere en stærk optrend. Hvis DI- er over DI+, indikerer en ADX-aflæsning på 25 eller højere en stærk nedadgående tendens.

ADX kan forblive over 25, selv når tendensen vender. Da ADX er ikke-retningsbestemt, viser dette, at vendingen er lige så stærk som den tidligere tendens. Forhandlere kan finde ud af, at andre aflæsninger end 25 er bedre egnede til at indikere en stærk tendens på visse markeder.

For eksempel kan en erhvervsdrivende opdage, at en ADX-aflæsning på 20 giver en tidligere indikation af, at prisen på et værdipapir er i trend. Konservative handlende ønsker måske at vente på aflæsninger på 30 eller derover, før de anvender trendfølgende strategier.

Handel med Wilders DMI

Der er en række måder DMI kan bruges til at handle på, ud over de generelle retningslinjer, der er diskuteret ovenfor.

DI Crossovers

Handlende kan gå ind i en lang position, når DI+-linjen krydser over DI-linjen og indstille en stop-loss-ordre under den aktuelle dags lave eller under et nyligt lavt sving. Når DI-linjen krydser over DI+-linjen, kan handlende placere en kort position med et stop over den aktuelle dags højde eller over et nyligt svinghøjde. Handlende kunne bruge et efterfølgende stop, hvis handlen bevæger sig til deres fordel for at hjælpe med at låse ind overskud.

Uanset om den erhvervsdrivende tager en lang eller kort position, bør ADX være over 25, når crossoveren opstår for at bekræfte trendens styrke. Når ADX er under 20, kan handlende bruge handelsstrategier, der udnytter rækkeviddebundne eller choppere forhold.

DI-sammentrækninger og udvidelser

DI+ og DI-linjen bevæger sig væk fra hinanden, når prisvolatiliteten stiger, og konvergerer mod hinanden, når volatiliteten aftager. Kortsigtede handlende kunne gå ind i handler, når de to linjer bevæger sig fra hinanden for at drage fordel af stigende volatilitet. Swing-handlere kan akkumulere i en position, når linjerne kontakter i forventning om et breakout.

Handlende bør bruge Wilders DMI i forbindelse med andre tekniske indikatorer og prishandling for at øge sandsynligheden for at foretage rentable handler.

Eksempel på hvordan man bruger Wilders DMI (ADX) Indicator

Følgende diagram viser Shopify Inc. (SHOP) med både trendperioder og mindre trendperioder. -DI og +DI crossover flere gange - potentielle handelssignaler - men der er ikke altid en stærk trend til stede (ADX over 25), når disse crossovers forekommer.

Hvis +DI allerede er over -DI, når ADX bevæger sig over 25 (eller 20, 30), kan det udløse en lang handel. Disse er markeret med op-pile.

Hvis -DI er over +DI, når ADX bevæger sig over 25, kan det udløse en kort handel. Disse er markeret med pile ned.

Sammentrækningsperioder er også markeret, når +DI- og -DI-linjerne bliver klemt sammen. Disse er sammentrækninger i volatiliteten, som ofte efterfølges af perioder med større, trendende bevægelser, hvor linjerne adskilles igen. Udbrud fra disse sammentrækninger (blå kasser) kan give handelsmuligheder.

Indikatoren er modtagelig for at skabe flere falske signaler, hvilket betyder, at prisen ikke ender med at bevæge sig i samme retning, som crossoveren tilsiger. Derfor er indikatoren bedst brugt i forbindelse med andre former for analyse eller med yderligere filtre,. der anvendes på genererede signaler.

Wilders DMI vs. Aroon

De to indikatorer har begge crossover-signaler, men de beregnes på forskellige måder og måler forskellige ting. DMI måler op og ned bevægelser ved at udjævne prisudsving. Aroon-indikatoren måler tiden eller perioderne siden høj eller lav inden for tilbagebliksperioden.

Begrænsninger ved brug af Wilders DMI (ADX)

Indikatoren ser på tidligere data. Det kan mangle forudsigelig værdi i forudsigelse af fremtidige prisbevægelser. Indikatoren forsinkelser og vil derfor have tendens til at indikere trendændringer,. efter at prisen allerede har vendt kursen. Dette kan føre til, at nogle handelssignaler opstår for sent til at være nyttige. Dette kan også forekomme med ADX-aflæsningen. En læsning på 20, eller 25 eller 30 betyder ikke, at tendensen vil fortsætte. Mange tendenser vil falde ud efter at have nået en sådan læsning. Indikatoren kan ikke forudsige, at en tendens vil fortsætte, kun at sikkerheden trendede for nylig.

Hvis du bruger indikatoren til signaler, vil der være piskesave. Piskesave opstår, når indikatorerne krydser frem og tilbage, hvilket resulterer i flere handelssignaler, der producerer tabende handler.

Højdepunkter

ADX måler styrken af tendensen, enten op eller ned; en aflæsning over 25 indikerer en stærk tendens.
Både +DI og -DI måler op og ned prisbevægelser, og krydsninger af disse linjer kan bruges som handelssignaler.
DMI er en samling af indikatorer, herunder +DI, -DI og ADX.