Kjører test
Hva er en løpstest?
En kjøretest er en statistisk prosedyre som undersøker om en rekke data oppstår tilfeldig fra en bestemt distribusjon. Kjøretesten analyserer forekomsten av lignende hendelser som er atskilt med hendelser som er forskjellige.
Ved investering kan en kjøretest være viktig for investorer for å avgjøre om datasettet de bruker er tilfeldig generert eller om det er påvirket av en underliggende variabel. Traders som fokuserer på teknisk analyse kan bruke en løpstest for å analysere prishandlingen til et verdipapir.
Forstå en kjøringstest
En kjøring er en serie med økende eller minkende verdier, ofte representert på et diagram med pluss (+) eller minus (-) symboler. I statistikk hjelper en kjøretest med å bestemme tilfeldigheten til data ved å avdekke eventuelle variabler som kan påvirke datamønstre.
For eksempel bør en liste over virkelig tilfeldige enkeltsifrede tall bare ha noen få tilfeller der en tallsekvens stiger numerisk. Imidlertid er det i mange tilfeller vanskelig å påstå tilfeldigheten til data der det er tusenvis av sekvenser i en datastreng. Dermed ble løpstesten laget som en objektiv metode for å bestemme tilfeldighet.
Typer kjøringstester
Løpetesten er en forkortet versjon av det fulle navnet: Wald–Wolfowitz løpstesten, så oppkalt etter matematikerne Abraham Wald og Jacob Wolfowitz. Wald-Wolfowitz-testen er en ikke- parametrisk statistisk test,. som betyr at dataene som analyseres ikke trenger å oppfylle visse forutsetninger eller parametere. Wald-Wolfowitz-testen kan brukes til å undersøke hypotesen om at variablene i datastrengen er gjensidig uavhengige.
Noen statistikere mener en annen type løpstest - Kolmogorov-Smirnov-testen - er et bedre verktøy enn Wald-Wolfowitz-testen for å oppdage forskjeller mellom distribusjoner. Kolmogorov-Smirnov-testen er en type godhet-of-fit-test som viser om prøvedataene som testes representerer normale distribusjonsmønstre eller om dataene på en eller annen måte er skjeve. Testen fastslår avviket mellom verdiene i prøvedataene og normalfordelingsmodellen.
Fordeler med en løpstest
Kjøretestmodellen er viktig for å avgjøre om et utfall av et forsøk er virkelig tilfeldig, spesielt i tilfeller der tilfeldige versus sekvensielle data har implikasjoner for påfølgende teorier og analyser. En løpstest kan være et verdifullt verktøy for investorer som bruker teknisk analyse for å ta sine handelsbeslutninger. Disse handelsmennene analyserer statistiske trender, for eksempel prisbevegelse og volum,. for å oppdage potensielt lønnsomme handelsmuligheter. Det er viktig for disse traderne å forstå de underliggende variablene som kan påvirke prisbevegelsen, og en kjøringstest kan hjelpe med dette.
To kraftige måter tradere kan bruke en løpstest på inkluderer:
Teste tilfeldigheten i distribusjonen, ved å ta dataene i den gitte rekkefølgen og markere med pluss (+) data større enn medianen,. og med minus (-) data mindre enn medianen (tall som er lik medianen er utelatt.)
Teste om en funksjon passer godt til et datasett, ved å merke dataene som overskrider funksjonsverdien med + og de andre dataene med −. For denne bruken er løpstesten, som tar hensyn til skiltene, men ikke avstandene, komplementær til kjikvadrattesten,. som tar hensyn til avstandene, men ikke skiltene.
Høydepunkter
En løpstest er en statistisk analyse som hjelper til med å bestemme tilfeldigheten til data ved å avsløre eventuelle variabler som kan påvirke datamønstre.
En løpstest, også kjent som Wald–Wolfowitz løpetest, ble utviklet av matematikerne Abraham Wald og Jacob Wolfowitz.
Tekniske tradere kan bruke en løpstest for å analysere statistiske trender og hjelpe med å oppdage lønnsomme handelsmuligheter.
For eksempel kan en investor som er interessert i å analysere kursbevegelsen til en bestemt aksje, gjennomføre en løpstest for å få innsikt i mulig fremtidig prishandling for den aksjen.
