Prueba de Ejecuciones
¿Qué es una prueba de ejecución?
Una prueba de rachas es un procedimiento estadÃstico que examina si una cadena de datos se produce aleatoriamente a partir de una distribución especÃfica. La prueba de rachas analiza la ocurrencia de eventos similares que están separados por eventos que son diferentes.
Al invertir, una prueba de ejecución puede ser importante para que los inversores determinen si el conjunto de datos que están utilizando se genera aleatoriamente o si se ve afectado por una variable subyacente. Los operadores que se enfocan en el análisis técnico pueden usar una prueba de ejecución para ayudar a analizar la acción del precio de un valor.
Comprender una prueba de rachas
Una serie es una serie de valores crecientes o decrecientes, a menudo representados en un gráfico con sÃmbolos más (+) o menos (-). En estadÃsticas, una prueba de rachas ayuda a determinar la aleatoriedad de los datos al descubrir cualquier variable que pueda afectar los patrones de datos.
Por ejemplo, una lista de números de un solo dÃgito verdaderamente aleatorios solo debe tener unas pocas instancias en las que una secuencia de números asciende numéricamente. Sin embargo, en muchos casos, es difÃcil afirmar la aleatoriedad de los datos en los que hay miles de secuencias en una cadena de datos. Por lo tanto, la prueba de rachas se creó como un método objetivo para determinar la aleatoriedad.
Tipos de pruebas de ejecución
La prueba de rachas es una versión abreviada del nombre completo: la prueba de rachas de Wald-Wolfowitz, llamada asà por los matemáticos Abraham Wald y Jacob Wolfowitz. La prueba de Wald-Wolfowitz es una prueba estadÃstica no paramétrica,. lo que significa que los datos que se analizan no tienen que cumplir con ciertos supuestos o parámetros. La prueba de Wald-Wolfowitz se puede utilizar para examinar la hipótesis de que las variables en la cadena de datos son mutuamente independientes.
Algunos estadÃsticos creen que otro tipo de prueba de rachas, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, es una herramienta mejor que la prueba de Wald-Wolfowitz para detectar diferencias entre distribuciones. La prueba de Kolmogorov-Smirnov es un tipo de prueba de bondad de ajuste que demuestra si los datos de muestra que se prueban representan patrones de distribución normales o si los datos están de alguna manera sesgados. La prueba establece la discrepancia entre los valores de los datos de la muestra y el modelo de distribución normal.
Beneficios de una prueba de rachas
El modelo de prueba de rachas es importante para determinar si el resultado de un ensayo es realmente aleatorio, especialmente en los casos en que los datos aleatorios versus secuenciales tienen implicaciones para teorÃas y análisis posteriores. Una prueba de ejecución puede ser una herramienta valiosa para los inversores que emplean el análisis técnico para tomar sus decisiones comerciales. Estos comerciantes analizan las tendencias estadÃsticas, como el movimiento de precios y el volumen,. para detectar oportunidades comerciales potencialmente rentables. Es importante que estos comerciantes entiendan las variables subyacentes que podrÃan estar afectando el movimiento de precios y una prueba de ejecución puede ayudar con esto.
Dos formas poderosas en que los comerciantes pueden usar una prueba de ejecución incluyen:
Probar la aleatoriedad de la distribución, tomando los datos en el orden dado y marcando con un signo más (+) los datos mayores que la mediana,. y con un signo menos (-) los datos menores que la mediana (los números que equivalen a la mediana son omitido.)
Probar si una función se ajusta bien a un conjunto de datos, marcando los datos que exceden el valor de la función con + y los otros datos con −. Para este uso, la prueba de rachas, que tiene en cuenta los signos pero no las distancias, es complementaria a la prueba de chi-cuadrado,. que tiene en cuenta las distancias pero no los signos.
Reflejos
Una prueba de rachas es un análisis estadÃstico que ayuda a determinar la aleatoriedad de los datos al revelar cualquier variable que pueda afectar los patrones de datos.
Una prueba de rachas, también conocida como la prueba de rachas de Wald-Wolfowitz, fue desarrollada por los matemáticos Abraham Wald y Jacob Wolfowitz.
Los operadores técnicos pueden usar una prueba de ejecución para analizar tendencias estadÃsticas y ayudar a detectar oportunidades comerciales rentables.
Por ejemplo, un inversionista interesado en analizar el movimiento del precio de una acción en particular podrÃa realizar una prueba de ejecución para obtener información sobre la posible acción futura del precio de esa acción.
