Kör test
Vad är ett körtest?
Ett körtest är en statistisk procedur som undersöker om en s tring av data uppstår slumpmässigt från en specifik distribution. Körningstestet analyserar förekomsten av liknande händelser som är åtskilda av händelser som är olika.
Vid investeringar kan ett körtest vara viktigt för investerare för att avgöra om datamängden de använder genereras slumpmässigt eller om den påverkas av en underliggande variabel. Handlare som fokuserar på teknisk analys kan använda ett körtest för att analysera prisåtgärden för ett värdepapper.
Förstå ett körtest
En körning är en serie av ökande eller minskande värden, ofta representerade på ett diagram med plus (+) eller minus (-) symboler. I statistiken hjälper ett körningstest till att bestämma datas slumpmässighet genom att avslöja alla variabler som kan påverka datamönster.
Till exempel bör en lista med verkligt slumpmässiga ensiffriga tal bara ha ett fåtal tillfällen där en nummersekvens stiger numeriskt. Men i många fall är det svårt att hävda slumpmässigheten hos data där det finns tusentals sekvenser i en datasträng. Således skapades körtestet som en objektiv metod för att bestämma slumpmässighet.
Typer av körtester
Runtestet är en förkortad version av det fullständiga namnet: Wald–Wolfowitz runs test, så uppkallat efter matematikerna Abraham Wald och Jacob Wolfowitz. Wald-Wolfowitz-testet är ett icke- parametriskt statistiskt test,. vilket innebär att data som analyseras inte behöver uppfylla vissa antaganden eller parametrar. Wald-Wolfowitz-testet kan användas för att undersöka hypotesen att variablerna i datasträngen är ömsesidigt oberoende.
Vissa statistiker tror att en annan typ av körningstest - Kolmogorov-Smirnov-testet - är ett bättre verktyg än Wald-Wolfowitz-testet för att upptäcka skillnader mellan distributioner. Kolmogorov-Smirnov-testet är en typ av godhet-of-fit-test som visar om provdatan som testas representerar normala distributionsmönster eller om data på något sätt är skeva. Testet fastställer diskrepansen mellan värdena i provdata och normalfördelningsmodellen.
Fördelar med ett körtest
Körtestmodellen är viktig för att avgöra om ett resultat av en studie verkligen är slumpmässigt, särskilt i fall där slumpmässiga kontra sekventiella data har konsekvenser för efterföljande teorier och analyser. Ett körtest kan vara ett värdefullt verktyg för investerare som använder teknisk analys för att fatta sina handelsbeslut. Dessa handlare analyserar statistiska trender, såsom prisrörelser och volym,. för att upptäcka potentiellt lönsamma handelsmöjligheter. Det är viktigt för dessa handlare att förstå de underliggande variablerna som kan påverka prisrörelser och ett körtest kan hjälpa till med detta.
Två sätt som kraftfulla handlare kan använda ett körtest på inkluderar:
Testa fördelningens slumpmässighet genom att ta data i den givna ordningen och markera med ett plus (+) data större än medianen och med minus (-) data mindre än medianen (tal som motsvarar medianen är utelämnad.)
Testa om en funktion passar bra till en datamängd, genom att markera data som överskrider funktionsvärdet med + och övriga data med −. För denna användning är körtestet, som tar hänsyn till skyltarna men inte avstånden, ett komplement till chi-kvadrattestet,. som tar hänsyn till avstånden men inte skyltarna.
##Höjdpunkter
Ett körtest är en statistisk analys som hjälper till att bestämma datas slumpmässighet genom att avslöja eventuella variabler som kan påverka datamönster.
Ett körtest, även känt som Wald–Wolfowitz körtest, utvecklades av matematikerna Abraham Wald och Jacob Wolfowitz.
Tekniska handlare kan använda ett körtest för att analysera statistiska trender och hjälpa till att upptäcka lönsamma handelsmöjligheter.
Till exempel kan en investerare som är intresserad av att analysera kursrörelsen för en viss aktie genomföra ett körtest för att få insikt i möjlig framtida priseffekt för den aktien.
