Wskaźnik Wildera DMI (ADX)

Co to jest wskaźnik DMI (ADX) Wildera?

DMI Wildera (ADX) składa się z trzech wskaźników, które mierzą siłę i kierunek trendu. Trzy linie tworzą Index Movement Index (DMI): ADX (linia czarna), DI+ (linia zielona) i DI- (linia czerwona). Linia średniego indeksu kierunkowego (ADX) pokazuje siłę trendu. Im wyższa wartość ADX, tym silniejszy trend. Kolor linii można zmienić, ale w większości programów domyślnymi kolorami są czarny, zielony i czerwony.

Wskaźnik kierunku plus (DI+) i wskaźnik kierunku minus (DI-) pokazują aktualny kierunek cen. Kiedy DI+ jest powyżej DI-, obecne tempo wzrostu ceny rośnie. Kiedy DI- jest powyżej DI+, obecne tempo ceny spada.

Formuła DMI Wildera (ADX) to

Jak obliczyć DMI Wildera (ADX)

Wskaźnik składa się z wielu elementów. Oto jak obliczane są składniki.

Oblicz +DM, -DM i Rzeczywisty Zakres (TR) dla każdego okresu. Używanie 14 okresów jest powszechne
Użyj +DM, gdy Current High - Previous High > Previous Low - Current Low. Użyj -DM, gdy Poprzedni niski - Prąd niski > Prąd wysoki - Poprzedni wysoki.
TR jest większą wartością z opcji Current High - Current Low, Current High - Previous Close lub Current Low - Previous Close.
Wygładź średnie z 14 okresów +DM, -DM i TR. Wzór TR znajduje się poniżej. Wstaw wartości -DM i +DM, aby obliczyć wygładzone średnie.
Pierwsze 14TR = Suma pierwszych 14 odczytów TR.
Następna wartość 14TR = Pierwszy 14TR - (Poprzedni 14TR / 14) + Aktualny TR
Podziel wygładzoną wartość +DM przez wygładzoną wartość TR,. aby uzyskać +DI. Pomnóż przez 100.
Podziel wygładzoną wartość -DM przez wygładzoną wartość TR, aby uzyskać DI. Pomnóż przez 100.
Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DX) to +DI minus -DI, podzielone przez sumę +DI i -DI (wszystkie wartości bezwzględne). Pomnóż przez 100.
Aby uzyskać ADX, kontynuuj obliczanie wartości DX przez co najmniej 14 okresów. Następnie wygładzaj wyniki, aby uzyskać ADX
Pierwszy ADX = suma 14 okresów DX / 14
Późniejsze wartości, ADX = ((Poprzedni ADX x 13) + Obecny DX) /14

Co mówi ci DMI (ADX) Wildera?

Wilder's DMI, opracowany przez J. Wellesa Wildera w 1978 r., pokazuje siłę trendu, zarówno w górę, jak i w dół.Według Wildera trend występuje, gdy ADX jest powyżej 25. Wartości DMI wahają się od zera do 100.

Jeśli DI+ jest powyżej DI-, odczyt ADX wynoszący 25 lub więcej wskazuje na silny trend wzrostowy. Jeśli DI- jest powyżej DI+, odczyt ADX wynoszący 25 lub więcej wskazuje na silny trend spadkowy.

ADX może pozostać powyżej 25, nawet gdy trend się odwróci. Ponieważ ADX jest bezkierunkowy, pokazuje to, że odwrócenie jest tak silne, jak poprzedni trend. Handlowcy mogą uznać, że odczyty inne niż 25 lepiej nadają się do wskazania silnego trendu na niektórych rynkach.

Na przykład przedsiębiorca może stwierdzić, że odczyt ADX wynoszący 20 stanowi wcześniejszą wskazówkę, że cena papieru wartościowego jest w trendzie. Konserwatywni inwestorzy mogą chcieć poczekać na odczyty 30 lub więcej, zanim zastosują strategie podążania za trendem.

Handel za pomocą DMI Wildera

Istnieje wiele sposobów, w jakie DMI może być używany do handlu, oprócz ogólnych wytycznych omówionych powyżej.

###DI Zwrotnice

Handlowcy mogą wejść na długą pozycję, gdy linia DI+ przetnie się nad linią DI- i ustawić zlecenie stop-loss poniżej dołka z bieżącego dnia lub poniżej ostatniego dołka swingu. Kiedy linia DI- przecina się powyżej linii DI+, inwestorzy mogą umieścić krótką pozycję z zatrzymaniem powyżej szczytu bieżącego dnia lub powyżej niedawnego szczytu huśtawki. Handlowcy mogą użyć trailing stop, jeśli handel porusza się na ich korzyść, aby pomóc zablokować zyski.

Niezależnie od tego, czy trader zajmuje pozycję długą, czy krótką, ADX powinien przekroczyć 25, gdy nastąpi przecięcie, aby potwierdzić siłę trendu. Gdy ADX jest poniżej 20, inwestorzy mogą stosować strategie handlowe, które wykorzystują warunki ograniczonego zasięgu lub warunki chwiejne.

DI Skurcze i ekspansje

Linie DI+ i DI- oddalają się od siebie, gdy zmienność cen wzrasta i zbliżają się do siebie, gdy zmienność spada. Traderzy krótkoterminowi mogą zawierać transakcje, gdy dwie linie oddalają się, aby skorzystać z rosnącej zmienności. Handlowcy swingowi mogą gromadzić się w pozycji, gdy linie stykają się w oczekiwaniu na wybicie.

Handlowcy powinni używać DMI Wildera w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi i działaniami cenowymi, aby zwiększyć prawdopodobieństwo dokonywania zyskownych transakcji.

Przykład korzystania ze wskaźnika Wildera DMI (ADX)

Poniższa tabela przedstawia Shopify Inc. (SKLEP) z okresami trendu i mniej trendami. -DI i +DI crossover wielokrotnie — potencjalne sygnały handlowe — ale nie zawsze występuje silny trend (ADX powyżej 25), gdy te crossovery się pojawiają.

Jeśli +DI jest już powyżej -DI, kiedy ADX porusza się powyżej 25 (lub 20, 30), może to wywołać długą transakcję. Są one oznaczone strzałkami w górę.

Jeśli -DI jest powyżej +DI, kiedy ADX porusza się powyżej 25, może to wywołać krótką transakcję. Są one oznaczone strzałkami w dół.

Okresy skurczu są również oznaczane, gdy linie +DI i -DI zostają ściśnięte. Są to skurcze zmienności, po których często następują okresy większych, trendowych ruchów, w których linie ponownie się rozdzielają. Wybicia z tych kontraktów (niebieskie pola) mogą stwarzać możliwości handlowe.

Wskaźnik jest podatny na tworzenie wielu fałszywych sygnałów, co oznacza, że cena nie porusza się w tym samym kierunku, co dyktuje zwrotnica. Dlatego wskaźnik najlepiej jest stosować w połączeniu z innymi formami analizy lub z dodatkowymi filtrami zastosowanymi do generowane sygnały.

DMI Wildera kontra Aroon

Oba wskaźniki mają sygnały krzyżowe, ale są obliczane na różne sposoby i mierzą różne rzeczy. DMI mierzy ruchy w górę iw dół, wygładzając wahania cen. Wskaźnik Aroon mierzy czas lub okresy od maksimum lub minimum w okresie wstecznym.

Ograniczenia korzystania z DMI Wildera (ADX)

Wskaźnik patrzy na dane z przeszłości. Może brakować wartości predykcyjnej w prognozowaniu przyszłych ruchów cen. Wskaźnik opóźnia się i dlatego będzie wskazywał zmiany trendu po tym, jak cena już zmieniła kurs. Może to prowadzić do tego, że niektóre sygnały handlowe pojawiają się zbyt późno, aby mogły być przydatne. Może się to również zdarzyć przy odczycie ADX. Odczyt 20, 25 lub 30 nie oznacza, że trend się utrzyma. Wiele trendów upadnie po takim odczytaniu. Wskaźnik nie może przewidzieć kontynuacji trendu, tylko że bezpieczeństwo ostatnio wykazywało trend.

Jeśli użyjesz wskaźnika do sygnałów, będą piły biczowe. Whipsaws pojawiają się, gdy wskaźniki krzyżują się w tę i z powrotem, co skutkuje wieloma sygnałami handlowymi, które generują straty.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

ADX mierzy siłę trendu, w górę lub w dół; odczyt powyżej 25 wskazuje na silny trend.
Zarówno +DI, jak i -DI mierzą ruch cen w górę iw dół, a skrzyżowania tych linii mogą być używane jako sygnały handlowe.
DMI to zbiór wskaźników, w tym +DI, -DI i ADX.