Indicador DMI (ADX) de Wilder

O que é o indicador DMI (ADX) de Wilder?

O DMI de Wilder (ADX) consiste em três indicadores que medem a força e a direção de uma tendência. Três linhas compõem o Índice de Movimento de Direção (DMI): ADX (linha preta), DI+ (linha verde) e DI- (linha vermelha). A linha do Índice Direcional Médio (ADX) mostra a força da tendência. Quanto maior o valor ADX, mais forte a tendência. A cor das linhas pode ser alterada, mas preto, verde e vermelho são o padrão na maioria dos softwares.

O indicador de direção positiva (DI+) e o indicador de direção negativa (DI-) mostram a direção atual do preço. Quando o DI+ está acima do DI-, o momento atual do preço está em alta. Quando o DI- está acima de DI+, o momento atual do preço é baixo.

A Fórmula para o DMI de Wilder (ADX) é

Como calcular o DMI de Wilder (ADX)

O indicador tem vários componentes. Veja como os componentes são calculados.

Calcule +DM, -DM e True Range (TR) para cada período. Usar 14 períodos é comum
Use +DM quando Current High - Previous High > Previous Low - Current Low. Use -DM quando Previous Low - Current Low > Current High - Previous High.
TR é o maior entre Atual Alta - Atual Baixa, Atual Alta - Fechamento Anterior ou Atual Baixa - Anterior Fechamento.
Suavize as médias de 14 períodos de +DM, -DM e TR. A fórmula TR está abaixo. Insira os valores -DM e +DM para calcular as médias suavizadas.
Primeiro 14TR = Soma das primeiras 14 leituras de TR.
Próximo valor 14TR = Primeiro 14TR - (Antes 14TR / 14) + TR atual
Divida o valor de +DM suavizado pelo valor de TR suavizado para obter +DI. Multiplique por 100.
Divida o valor -DM suavizado pelo valor TR suavizado para obter-DI. Multiplique por 100.
O Índice de Movimento Direcional (DX) é +DI menos -DI, dividido pela soma de +DI e -DI (todos os valores absolutos). Multiplique por 100.
Para obter o ADX, continue a calcular os valores de DX por pelo menos 14 períodos. Em seguida, suavize os resultados para obter ADX
Primeiro ADX = soma 14 períodos de DX / 14
Valores posteriores, ADX = ((Anterior ADX x 13) + Atual DX) /14

O que o DMI de Wilder (ADX) diz a você?

O DMI de Wilder, desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978, mostra a força de uma tendência, seja de alta ou de baixa. De acordo com Wilder, uma tendência está presente quando o ADX está acima de 25. Os valores de DMI variam entre zero e 100.

Se DI+ estiver acima de DI-, uma leitura ADX de 25 ou superior indica uma forte tendência de alta. Se DI- estiver acima de DI+, uma leitura ADX de 25 ou superior indica uma forte tendência de baixa.

O ADX pode ficar acima de 25 mesmo quando a tendência se inverte. Como o ADX não é direcional, isso mostra que a reversão é tão forte quanto a tendência anterior. Os traders podem achar que leituras diferentes de 25 são mais adequadas para indicar uma forte tendência em certos mercados.

Por exemplo, um trader pode descobrir que uma leitura ADX de 20 fornece uma indicação anterior de que o preço de um título está em tendência. Os comerciantes conservadores podem querer esperar por leituras de 30 ou acima antes de empregar estratégias de acompanhamento de tendências.

Negociando com o DMI de Wilder

Existem várias maneiras pelas quais o DMI pode ser usado para negociar, além das diretrizes gerais discutidas acima.

###DI Crossovers

Os comerciantes podem entrar em uma posição longa quando a linha DI+ cruzar acima da linha DI- e definir uma ordem de stop-loss abaixo da baixa do dia atual ou abaixo de uma baixa recente. Quando a linha DI cruza acima da linha DI+, os traders podem colocar uma posição curta com um stop acima da máxima do dia atual ou acima de uma alta recente. Os comerciantes podem usar um stop móvel se o comércio se mover a seu favor para ajudar a bloquear os lucros.

Independentemente de o trader assumir uma posição longa ou curta, o ADX deve estar acima de 25 quando ocorrer o cruzamento para confirmar a força da tendência. Quando o ADX está abaixo de 20, os traders podem usar estratégias de negociação que exploram condições limitadas ou mais agitadas.

Contrações e Expansões de DI

As linhas DI+ e DI- se afastam quando a volatilidade dos preços aumenta e convergem uma para a outra quando a volatilidade diminui. Os traders de curto prazo podem entrar em negociações quando as duas linhas se afastam para aproveitar a crescente volatilidade. Os traders de swing podem se acumular em uma posição quando as linhas entrarem em contato em antecipação a uma fuga.

Os comerciantes devem usar o DMI de Wilder em conjunto com outros indicadores técnicos e ação de preço para aumentar a probabilidade de fazer negócios lucrativos.

Exemplo de como usar o indicador DMI (ADX) de Wilder

O gráfico a seguir mostra Shopify Inc. (SHOP) com períodos de tendência e períodos de menor tendência. -DI e +DI cruzam várias vezes - sinais de negociação em potencial - mas nem sempre há uma forte tendência presente (ADX acima de 25) quando esses cruzamentos ocorrem.

Se o +DI já estiver acima do -DI, quando o ADX se mover acima de 25 (ou 20, 30) isso pode desencadear uma negociação longa. Estes são marcados com setas para cima.

Se o -DI estiver acima do +DI, quando o ADX se mover acima de 25, isso poderá desencadear uma negociação curta. Estes são marcados com setas para baixo.

Os períodos de contração também são marcados quando as linhas +DI e -DI são comprimidas. Essas são contrações na volatilidade, que geralmente são seguidas por períodos de movimento de tendência maior, onde as linhas se separam novamente. Os rompimentos desses contratos (caixas azuis) podem apresentar oportunidades de negociação.

O indicador é suscetível a criar vários sinais falsos, o que significa que o preço não acaba se movendo na mesma direção que o cruzamento dita. Portanto, o indicador é melhor usado em conjunto com outras formas de análise ou com filtros adicionais aplicados ao sinais gerados.

DMI de Wilder vs. Aroon

Os dois indicadores têm sinais de cruzamento, mas são calculados de maneiras diferentes e medem coisas diferentes. O DMI está medindo o movimento para cima e para baixo suavizando as flutuações de preços. O indicador Aroon está medindo o tempo ou os períodos desde uma alta ou baixa dentro do período de retrospectiva.

Limitações do uso do DMI de Wilder (ADX)

O indicador está olhando para dados passados. Pode não ter valor preditivo na previsão de movimentos futuros de preços. O indicador lag s e, portanto, tenderá a indicar mudanças de tendência após o preço já ter invertido o curso. Isso pode levar a que alguns sinais comerciais ocorram tarde demais para serem úteis. Isso também pode ocorrer com a leitura ADX. Uma leitura de 20, 25 ou 30 não significa que essa tendência persistirá. Muitas tendências irão fracassar depois de alcançar tal leitura. O indicador não pode prever que uma tendência continuará, apenas que a tendência de segurança foi recente.

Se estiver usando o indicador para sinais, haverá whipsaws. Whipsaws ocorrem quando os indicadores se cruzam para frente e para trás, resultando em vários sinais de negociação que produzem negociações perdedoras.

##Destaques

ADX mede a força da tendência, seja para cima ou para baixo; uma leitura acima de 25 indica uma forte tendência.
Ambos +DI e -DI medem o movimento de preços para cima e para baixo, e os cruzamentos dessas linhas podem ser usados como sinais de negociação.
O DMI é uma coleção de indicadores incluindo +DI, -DI e ADX.