Индикатор Уайлдера DMI (ADX)

Что такое индикатор Уайлдера DMI (ADX)?

DMI Уайлдера (ADX) состоит из трех индикаторов, которые измеряют силу и направление тренда. Индекс направления движения (DMI) составляют три линии: ADX (черная линия), DI+ (зеленая линия) и DI- (красная линия). Линия среднего индекса направления (ADX) показывает силу тренда. Чем выше значение ADX, тем сильнее тренд. Цвет линий можно изменить, но в большинстве программ по умолчанию используются черный, зеленый и красный цвета.

Индикатор положительного направления (DI+) и индикатор отрицательного направления (DI-) показывают текущее направление цены. Когда DI+ выше DI-, текущий ценовой импульс направлен вверх. Когда DI- выше DI+, текущий импульс цены направлен вниз.

Формула для DMI Уайлдера (ADX):

Как рассчитать DMI Уайлдера (ADX)

Индикатор состоит из нескольких компонентов. Вот как рассчитываются компоненты.

Рассчитайте +DM, -DM и истинный диапазон (TR) для каждого периода. Использование 14 периодов является обычным явлением
Используйте +DM, когда Текущий максимум — Предыдущий максимум > Предыдущий минимум — Текущий минимум. Используйте -DM, когда Предыдущий минимум — Текущий минимум > Текущий максимум — Предыдущий максимум.
TR больше, чем Текущий максимум - Текущий минимум, Текущий максимум - Предыдущее закрытие или Текущий минимум - Предыдущее закрытие.
Сгладьте 14-периодные средние +DM, -DM и TR. Формула ТР ниже. Вставьте значения -DM и +DM для расчета сглаженных средних значений.
Первые 14 TR = сумма первых 14 показаний TR.
Значение следующих 14TR = первые 14TR - (предыдущие 14TR / 14) + текущий TR
Разделите сглаженное значение +DM на сглаженное значение TR,. чтобы получить +DI. Умножьте на 100.
Разделите сглаженное значение -DM на сглаженное значение TR, чтобы получить-DI. Умножьте на 100.
Индекс направленного движения (DX) равен +DI минус -DI, разделенный на сумму +DI и -DI (все абсолютные значения). Умножьте на 100.
Чтобы получить ADX, продолжайте вычислять значения DX как минимум в течение 14 периодов. Затем сгладьте результаты, чтобы получить ADX.
Первый ADX = сумма 14 периодов DX / 14
Более поздние значения, ADX = ((Предыдущий ADX x 13) + Текущий DX)/14

Что вам говорит DMI (ADX) Уайлдера?

DMI Уайлдера, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, показывает силу восходящего или нисходящего тренда. Согласно Уайлдеру, тренд присутствует, когда ADX выше 25. Значения DMI находятся в диапазоне от нуля до 100.

Если DI+ выше DI-, значение ADX 25 или выше указывает на сильный восходящий тренд. Если DI- выше DI+, значение ADX 25 или выше указывает на сильный нисходящий тренд.

ADX может оставаться выше 25 даже при развороте тренда. Поскольку ADX не направлен, это показывает, что разворот так же силен, как и предыдущий тренд. Трейдеры могут обнаружить, что значения, отличные от 25, лучше подходят для обозначения сильного тренда на определенных рынках.

Например, трейдер может обнаружить, что значение ADX, равное 20, является более ранним признаком того, что цена ценной бумаги находится в тренде. Консервативные трейдеры могут дождаться значений 30 или выше, прежде чем использовать стратегии следования за трендом.

Торговля с DMI Уайлдера

Существует несколько способов использования DMI в торговле, в дополнение к общим рекомендациям, рассмотренным выше.

Кроссоверы DI

Трейдеры могут открывать длинную позицию, когда линия DI+ пересекает линию DI-, и устанавливать стоп-лосс ниже минимума текущего дня или ниже минимума недавнего колебания. Когда линия DI- пересекает линию DI+, трейдеры могут разместить короткую позицию со стопом выше максимума текущего дня или выше максимума недавнего колебания. Трейдеры могут использовать трейлинг-стоп, если сделка движется в их пользу, чтобы помочь зафиксировать прибыль.

Независимо от того, занимает ли трейдер длинную или короткую позицию, ADX должен быть выше 25, когда происходит пересечение, чтобы подтвердить силу тренда. Когда ADX ниже 20, трейдеры могут использовать торговые стратегии, которые используют ограниченный диапазон или более изменчивые условия.

Сокращения и расширения DI

Линии DI+ и DI- удаляются друг от друга, когда волатильность цен увеличивается, и сходятся друг к другу, когда волатильность уменьшается. Краткосрочные трейдеры могут открывать сделки, когда две линии расходятся, чтобы воспользоваться растущей волатильностью. Свинг-трейдеры могут накапливать позиции, когда линии соприкасаются в ожидании прорыва.

Трейдеры должны использовать DMI Уайлдера в сочетании с другими техническими индикаторами и поведением цены, чтобы увеличить вероятность совершения прибыльных сделок.

Пример использования индикатора Уайлдера DMI (ADX)

На следующей диаграмме показана Shopify Inc. (SHOP) как с трендовыми, так и с менее трендовыми периодами. -DI и +DI пересекаются несколько раз — потенциальные торговые сигналы — но не всегда присутствует сильный тренд (ADX выше 25), когда происходят эти пересечения.

Если +DI уже выше -DI, когда ADX поднимается выше 25 (или 20, 30), это может вызвать длинную сделку. Они отмечены стрелками вверх.

Если -DI выше +DI, когда ADX поднимается выше 25, это может вызвать короткую сделку. Они отмечены стрелками вниз.

Периоды сокращения также отмечаются, когда линии +DI и -DI сжимаются вместе. Это сокращения волатильности, за которыми часто следуют периоды более крупных трендовых движений, когда линии снова расходятся. Прорывы этих сокращений (синие прямоугольники) могут открывать возможности для торговли.

Индикатор подвержен множеству ложных сигналов, то есть цена в конечном итоге не движется в том же направлении, что диктует пересечение. Поэтому индикатор лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа или с дополнительными фильтрами,. применяемыми к индикатору. генерируемые сигналы.

DMI Уайлдера против Аруна

Оба индикатора имеют перекрестные сигналы, но они рассчитываются по-разному и измеряют разные вещи. DMI измеряет движение вверх и вниз, сглаживая колебания цен. Индикатор Aroon измеряет время или периоды, прошедшие с момента максимума или минимума в течение ретроспективного периода.

Ограничения использования DMI Уайлдера (ADX)

Индикатор смотрит на прошлые данные. Ему может не хватать прогностической ценности для прогнозирования будущих ценовых движений. Индикатор отстает и,. следовательно, имеет тенденцию указывать на изменение тренда после того, как цена уже развернулась. Это может привести к тому, что некоторые торговые сигналы появятся слишком поздно, чтобы их можно было использовать. Это также может произойти с чтением ADX. Значение 20, 25 или 30 не означает, что тенденция сохранится. Многие тенденции исчезнут после достижения такого значения. Индикатор не может предсказать, что тенденция продолжится, только то, что ценная бумага имела тенденцию в последнее время.

Если использовать индикатор для сигналов, будут развороты. Развороты возникают, когда индикаторы пересекаются друг с другом, что приводит к множественным торговым сигналам, которые приводят к убыточным сделкам.

Особенности

ADX измеряет силу восходящего или нисходящего тренда; значение выше 25 указывает на сильную тенденцию.
И +DI, и -DI измеряют движение цены вверх и вниз, и пересечения этих линий могут использоваться в качестве торговых сигналов.
DMI представляет собой набор индикаторов, включая +DI, -DI и ADX.