Нисходящий объем

Что такое нисходящий объем?

Нисходящий объем — это количество акций данной ценной бумаги, которые торговались по цене ниже, чем цена непосредственно предшествующей сделки. Нисходящий объем используется для выражения активности на рынке.

О чем вам говорит нисходящий объем

Нисходящий объем — это индикатор, который аналитики и трейдеры используют для понимания текущего движения цены актива. Когда транзакция происходит по более высокой цене, чем предыдущая транзакция, это рост. Когда транзакция происходит по более низкой предыдущей цене, чем предыдущая транзакция, это тик вниз. В более широком смысле, нисходящий объем — это количество акций или контрактов, переходящих из рук в руки при нисходящем тике.

Нисходящий объем можно рассчитать кумулятивно в течение дня. Или же он может быть рассчитан для ряда акций, показывая, таким образом, является ли интерес к продажам широко распространенным среди ряда акций, или сильные (или слабые) продажи изолированы от конкретной акции.

Также можно просмотреть объем (на любом таймфрейме), чтобы оценить, увеличился или уменьшился объем в течение этого периода. Если цена падает в течение периода на более высоком, чем предыдущий, объеме, это указывает на усиление способности продавать. Если падение цены происходит при объеме ниже среднего, это указывает на то, что продажи могут быть несильными, но, к сожалению, цены могут продолжать падать даже при низком объеме.

Нисходящий объем как рыночный индикатор

Обычный индикатор, который сравнивает акции, идущие вверх, с акциями, падающими в цене, — это Tick Index. Индикатор создает соотношение того, сколько акций на NYSE демонстрирует рост по сравнению с падением.

Отношение считается экстремальным, когда оно превышает +1000 или –1000. Если тик достигает -1000, следите за разворотом. Было много продаж, которые вскоре могут исчерпать себя. Краткосрочные трейдеры будут следить за своими графиками в поисках потенциального разворота вверх. Тем не менее, нет никакой гарантии, что цена изменится в ближайшее время или как долго.

Трейдеры также могут наблюдать за началом снижения. Каждый раз, когда Tick Index начинает двигаться вниз, это указывает на то, что все больше акций начинают снижаться (продажи). Это может быть использовано в качестве краткосрочного индикатора для выхода из длинных позиций или открытия коротких позиций.

Тиковый индекс является одним из примеров того, как тики вниз могут быть включены в торговую стратегию. Индекс вооружений (TRIN) в чем-то похож и показывает, сколько акций растет, а сколько падает, и на каком объеме. Поскольку этот индикатор включает объем, его часто используют в сочетании с тиковым индексом.

Разница между даунтиком и тиком

Нисходящий тик — это когда транзакция происходит по более низкой цене, чем цена предыдущей транзакции. Тик — это наименьшее движение, которое может совершить цена в любом направлении. Однако тик вниз не ограничивается движением только на один тик. Транзакции могут быть далеко друг от друга, что представляет собой множество тиков движения.

Пример использования нисходящего объема

На следующем графике показан 1-минутный график Meta (META), ранее Facebook. Он не показывает тиковые данные, так как большинство трейдеров используют для анализа графиков временные рамки от одной минуты или выше, а не просматривают каждую транзакцию.

График показывает общий нисходящий тренд, но, глядя на цену и объем, трейдер может заметить уровень интенсивности продаж. Учитывая, что общее движение цены было вниз, объем имеет тенденцию увеличиваться по мере того, как цена падает. Эта картина повторялась несколько раз в течение дня. Это не обязательно дает торговые сигналы само по себе, но может помочь трейдеру подтвердить торговые сигналы, основанные на других стратегиях, и отметить общий медвежий характер дня.

Ограничения использования нисходящего и восходящего объемов

Падающий и восходящий объемы — это очень краткосрочная мера силы ценового движения. Он показывает, что происходит от транзакции к транзакции, и поэтому может быть весьма неустойчивым в качестве индикатора.

Информация историческая. Он сообщает нам, что транзакция произошла, или в совокупности показывает нам, что произошло, но если в данных не будут обнаружены очень конкретные закономерности, наличие этой информации не обязательно приведет к знанию, когда лучше покупать или продавать. Как и любой индикатор, прибыльное использование зависит от трейдера.

Нисходящий объем лучше всего использовать в сочетании с другими формами технического анализа. Например, если цена находится в нисходящем тренде, тиковый объем и индексы Тика и Армса могут быть полезны для удержания короткой позиции до тех пор, пока не появятся доказательства того, что акции или фондовый рынок в целом теряют импульс в сторону снижения. . Когда ценовое действие и эти индикаторы начинают давать положительные сигналы, подтверждая друг друга, может быть хорошей идеей открыть длинную позицию.

Особенности

• Высокий объем на нисходящих тиках указывает на сильное желание трейдеров продавать.

• Нисходящий объем — это количество акций или контрактов, которые переходят из рук в руки по цене ниже, чем цена предыдущей сделки.

• Нисходящий объем дает представление об интенсивности давления продавцов.