Индекс вооружений (ТРИН)

Что такое индекс вооружений (TRIN)?

Индекс вооружений, также называемый краткосрочным торговым индексом (TRIN), представляет собой индикатор технического анализа,. который сравнивает количество акций, растущих и падающих (коэффициент AD), с ростом и снижением объема (объем AD). Он используется для оценки общего настроения рынка. Ричард У. Армс-младший изобрел его в 1967 году, и он измеряет взаимосвязь между рыночным спросом и предложением. Он служит предсказателем будущих ценовых движений на рынке, в первую очередь на внутридневной основе. Он делает это, генерируя уровни перекупленности и перепроданности,. которые указывают, когда индекс (и большинство акций в нем) изменит направление.

Формула индекса вооружений (TRIN):

$\begin &\text\ =\ \frac{\text{Продвижение акций/ Падение акций}}{\text{Увеличение объема/Уменьшение объема}}\ &\textbf{где:}\ & \begin \text{Акции с повышением}\ =\ &\text{Количество акций, которые выше}\ &\text{в день}\end\ &\begin \text{Акции со снижением}\ =\ &\text{Количество акций, которые упали}\ &\text{в день}\end\ &\begin \text{ Рост объема}\ =\ &\text{Общий объем всего роста}\ &\text{акции}\end{выравнивание}\ &\begin{выравнивание}\text{Снижающийся объем}\ =\ &amp ;\text{Общий объем всех снижающихся}\ &\text{акций}\end \end$ Развитие громкости = Общий объем всего продвижения акцииСнижающийся объем = Общий объем всех сокращающихсяакции</sp an></ промежутки></промежутки></промежутки></промежутки></промежутки></промежутки></промежутки></промежутки>

Как рассчитать индекс оружия (TRIN)

TRIN предоставляется во многих графических приложениях. Чтобы рассчитать вручную, выполните следующие действия.

Через определенные промежутки времени, например, каждые пять минут или ежедневно (или любой другой выбранный интервал), найдите коэффициент AD, разделив количество растущих акций на количество падающих акций.
Разделите общий объем роста на общий объем снижения, чтобы получить объем AD.
Разделите коэффициент AD на объем AD.
Запишите результат и нанесите на график.
Повторите расчет на следующем выбранном временном интервале.
Соедините несколько точек данных, чтобы сформировать график, и посмотрите, как TRIN изменяется во времени.

Что вам говорит индекс вооружений (TRIN)?

Индекс Армса стремится обеспечить более динамичное объяснение общих движений совокупной стоимости фондовых бирж, таких как NYSE или NASDAQ, путем анализа силы и широты этих движений.

Значение индекса, равное 1,0, указывает на то, что отношение объема AD равно соотношению AD. Говорят, что рынок находится в нейтральном состоянии, когда индекс равен 1,0, так как объем роста равномерно распределяется по повышающимся выпускам, а объем падения равномерно распределяется по падающим выпускам.

Многие аналитики считают, что индекс Армса дает бычий сигнал, когда он меньше 1,0, поскольку средний объем акций выше, чем средний объем акций ниже. Фактически, некоторые аналитики обнаружили, что долгосрочное равновесие для индекса ниже 1,0, что потенциально подтверждает наличие бычьего уклона на фондовом рынке.

С другой стороны, значение выше 1,0 обычно рассматривается как медвежий сигнал, поскольку в среднем акции с понижением имеют больший объем, чем средние акции с повышением.

Чем дальше значение индекса вооружений от 1,00, тем больше контраст между покупкой и продажей в этот день. Значение, превышающее 3,00, указывает на перепроданность рынка и на то, что медвежьи настроения слишком драматичны. Это может означать, что грядет разворот цены/индекса вверх.

И наоборот, значение TRIN, опустившееся ниже 0,50, может указывать на перекупленность рынка и перегрев бычьих настроений.

Трейдеры смотрят не только на значение индикатора, но и на то, как оно меняется в течение дня. Они ищут экстремумы в значении индекса для признаков того, что рынок может вскоре изменить направление.

Разница между индексом оружия (TRIN) и индексом тиков (TICK)

TRIN сравнивает количество растущих и падающих акций с объемом как растущих, так и падающих акций. Индекс тиков сравнивает количество акций, демонстрирующих рост , с количеством акций, совершающих падение. Tick Index используется для оценки внутридневных настроений. Тиковый индекс не учитывает объем, но экстремальные значения по-прежнему сигнализируют о потенциальной перекупленности или перепроданности.

Ограничения использования индекса вооружений (TRIN)

Индекс Армса имеет несколько математических особенностей, о которых трейдеры и инвесторы должны знать при его использовании. Поскольку индекс подчеркивает объем, неточности возникают, когда в продвигающихся выпусках не так много растущего объема, как ожидалось. Это может быть нетипичная ситуация, но она может возникнуть и сделать индикатор ненадежным.

Вот два примера случаев, когда могут возникнуть проблемы:

Предположим, что наступил очень бычий день, когда растущих акций вдвое больше, чем падающих, и в два раза больше растущих объемов, чем падающих. Несмотря на очень оптимистичную торговлю, индекс Армса будет давать только нейтральное значение (2/1)/(2/1) = 1,0, предполагая, что показания индекса могут быть не совсем точными.
Предположим, что имеет место другой бычий сценарий, когда число растущих акций в три раза больше, чем падающих, и в два раза больше растущих объемов, чем падающих. В этом случае индекс Армса на самом деле дал бы медвежье значение (3/1)/(2/1) = 1,5, что опять-таки предполагает неточность.

Одним из способов решения этой проблемы было бы разделение двух компонентов индикатора на выпуски и объемы вместо того, чтобы использовать их в одном уравнении. Например, продвижение проблем, разделенное на снижение проблем, может показать одну тенденцию, в то время как увеличение объема по сравнению с уменьшением объема может показать отдельную тенденцию. Эти коэффициенты называются коэффициентом роста/падения и коэффициентом роста/снижения соответственно. Оба они могут быть сопоставлены, чтобы рассказать истинную историю рынка.

Особенности

Индекс вооружений движется противоположно ценовой траектории Индекса. Как обсуждалось выше, сильное ценовое ралли приведет к тому, что TRIN переместится на более низкие уровни. Падение индекса приведет к росту TRIN.
Если объем AD имеет более низкий коэффициент, чем коэффициент AD, TRIN будет выше единицы.
Значение TRIN выше единицы, как правило, сопровождает сильное снижение цены, поскольку сильный объем на падающих активах способствует распродаже.
Если объем AD создает более высокий коэффициент, чем коэффициент AD, TRIN будет ниже единицы.
Значения TRIN ниже единицы обычно сопровождают сильное повышение цены, поскольку сильный объем растущих акций способствует ралли.