Skru ned for lydstyrke

Hvad er Downtick Volume?

Downtick-volumen er antallet af aktier i et givet værdipapir, der har handlet til en kurs, der er lavere end den umiddelbart forudgående transaktionskurs. Downtick volumen bruges til at udtrykke mængden af aktivitet på markedet.

Hvad Downtick Volume fortæller dig

Downtick-volumen er en indikator, som analytikere og handlende bruger til at forstå den aktuelle bevægelse inden for et aktivs pris. Når en transaktion finder sted til en højere pris end den tidligere transaktion, er det en stigning. Når en transaktion finder sted til en lavere tidligere pris end den tidligere transaktion, er det et downtick. I forlængelse heraf er downtick-volumen, hvor mange aktier eller kontrakter, der skifter hænder på downtick.

Downtick-volumen kan beregnes kumulativt i løbet af dagen. Eller det kan beregnes på tværs af en række aktier – og dermed angive, om salgsinteressen er udbredt på tværs af en række aktier, eller om det stærke (eller svage) salg er isoleret til en bestemt aktie.

Volumen kan også ses på (på en hvilken som helst tidsramme) for at vurdere, om der var øget eller reduceret volumen i denne periode. Hvis prisen falder over en periode, på højere end tidligere volumen, indikerer det, at der er sket en øget salgskraft. Hvis prisfaldet sker ved lavere volumen end gennemsnittet, indikerer det, at salget måske ikke er kraftigt, men desværre kan priserne fortsætte med at falde selv ved lav volumen.

Sænk volumen som markedsindikator

En almindelig indikator, der sammenligner stigende aktier med nedadgående aktier, er Tick Index. Indikatoren opretter et forhold mellem, hvor mange aktier på NYSE, der laver stigninger versus downticks.

Forholdet betragtes som ekstremt, når det overstiger eller +1.000 eller –1.000. Hvis fluebenet rammer -1.000, se efter en tilbageførsel. Der har været en masse salg, som snart kunne udtømme sig selv. Kortsigtede handlende vil holde øje med deres diagrammer for en potentiel vending til opsiden. Når det er sagt, er der ingen garanti for, at prisen snart vender, eller hvor længe.

Handlende kan også se efter, at nedturene starter. Hver gang Tick-indekset begynder at bevæge sig ned, indikerer det, at flere aktier begynder at se downticks (salg). Dette kan bruges som en kortsigtet indikator til at forlade lange positioner eller indtaste korte positioner.

Tick-indekset er et eksempel på, hvordan downticks kan indarbejdes i en handelsstrategi. Arms Index (TRIN ) ligner noget og ser på, hvor mange aktier der går frem mod fald, og hvor meget volumen. Da denne indikator inkorporerer volumen, bruges den ofte sammen med krydsindekset.

Forskellen mellem et downtick og et kryds

Et downtick er, når en transaktion sker til en lavere pris end den tidligere transaktionspris. Et flueben er den mindste bevægelse, en pris kan foretage i begge retninger. Et downtick er dog ikke begrænset til kun at flytte et kryds. Transaktioner kan være vidt fra hinanden, hvilket repræsenterer mange bevægelser.

Eksempel på brug af Downtick Volume

Følgende diagram viser et 1-minutters diagram over Meta (META), tidligere Facebook. Det viser ikke krydsdata, da de fleste brugere bruger tidsrammer på et minut eller mere til at analysere diagrammer i modsætning til at se på hver enkelt transaktion.

Diagrammet viser en overordnet nedadgående tendens, men ved at se på pris og volumen kan en erhvervsdrivende bemærke intensitetsniveauet for salget. I betragtning af, at den samlede prisbevægelse var faldet, har volumen en tendens til at stige, efterhånden som prisen sælges ud. Dette mønster gentog sig flere gange i løbet af dagen. Dette giver ikke nødvendigvis handelssignaler i sig selv, men kan hjælpe en erhvervsdrivende med at bekræfte handelssignaler baseret på andre strategier og notere dagens generelle bearishness.

Begrænsninger ved brug af Downtick Volume og Uptick Volume

Downtick og uptick volumen er et meget kortsigtet mål for prisbevægelsesstyrke. Det viser, hvad der sker transaktion for transaktion, og kan derfor være ret uregelmæssig som en indikator.

Oplysningerne er historiske. Det fortæller os, at der er sket en transaktion, eller viser os kumulativt, hvad der er sket, men medmindre der findes meget specifikke mønstre i dataene, vil det at have disse oplysninger ikke nødvendigvis føre til at vide, hvornår det er et godt tidspunkt at købe eller sælge. Som enhver indikator er det op til den erhvervsdrivende at bruge rentabelt.

Downtick volumen bruges bedst i forbindelse med andre former for teknisk analyse. For eksempel hvis prisen er i en nedadgående trend, kan downtick-volumen og Tick Index and Arms Index være nyttige til at holde fast i en short handel, indtil der er bevis for, at aktien eller aktiemarkedet som helhed taber momentum til downsiden . Efterhånden som prishandlingen og disse indikatorer begynder at give positive tegn, bekræfter hinanden, så kan det være en god idé at blive lang.

Højdepunkter

• Høj volumen på downticks indikerer et stærkt ønske for handlende om at sælge.

• Downtick-volumen er antallet af aktier eller kontrakter, der skifter hænder til en pris, der er lavere end den tidligere transaktionspris.

• Downtick volumen giver indsigt i intensiteten af salgspresset.