Процентный ценовой осциллятор (PPO)

Что такое процентный ценовой осциллятор (PPO)?

Процентный ценовой осциллятор (PPO) — это технический индикатор импульса, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними в процентном выражении. Скользящие средние представляют собой 26-периодную и 12- периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

PPO используется для сравнения производительности и волатильности активов, выявления расхождений,. которые могут привести к развороту цены, генерации торговых сигналов и помощи в подтверждении направления тренда.

Формула и расчет для процентного ценового осциллятора (PPO)

Используйте следующую формулу, чтобы рассчитать отношение между двумя скользящими средними для владения.

$\begin &\text = \frac {\text {12-периодная EMA}-\text{26-периодная EMA}}{\text{26-периодная EMA}}\times100\ \ &\text{Сигнальная линия} = \text{9-периодная EMA от PPO }\ &\text{Гистограмма PPO} = \text - \text{Сигнальная линия}\ &\textbf{где:}\ &\text = \text{Экспоненциальная скользящая средняя } \end{выровнено}</annotat ion>$ PPO =EMA за 26 периодов12-периодная EMA−EMA за 26 периодов ×100Сигнальная линия=9-периодная EMA PPOPPO Гистограмма=PPO− Сигнальная линия где:EMA =Экспоненциальное скользящее среднее

Рассчитайте 12-периодную EMA цены актива.

Рассчитайте 26-периодную EMA цены актива.

Примените их к формуле PPO, чтобы получить текущее значение PPO.

Как только будет получено не менее девяти значений PPO, сгенерируйте сигнальную линию,. рассчитав EMA с девятью периодами PPO.

Чтобы создать показание гистограммы, возьмите значение PPO и вычтите текущее значение сигнальной линии. Гистограмма является дополнительным визуальным представлением расстояния между этими двумя линиями.

Как работает процентный ценовой осциллятор (PPO)

PPO идентичен индикатору схождения-расхождения скользящих средних (MACD), за исключением того, что PPO измеряет процентную разницу между двумя EMA, а MACD измеряет абсолютную (долларовую) разницу. Некоторые трейдеры предпочитают PPO, потому что показания сопоставимы между

активы с разной ценой, тогда как показания MACD несопоставимы. Например, независимо от цены актива, результат PPO, равный 10, означает, что краткосрочное среднее значение на 10% выше долгосрочного среднего значения.

PPO генерирует торговые сигналы так же, как MACD. Индикатор генерирует сигнал на покупку, когда линия PPO пересекает сигнальную линию снизу вверх, и генерирует сигнал на продажу, когда линия PPO пересекает сигнал сверху ниже. Сигнальная линия создается путем взятия девятипериодной EMA линии PPO. Пересечения сигнальных линий используются в сочетании с тем, где PPO находится относительно нуля/осевой линии.

Когда PPO выше нуля, это помогает подтвердить восходящий тренд , поскольку краткосрочная EMA выше долгосрочной EMA. И наоборот, когда PPO ниже нуля, краткосрочная EMA ниже долгосрочной EMA, что указывает на нисходящий тренд. Некоторые трейдеры предпочитают принимать сигналы на покупку по сигнальной линии только тогда, когда PPO выше нуля или цена показывает общую восходящую траекторию. Точно так же, когда PPO ниже нуля, они могут игнорировать сигналы покупки или использовать только короткие продажи.

Пересечения центральной линии также генерируют торговые сигналы. Трейдеры считают движение снизу вверх от центральной линии бычьим,. а движение сверху вниз от центральной линии — медвежьим. PPO пересекает центральную линию, когда пересекаются 12-периодная и 26-периодная скользящие средние.

Трейдеры также могут использовать PPO для поиска технических расхождений между индикатором и ценой. Например, если цена актива достигает более высокого максимума, а индикатор показывает более низкий максимум, это может указывать на то, что восходящий импульс ослабевает. И наоборот, если цена актива делает более низкий минимум, а индикатор показывает более высокий минимум, это может означать, что медведи теряют свою силу, и цена может вскоре пойти вверх.

Сравнение активов с процентным ценовым осциллятором (PPO)

Процентное значение PPO позволяет трейдерам использовать индикатор для сравнения различных активов с точки зрения производительности и волатильности. Это особенно полезно, если активы значительно различаются по цене.

Например, трейдер , сравнивающий акции Apple и Amazon, может сравнить диапазон колебаний индикатора для каждой акции, чтобы определить, какая из них более волатильна.

Если диапазон PPO для Apple составляет от 3,25 до -5,80 за последний год, а диапазон PPO для Amazon составляет от 2,65 до -4,5, очевидно, что Apple более волатильна, поскольку ее диапазон составляет 9,05 пункта по сравнению с диапазоном Amazon 7,15 пункта. Это очень грубое сравнение волатильности двух активов. Индикатор измеряет и отражает только расстояние между двумя скользящими средними, а не фактическое движение цены.

Индикатор PPO также полезен для сравнения динамики между активами. Трейдерам просто нужно посмотреть, какой актив имеет более высокое значение PPO, чтобы увидеть, какой из них имеет больший импульс. Например, если у Apple значение PPO равно трем, а у Amazon значение PPO равно единице, то Apple имеет более недавнюю силу, поскольку ее краткосрочная EMA намного выше долгосрочной EMA.

Процентный ценовой осциллятор (PPO) и индекс относительной силы (RSI)

PPO измеряет расстояние между более короткой и долгосрочной EMA. Индекс относительной силы (RSI) — это еще один тип осциллятора,. который измеряет недавний рост и падение цен.

RSI используется для оценки условий перекупленности и перепроданности, а также для выявления расхождений и подтверждения трендов. Индикаторы рассчитываются и интерпретируются по-разному, поэтому каждый из них предоставляет трейдерам разную информацию.

Ограничения процентного ценового осциллятора (PPO)

PPO склонен давать ложные сигналы пересечения,. как с точки зрения пересечения сигнальных линий, так и с точки зрения пересечения центральной линии. Предположим, что цена растет, но затем движется вбок. Две EMA сойдутся во время бокового периода, что, вероятно, приведет к пересечению сигнальной линии и, возможно, к пересечению центральной линии. Однако цена на самом деле не развернулась и не изменила направление, она просто остановилась. Трейдеры, использующие PPO, должны помнить об этом при использовании PPO для генерации торговых сигналов.

Прежде чем разовьется сильное ценовое движение, могут произойти два или более пересечения. Множественные пересечения без значительного движения цены, вероятно, приведут к множеству убыточных сделок.

Индикатор также используется для обнаружения расхождений, которые могут предвещать разворот цены. Однако дивергенция не является временным сигналом. Это может длиться долго и не всегда приводит к развороту цены.

Индикатор состоит из расстояния между двумя EMA (PPO) и EMA PPO (сигнальная линия). В этих расчетах нет ничего предсказательного. Они показывают то, что произошло, и не обязательно то, что произойдет в будущем.

Особенности

Пересечение PPO сигнальной линии используется некоторыми трейдерами в качестве торгового сигнала. Когда он пересекает сверху вниз, это покупка, а когда он пересекает снизу сверху, это продажа.

Когда PPO ниже нуля, краткосрочное среднее ниже долгосрочного среднего, что указывает на нисходящий тренд.

Когда PPO выше нуля, это указывает на восходящий тренд, поскольку краткосрочная EMA выше долгосрочной EMA.

PPO обычно содержит две линии: линию PPO и сигнальную линию. Сигнальная линия представляет собой EMA PPO, поэтому она движется медленнее, чем PPO.