Торговый сигнал

Что такое торговый сигнал?

Торговый сигнал — это триггер для действия по покупке или продаже ценной бумаги или другого актива, сгенерированного в результате анализа. Этот анализ может быть сгенерирован человеком с использованием технических индикаторов или с использованием математических алгоритмов, основанных на рыночных действиях, возможно, в сочетании с другими рыночными факторами, такими как экономические индикаторы.

Как работает торговый сигнал

Торговые сигналы могут использовать различные входные данные из нескольких дисциплин. Как правило, технический анализ является основным компонентом, но фундаментальный анализ, количественный анализ и экономика также могут быть входными данными, а также меры настроений и даже сигналы от других систем торговых сигналов. Цель состоит в том, чтобы дать инвесторам и трейдерам механический метод, лишенный эмоций, для покупки или продажи ценных бумаг или других активов.

Помимо простых триггеров на покупку и продажу, торговые сигналы также можно использовать для изменения портфеля, определяя, когда может быть подходящее время, чтобы купить больше в одном конкретном секторе, например, в технологиях, и сократить расходы в другом, например, на товары первой необходимости. Тем временем трейдеры, торгующие облигациями, могут получить сигналы для корректировки дюрации своих портфелей, продав один срок погашения и купив другой срок погашения. Наконец, это также может помочь в распределении классов активов,. например, при перемещении денег между акциями, облигациями и золотом.

Нет предела сложности торгового сигнала. Тем не менее, трейдеры склонны к простоте, используя лишь несколько входных данных. Для практических целей гораздо проще управлять простым генератором сигналов и периодически проверять его, чтобы увидеть, какие компоненты нуждаются в настройке или замене.

Слишком большое количество входных данных приведет к сложности, требующей больше времени, чем может предложить трейдер. А поскольку рынки со временем меняются, часто с большой скоростью, сложные стратегии могут устареть еще до завершения тестирования.

Пример торгового сигнала

Торговые сигналы, как правило, связаны с быстрой торговлей. Однако на самом деле некоторые сигналы менее часты и основаны на развороте и покупке акций на падении.

Отличными торговыми сигналами такого рода будут поиск периодов, когда ценовое действие не совпадает с основными принципами. Примером может быть ситуация, когда рынок распродается из-за заголовков о страхе, но фундаментальные данные указывают на хорошее здоровье. Трейдеры могут принять решение о покупке на падении, если их сигнал показывает «хорошая сделка».

Создание торгового сигнала

Есть бесконечные возможности при создании торгового сигнала, но трейдеры, как правило, просто хотят автоматизировать свое мышление. Примером может быть: «Для акций с отношением цены к прибыли (коэффициентом P/E) ниже определенного значения, покупайте, когда определенная техническая формация прорывается вверх, и цены выше определенной скользящей средней, в то время как процентные ставки падают».

Вот несколько наиболее распространенных входных данных. Трейдеры могут комбинировать их по своему усмотрению, чтобы соответствовать любым критериям, которые они используют для выбора сделок.

• Пробой или пробой технического паттерна . Это могут быть треугольники,. прямоугольники, голова и плечи и линии тренда.

• Пересечение скользящих средних. Большинство инвесторов следят за 50- и 200-дневными скользящими средними, но широко используются и многие другие. Вход может быть, когда торговая активность пересекает выше или ниже среднего. Или это может быть, когда две средние пересекаются друг с другом.

• Всплеск громкости . Необычно большой объем часто является предвестником нового движения на рынке. На фьючерсных рынках также можно использовать открытый интерес .

• Процентные ставки. Изменения в ставках часто могут указывать на изменения на фондовых и товарных рынках.

• Волатильность. Существует множество способов измерения волатильности, и, как и в случае с другими индикаторами, экстремальные максимумы или минимумы волатильности могут вызвать изменения на рынке.

• Циклы. _ Рынки всех типов имеют тенденцию со временем колебаться, даже если они находятся в устойчивом тренде или в нетрендовом состоянии. Одним из наиболее широко известных циклов является сезонный цикл акций — продажа в мае и уход с рынка — который может помочь определить, работает ли стратегия в сильной или слабой половине года.

• Крайности настроений . Чрезмерный бычий настрой, используемый в качестве противоположного индикатора,. согласно опросам или фактической торговой активности, может указывать на рыночные вершины. И наоборот, чрезмерный медвежий настрой может привести к рыночному дну.

• Оценка. Чрезмерно высокая оценка по сравнению с рыночными, отраслевыми или специфическими для акций показателями может привести к сигналам к продаже.

Особенности

• Их также можно использовать для восстановления портфеля и изменения распределения секторов или открытия новых позиций.

• Торговые сигналы — это триггеры для покупки или продажи ценной бумаги на основе заранее определенного набора критериев.

• Трейдеры могут создавать торговые сигналы, используя различные критерии, от простых, таких как отчеты о доходах и рост объемов, до более сложных сигналов, полученных с использованием существующих сигналов.