Индекс полноты компаний Russell Small Cap

Что такое индекс полноты компаний Russell Small Cap?

Russell Small Cap Completeness Index — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, состоящий из 3 000 акций Russell, не включенных в индекс Standard & Poor's 500. Построение его таким образом предоставляет инвесторам широкую корзину активов с малой и средней капитализацией, которые не коррелируют с широко распространенными акциями, такими как Apple (AAPL) и Amazon (AMZN). Каждый год FTSE Russell восстанавливает индекс, чтобы исключить компании, которые недавно имели право на участие в S&P 500. Это гарантирует, что индекс останется некоррелированным с более широким рынком, и поможет минимизировать потери в случае экономического спада.

Как работает индекс полноты компаний Russell Small Cap

Индекс полноты компаний Russell Small Cap варьируется по размеру; крупнейшая компания имеет рыночную капитализацию около 104 миллиардов долларов, а средняя компания — 1,3 миллиарда долларов . И в отличие от большинства других индексов, большая часть движения цены определяется каждым сектором. Фактически, некоторые из ведущих холдингов включают Uber (UBER), Square (SQ) и Spotify (SPOT), каждый из которых ведет бизнес за пределами технологического сектора.

Добавление Russell Small Cap Completeness Index в портфель обычно требует покупки биржевого фонда ( ETF ). По состоянию на декабрь 2020 года индекс превзошел Russell 3000 в течение одного, трех и пяти лет . почти 4% .

Преимущества индекса полноты компаний Russell Small Cap

Преимущества инвестирования в активы, не связанные с более широким рынком, нельзя недооценивать. Он предлагает инвесторам большую диверсификацию и средства защиты от риска убытков. Построение портфеля с некоррелированными активами также позволяет движению одного актива частично компенсировать снижение другого, тем самым снижая среднюю волатильность портфеля. Это фундаментальный метод уменьшения больших различий между компаниями, также известный как несистематический риск или риск диверсификации. Иногда покупка некоррелированных активов не приводит к выигрышной ситуации. В случае системного кризиса, сравнимого с недавней рецессией, большинство активов подвержены большой волатильности.

Еще одним преимуществом этого подхода является возможность получать доход от активов с высокими показателями и реинвестировать прибыль в менее эффективные активы. Индекс Russell Small Cap Completeness Index и другие подобные ему активы служат напоминанием о том, что некоррелированная доходность может защитить портфель, когда акции крупных компаний падают.

Особенности

• Индекс Russell Small Cap Completeness Index включает акции компаний с малой и средней капитализацией, которые входят в широкий индекс Russell 3000, но не входят в S&P 500.

• Инвесторы могут приобрести индекс через ETF, которые его отслеживают.

• Владея индексом полноты плюс S&P 500, инвесторы получают доступ к широкому спектру акций, которые не пересекаются.