Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)

Что такое двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)?

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) — это технический индикатор,. разработанный для уменьшения отставания в результатах, получаемых от традиционной скользящей средней. Технические трейдеры используют его, чтобы уменьшить количество « шума », который может исказить движения на ценовом графике.

Как и любое скользящее среднее,. DEMA используется для указания тренда в цене акции или другого актива. Отслеживая цену во времени, трейдер может определить восходящий тренд, когда цена движется выше своего среднего значения, или нисходящий тренд, когда цена движется ниже своего среднего значения. Когда цена пересекает среднюю, это может сигнализировать об устойчивом изменении тренда.

Как следует из названия, DEMA использует две экспоненциальные скользящие средние (EMA) для устранения запаздывания на графиках.

Этот вариант скользящей средней был представлен Патриком Маллоем в статье 1994 года «Сглаживание данных с помощью более быстрых скользящих средних» в журнале Технический анализ акций и товаров.

Формула двойной экспоненциальной скользящей средней:

$\begin &DEMA=2\times EMA_N\ -\ EMA\text{ из }EMA_N\ &\textbf{где:}\ &amp ;N=\text{Период ретроспективного анализа} \end$

Как рассчитать двойную экспоненциальную скользящую среднюю

Этот расчет состоит всего из четырех шагов:

1. Выберите любой ретроспективный период, например пять периодов, 15 периодов или 100 периодов.

2. Рассчитайте EMA для этого периода. Это EMA(n).

3. Примените EMA с тем же ретроспективным периодом к EMA(n). Это дает сглаженную EMA.

4. Умножьте EMA(n) на два раза и вычтите сглаженное EMA.

Что говорит вам двойная экспоненциальная скользящая средняя?

Хотя индикатор называется двойной экспоненциальной скользящей средней, уравнение не использует коэффициент сглаживания двойной экспоненты. Вместо этого уравнение удваивает EMA, но затем компенсирует отставание, вычитая сглаженное EMA.

Из-за сложности уравнения для расчетов DEMA требуется больше данных, чем для расчетов прямого экспоненциального скользящего среднего (EMA). Однако электронные таблицы и программное обеспечение для построения технических графиков могут легко рассчитать DEMA.

DEMA чаще всего используется внутридневными и свинг-трейдерами. Долгосрочным инвесторам лучше использовать стандартную скользящую среднюю.

Кто использует DEMA и почему

DEMA реагируют быстрее, чем традиционные скользящие средние, поэтому их пользователи, скорее всего, будут внутридневными или свинг-трейдерами. Долгосрочные инвесторы, которые торгуют реже, могут обнаружить, что традиционная скользящая средняя работает для них лучше.

DEMA используются в первую очередь для определения восходящего или нисходящего тренда цены и анализа его силы. Трейдеры следят за движением цены выше или ниже DEMA. Некоторые используют несколько DEMA с разными периодами ретроспективного анализа, наблюдая, как DEMA пересекаются друг с другом.

Как и любая скользящая средняя, DEMA также может использоваться для обозначения ценовой поддержки или сопротивления. То есть это может помочь определить ценовую точку, в которой тренд остановится или даже развернется.

Как читать DEMA

Чтение DEMA является простым. Когда цена актива выше DEMA, а DEMA растет, это помогает подтвердить восходящий тренд цены. Когда цена ниже DEMA, а DEMA падает, это помогает подтвердить нисходящий тренд.

Как отмечалось выше, некоторые трейдеры отображают на одном графике два или более DEMA с разными ретроспективными периодами. Торговые сигналы могут быть сгенерированы, когда эти линии пересекаются.

Например, трейдер может купить, если 20-периодная DEMA пересекается выше 50-периодной DEMA, или продать, когда 20-периодная DEMA возвращается ниже 50-периодной.

DEMA может быть менее надежным, когда используется для обозначения потенциальных ценовых точек поддержки и сопротивления. Трейдер, просматривающий DEMA или любую скользящую среднюю, чтобы определить потенциальные точки поддержки или сопротивления, должен убедиться, что она выполняла эту функцию в прошлом. Если нет, то, скорее всего, не будет и в будущем.

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) и тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA)

Как следует из названий, двойная EMA включает в себя EMA EMA. Тройная EMA (TEMA) имеет еще более сложный расчет, включающий EMA EMA EMA.

Цель по-прежнему состоит в том, чтобы уменьшить отставание, и у тройной EMA отставание даже меньше, чем у двойной EMA.

DEMA или любое скользящее среднее, вероятно, будут более надежными, если для отслеживания будет выбран более длительный период времени. Время уменьшает влияние «шума» на рынках.

Ограничения двойной экспоненциальной скользящей средней

Скользящие средние могут дать мало или совсем не дать информации в периоды, когда цена актива изменчива или ограничена диапазоном. В такие моменты не может быть определена надежная тенденция. Цена будет часто пересекаться взад и вперед по DEMA.

Кроме того, сила DEMA заключается в его способности уменьшать задержку, но в некоторых случаях это может быть его слабостью.

Уменьшенный лаг выводит трейдера быстрее, сокращая убытки. Тем не менее, уменьшенное отставание может также стимулировать переторговку,. предоставляя слишком много сигналов. Индикатор может предложить трейдеру продавать, когда цена делает незначительное движение, тем самым упуская большую возможность, если тренд продолжится.

DEMA лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа, такими как анализ ценового действия и фундаментальный анализ.

Особенности

• Скользящее среднее отслеживает среднюю цену актива за определенный период времени, чтобы определить точку, в которой она устанавливает новый тренд, двигаясь выше или ниже его средней цены.

• DEMA устраняет этот недостаток, уменьшая время задержки в индикаторе.

• Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) представляет собой вариант технического индикатора, который используется для определения потенциального восходящего или нисходящего тренда в цене акции или другого актива.

• Таким образом, DEMA имеет более сильный фильтр для «шума» нерелевантных рыночных действий, которые могут исказить полученные на графике результаты.

• Некоторые трейдеры видят недостаток в стандартной скользящей средней: у нее есть запаздывание, которое увеличивается с увеличением продолжительности отображаемого на графике периода времени.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В чем разница между простой скользящей средней и DEMA?

Двойное экспоненциальное скользящее среднее можно лучше всего описать как «сглаженное» простое скользящее среднее. Стандартное скользящее среднее показывает время задержки, которое увеличивается с увеличением времени построения графика. Двойная экспоненциальная скользящая средняя стремится сократить время задержки до постоянного уровня. В целом, она дает трейдеру более раннее предупреждение об изменении направления цены актива.

Какая скользящая средняя самая точная?

Точность скользящей средней во многом зависит от продолжительности отслеживаемого периода времени. Наиболее часто используемые периоды скользящих средних — 50-дневные, 100-дневные и 200-дневные скользящие средние. Исторически сложилось так, что чем дольше срок, тем точнее индикатор. Это связано с тем, что повседневный «шум» рынков со временем ослабевает. Требуется время, чтобы тенденция прояснилась.

Что такое MACD DEMA?

Схождение /расхождение скользящих средних (MACD) — это индикатор, который стремится улучшить понимание скользящих средних, определяя относительный импульс ценового движения. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. Результат может помочь трейдеру определить, усиливается или ослабевает ценовой тренд. Некоторые трейдеры используют MACD в сочетании с DEMA, а не с стандартная скользящая средняя.

Как использовать двойную экспоненциальную скользящую среднюю?

Двойная экспоненциальная скользящая средняя, как и любая скользящая средняя, предназначена для подачи сигнала на покупку или продажу на основе движения цены данного актива с течением времени. Сигнал срабатывает при устойчивом изменении цены актива вверх или вниз.