Торговля в диапазоне

Что такое торговля в диапазоне?

Торговля в диапазоне — это торговая стратегия, которая направлена на выявление и получение прибыли от ценных бумаг, таких как акции, торгующихся в ценовых каналах. Найдя основные уровни поддержки и сопротивления и соединив их горизонтальными линиями тренда,. трейдер может купить ценную бумагу на уровне поддержки нижней линии тренда (нижняя часть канала) и продать ее на уровне сопротивления верхней линии тренда (верхняя часть канала).

Понимание торговли в диапазоне

Стратегии торговли в диапазоне включают соединение максимумов и минимумов реакции с горизонтальными линиями тренда для определения областей поддержки и сопротивления. Сила или надежность линии тренда как области поддержки или сопротивления зависит от того, сколько раз цена реагировала на нее. Например, если цена отошла от линии сопротивления пять или четыре раза ниже, это считается более надежным, чем если бы цена отошла от нее только два раза.

Торговый диапазон возникает,. когда ценная бумага торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени. Верхняя часть торгового диапазона ценной бумаги часто обеспечивает ценовое сопротивление, в то время как нижняя часть торгового диапазона обычно предлагает ценовую поддержку.

Трейдеры извлекают выгоду из торговли в диапазоне, многократно покупая на линии тренда поддержки и продавая на линии тренда сопротивления до тех пор, пока ценная бумага не выйдет из ценового канала. Идея состоит в том, что цена с большей вероятностью отскочит от этих уровней, чем пробьет их, что делает соотношение риска и вознаграждения в их пользу, хотя важно всегда следить за потенциальным прорывом или пробоем.

Большинство трейдеров размещают точки стоп-лосса чуть выше верхней и нижней линий тренда, чтобы снизить риск больших убытков от прорыва или пробоя большого объема . Например, если ценная бумага имеет нижнюю линию поддержки на уровне 10,00 долларов и верхнюю линию сопротивления на уровне 15,00 долларов, трейдер может купить акцию по 11,00 долларов сразу после отскока со стоп-лоссом в 9,00 долларов. Это защитит трейдера, если акция оторвется от линии поддержки тренда.

Многие трейдеры также используют другие формы технического анализа в сочетании с ценовыми каналами, чтобы увеличить свои шансы на успех. Например, трейдеры могут наблюдать за объемом, связанным с отскоком от уровня поддержки, чтобы оценить вероятность пробоя или пробоя. Индекс относительной силы (RSI) также является полезным индикатором силы тренда в любой заданной точке внутри ценового канала.

Пример торговли в диапазоне

На следующем графике показан пример стратегии торговли в диапазоне со стрелками для потенциально длинных и коротких сделок.

На этом графике трейдер мог заметить, что акции начали формировать ценовой канал в конце октября и начале ноября. После того, как были сформированы первоначальные пики,. трейдер, возможно, начал размещать длинные и короткие сделки на основе этих линий тренда, в общей сложности четыре короткие сделки и две длинные сделки. Прорыв акции от сопротивления верхней линии тренда знаменует собой конец торговли в диапазоне.

Стратегии торгового диапазона

Поддержка и сопротивление: если ценная бумага находится в устоявшемся торговом диапазоне, трейдеры могут покупать, когда цена приближается к поддержке, и продавать, когда она достигает сопротивления. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор и индекс товарного канала (CCI), могут использоваться для подтверждения условий перекупленности и перепроданности, когда цена колеблется в пределах торгового диапазона.

Например, трейдер может войти в длинную позицию, когда цена акции торгуется на уровне поддержки, а RSI показывает значение перепроданности ниже 30. В качестве альтернативы трейдер может решить открыть короткую позицию, когда RSI переходит на территорию перекупленности выше 70. Ордер стоп-лосс должен быть размещен сразу за пределами торгового диапазона, чтобы минимизировать риск.

Прорывы и пробои: трейдеры могут входить в направлении прорыва или пробоя торгового диапазона. Чтобы подтвердить, что движение действительно, трейдеры должны использовать другие индикаторы, такие как объем и ценовое действие.

Например, должно быть значительное увеличение объема при начальном прорыве или пробое, а также несколько закрытий вне торгового диапазона. Вместо того, чтобы гнаться за ценой, трейдеры могут захотеть дождаться отката , прежде чем открывать сделку. Например, лимитный ордер на покупку может быть размещен чуть выше вершины торгового диапазона, который теперь действует как уровень поддержки. Ордер стоп-лосс может располагаться на противоположной стороне торгового диапазона для защиты от неудачного прорыва.

Особенности

• Как правило, трейдеры используют торговлю в диапазоне в сочетании с другими индикаторами, такими как объем, чтобы увеличить свои шансы на успех.

• Трейдеры размещают точки стоп-лосса чуть выше верхней и нижней линий тренда, чтобы избежать больших убытков от прорывов больших объемов.

• Стратегия торговли в диапазоне относится к методу, при котором трейдеры покупают на линии тренда поддержки и продают на уровне линии тренда сопротивления для данной акции или опциона.