Wilders DMI (ADX)-indikator

Vad är Wilders DMI (ADX)-indikator?

Wilders DMI (ADX) består av tre indikatorer som mäter en trends styrka och riktning. Tre linjer utgör riktningsrörelseindexet (DMI): ADX (svart linje), DI+ (grön linje) och DI- (röd linje). Linjen Average Directional Index (ADX) visar styrkan i trenden. Ju högre ADX-värde, desto starkare trend. Färgen på linjerna kan ändras, men svart, grönt och rött är standard i de flesta program.

Plusriktningsindikatorn (DI+) och Minusriktningsindikatorn (DI-) visar den aktuella prisriktningen. När DI+ är över DI- är det aktuella prismomentumet upp. När DI- är över DI+ är det aktuella prismomentumet nere.

Formeln för Wilders DMI (ADX) är

Hur man beräknar Wilders DMI (ADX)

Indikatorn har flera komponenter. Så här beräknas komponenterna.

1. Beräkna +DM, -DM och True Range (TR) för varje period. Att använda 14 perioder är vanligt

2. Använd +DM när Current High - Previous High > Previous Low - Current Low. Använd -DM när föregående låg - nuvarande låg > nuvarande hög - föregående hög.

3. TR är den största av Current High - Current Low, Current High - Previous Close, eller Current Low - Previous Close.

4. Jämna ut 14-periodsmedelvärdena för +DM, -DM och TR. TR-formeln finns nedan. Infoga -DM- och +DM-värdena för att beräkna de utjämnade medelvärdena.

5. Första 14TR = Summan av de första 14 TR-avläsningarna.

6. Nästa 14TR-värde = Första 14TR - (föregående 14TR / 14) + Nuvarande TR

7. Dividera det utjämnade +DM-värdet med det utjämnade TR- värdet för att få +DI. Multiplicera med 100.

8. Dividera det utjämnade -DM-värdet med det utjämnade TR-värdet för att få-DI. Multiplicera med 100.

9. Riktningsrörelseindex (DX) är +DI minus -DI, dividerat med summan av +DI och -DI (alla absoluta värden). Multiplicera med 100.

10. För att få ADX, fortsätt att beräkna DX-värden under minst 14 perioder. Jämna sedan ut resultaten för att få ADX

11. Första ADX = summera 14 perioder av DX / 14

12. Senare värden, ADX = ((Prior ADX x 13) + Current DX) /14

Vad säger Wilders DMI (ADX) dig?

Wilders DMI, utvecklad av J. Welles Wilder 1978, visar styrkan i en trend, antingen uppåt eller nedåt. Enligt Wilder finns en trend när ADX är över 25. DMI-värdena sträcker sig mellan noll och 100.

Om DI+ är över DI- indikerar en ADX-avläsning på 25 eller högre en stark upptrend. Om DI- är över DI+ indikerar en ADX-avläsning på 25 eller högre en stark nedåtgående trend.

ADX kan stanna över 25 även när trenden vänder. Eftersom ADX är icke-riktad visar detta att vändningen är lika stark som den tidigare trenden. Handlare kan tycka att andra värden än 25 är bättre lämpade för att indikera en stark trend på vissa marknader.

Till exempel kan en handlare upptäcka att en ADX-avläsning på 20 ger en tidigare indikation på att priset på ett värdepapper trendar. Konservativa handlare kanske vill vänta på avläsningar på 30 eller högre innan de använder trendföljande strategier.

Handel med Wilders DMI

Det finns ett antal sätt som DMI kan användas för att handla, förutom de allmänna riktlinjerna som diskuterats ovan.

DI Crossovers

Handlare kan gå in i en lång position när DI+-linjen korsar ovanför DI-linjen och sätta en stop-loss-order under dagens lägsta eller under en nyligen gung låg. När DI-linjen korsar över DI+-linjen, kan handlare placera en kort position med ett stopp över dagens högsta, eller över en nyligen gung hög. Handlare kan använda ett efterföljande stopp om handeln rör sig till deras fördel för att hjälpa till att låsa in vinster.

Oavsett om handlaren tar en lång eller kort position, bör ADX vara över 25 när övergången inträffar för att bekräfta trendens styrka. När ADX är under 20 kan handlare använda handelsstrategier som utnyttjar räckviddsbundna eller chopperare förhållanden.

DI-sammandragningar och expansioner

DI+ och DI-linjen rör sig bort från varandra när prisvolatiliteten ökar och konvergerar mot varandra när volatiliteten minskar. Kortsiktiga handlare kan gå in i affärer när de två linjerna flyttas isär för att dra fördel av ökande volatilitet. Swing handlare kan ackumuleras till en position när linjerna kontaktar i väntan på ett breakout.

Handlare bör använda Wilders DMI i kombination med andra tekniska indikatorer och prisåtgärder för att öka sannolikheten för att göra lönsamma affärer.

Exempel på hur man använder Wilders DMI (ADX)-indikator

Följande diagram visar Shopify Inc. (SHOP) med både trendperioder och mindre trendperioder. -DI och +DI crossover flera gånger - potentiella handelssignaler - men det finns inte alltid en stark trend (ADX över 25) när dessa crossovers inträffar.

Om +DI redan är över -DI, när ADX rör sig över 25 (eller 20, 30) kan det utlösa en lång handel. Dessa är markerade med uppåtpilar.

Om -DI är över +DI, när ADX rör sig över 25 kan det utlösa en kort handel. Dessa är markerade med nedåtpilar.

Sammandragningsperioder är också markerade när +DI- och -DI-linjerna kläms ihop. Dessa är sammandragningar i volatiliteten, som ofta följs av perioder med större, trendande rörelser där linjerna separeras igen. Utbrott från dessa sammandragningar (blå rutor) kan ge handelsmöjligheter.

Indikatorn är känslig för att skapa flera falska signaler, vilket innebär att priset inte hamnar i samma riktning som korsningen anger. Därför är indikatorn bäst att använda i samband med andra former av analys, eller med ytterligare filter som tillämpas på genererade signaler.

Wilders DMI vs. Aroon

De två indikatorerna har båda crossover-signaler, men de beräknas på olika sätt och mäter olika saker. DMI mäter rörelser upp och ner genom att utjämna prisfluktuationer. Aroon -indikatorn mäter tiden eller perioderna sedan en hög eller låg under tillbakablicksperioden.

Begränsningar för att använda Wilders DMI (ADX)

Indikatorn tittar på tidigare data. Det kan sakna prediktivt värde för att prognostisera framtida prisrörelser. Indikatorn fördröjer s och kommer därför att tendera att indikera trendförändringar efter att priset redan har vänt kurs. Detta kan leda till att vissa handelssignaler kommer för sent för att vara användbara. Detta kan också inträffa med ADX-avläsningen. En läsning av 20, eller 25 eller 30 betyder inte att trenden kommer att bestå. Många trender kommer att försvinna efter att ha nått en sådan läsning. Indikatorn kan inte förutsäga en trend kommer att fortsätta, bara att säkerheten trendade nyligen.

Om du använder indikatorn för signaler, kommer det att finnas whipsaws. Whipsaws uppstår när indikatorerna korsar varandra fram och tillbaka, vilket resulterar i flera handelssignaler som leder till förlorande affärer.

Höjdpunkter

• ADX mäter styrkan i trenden, antingen uppåt eller nedåt; ett värde över 25 indikerar en stark trend.

• Både +DI och -DI mäter prisrörelser upp och ner, och korsningar av dessa linjer kan användas som handelssignaler.

• DMI är en samling indikatorer inklusive +DI, -DI och ADX.