فجوة ديناميكية
ما هي الفجوة الديناميكية؟
الفجوة الديناميكية هي طريقة لقياس الفجوة بين الأصول والخصوم المتداولة للبنك. الفجوة دائمًا في طور التوسع والتعاقد بسبب الودائع التي يتم إجراؤها واستردادها. تحاول الفجوة الديناميكية تفسير الطبيعة المتقلبة للفجوة.
فهم الفجوات الديناميكية
الفجوة الديناميكية هي عكس الفجوة الثابتة. في حين أن الفجوة الثابتة هي مقياس للفجوة بين أصول البنك (الأموال المحتفظ بها) والخصوم (الأموال المقترضة أو الحساسة للفائدة) في لحظة محددة من الوقت ، تحاول الفجوة الديناميكية قياس الفجوة مع مرور الوقت. هذه الفجوة تتسع وتتقلص دائمًا ، وهذا هو السبب في أن تحليل الفجوة الديناميكي يأخذ في الاعتبار طبيعتها المتقلبة.
نظرًا لأن البنوك تشارك بشكل كبير في القروض المقدمة للعملاء والمستحقة للمؤسسات المالية الأخرى ، فإن إدارة التعرض لسعر الفائدة جزء مهم من هذه العملية.
كيف يعمل تحليل الفجوة الديناميكية
يتطلب تحليل الفجوة الديناميكي تتبع جميع القروض الواردة إلى المؤسسة المالية والخروج منها. قد يختلف سعر الفائدة المستحق على قرض مقترض من بنك آخر اختلافًا جوهريًا عن الفائدة المستحقة للبنك من مالك شركة صغيرة. نظرًا لفتح قروض مختلفة وإغلاق البعض الآخر ، فإن اتباع هذه المعدلات أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الأصول والخصوم في النظام.
من المهم أيضًا توقع عمليات السحب من قبل العملاء. تؤثر عمليات السحب على احتياطيات رأس المال التي يحتفظ بها البنك في أي وقت. من المستحيل الحكم على توقيت عمليات السحب من عملاء مختلفين ، ولكن يجب أن تكون البنوك مستعدة لتحمل أقصى تأثير لعمليات السحب هذه في أي وقت.
حدود تحليل الفجوة الديناميكية
أحد حدود فجوات أسعار الفائدة هو نتيجة الخيارات المضمنة في المنتجات المصرفية. تتضمن هذه الخيارات عناصر مثل القروض ذات السعر العائم التي لها حد أقصى للفائدة التي يدفعها العميل. الخيارات الأخرى ضمنية بشكل أكبر ، لا سيما قدرة العميل على إعادة التفاوض بشأن السعر الثابت للقرض عندما تنخفض أسعار الفائدة. في البيئات التنافسية ، تميل البنوك إلى الامتثال لطلبات العملاء لأنها تحجم عن التخلي عن عائدات المنتجات الأخرى.
الخيارات المضمنة ، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، تغير طبيعة أسعار الفائدة. على سبيل المثال ، إذا وصل السعر إلى سقف ، فإن السعر ، الذي كان متغيرًا في السابق ، يصبح ثابتًا. عند إعادة التفاوض بشأن سعر القرض ذي السعر الثابت ، كان السعر ثابتًا في البداية ويصبح متغيرًا. نظرًا لأن فجوات أسعار الفائدة تستند إلى طبيعة الأسعار ، فإنها لا تأخذ في الاعتبار التغيرات في المتغير إلى المعدلات الثابتة والعكس صحيح.
يسلط الضوء
الفجوة الديناميكية هي طريقة لقياس الفجوة بين أصول وخصوم البنك ، والتي تتقلب دائمًا بسبب الودائع التي يتم إجراؤها واستردادها.
الفجوة الديناميكية هي عكس الفجوة الثابتة.
نظرًا لأن البنوك تشارك بشكل كبير في القروض المقدمة للعملاء والمستحقة للمؤسسات المالية الأخرى ، فإن إدارة التعرض لسعر الفائدة جزء مهم من عملية تحليل الفجوة الديناميكية.
