Brecha dinámica
¿Qué es una brecha dinámica?
La brecha dinámica es una forma de medir la brecha entre los activos y pasivos corrientes de un banco. La brecha siempre está en proceso de expandirse y contraerse debido a los depósitos realizados y redimidos. La brecha dinámica intenta dar cuenta de la naturaleza fluctuante de la brecha.
Comprender las brechas dinámicas
La brecha dinámica es lo opuesto a una brecha estática. Mientras que una brecha estática es una medida de la brecha entre los activos (dinero retenido) y los pasivos (dinero prestado o sensible a intereses) de un banco en un momento determinado, la brecha dinámica intenta medir la brecha a medida que pasa el tiempo. Esa brecha siempre se expande y se contrae, razón por la cual el análisis dinámico de brechas tiene en cuenta su naturaleza fluctuante.
Dado que los bancos están muy involucrados en los préstamos ofrecidos a los clientes y adeudados a otras instituciones financieras, la gestión de la exposición a las tasas de interés es una parte importante de este proceso.
Cómo funciona el análisis dinámico de brechas
El análisis dinámico de brechas requiere realizar un seguimiento de todos los préstamos que ingresan y salen de una institución financiera. La tasa de interés adeudada por un préstamo tomado de otro banco puede ser sustancialmente diferente de la tasa de interés adeudada al banco por el propietario de una pequeña empresa. Como se abren diferentes préstamos y se cierran otros, seguir estas tasas es crucial para mantener los activos y pasivos en orden.
Anticiparse a los retiros de los clientes también es importante. Los retiros afectan las reservas de capital mantenidas por un banco en un momento dado. Es imposible juzgar el momento de los retiros de diferentes clientes, pero los bancos deben estar preparados para soportar el máximo impacto de estos retiros en cualquier momento.
Limitaciones del análisis dinámico de brechas
Una limitación de las brechas de tasas de interés es el resultado de las opciones incorporadas en los productos bancarios. Estas opciones incluyen artÃculos como préstamos a tasa variable que tienen un tope en el interés pagado por el cliente. Otras opciones son más implÃcitas, en particular la capacidad de un cliente para renegociar la tasa fija de un préstamo cuando las tasas de interés bajan. En entornos competitivos, los bancos tienden a cumplir con las solicitudes de los clientes porque son reacios a renunciar a los ingresos de otros productos.
Las opciones integradas, ya sean explÃcitas o implÃcitas, cambian la naturaleza de las tasas de interés. Por ejemplo, si una tasa alcanza un tope, la tasa, que antes era variable, se vuelve fija. En la renegociación de la tasa de un préstamo a tasa fija, la tasa inicialmente era fija y pasa a ser variable. Debido a que las brechas de tasas de interés se basan en la naturaleza de las tasas, no tienen en cuenta los cambios de tasas variables a fijas y viceversa.
Reflejos
La brecha dinámica es un método para medir la brecha entre los activos y pasivos de un banco, que siempre fluctúa debido a los depósitos que se realizan y rescatan.
El gap dinámico es lo opuesto al gap estático.
Debido a que los bancos están muy involucrados en los préstamos ofrecidos a los clientes y adeudados a otras instituciones financieras, la gestión de la exposición a la tasa de interés es una parte importante del proceso de análisis dinámico de brechas.
