lacuna dinâmica
O que é uma lacuna dinâmica?
O gap dinâmico é uma forma de medir o gap entre os ativos e passivos circulantes de um banco. A lacuna está sempre em processo de expansão e contração devido aos depósitos sendo feitos e resgatados. A lacuna dinâmica tenta explicar a natureza flutuante da lacuna.
Entendendo as lacunas dinâmicas
A lacuna dinâmica é o oposto de uma lacuna estática. Enquanto um gap estático é uma medida do gap entre os ativos (dinheiro retido) e passivos de um banco (dinheiro emprestado ou sensÃvel a juros) em um determinado momento, o gap dinâmico tenta medir o gap com o passar do tempo. Essa lacuna está sempre se expandindo e contraindo, razão pela qual a análise dinâmica de lacunas leva em consideração sua natureza flutuante.
Como os bancos estão fortemente envolvidos em empréstimos concedidos a clientes e devidos a outras instituições financeiras, o gerenciamento da exposição à taxa de juros é uma parte importante desse processo.
Como funciona a análise dinâmica de lacunas
A análise dinâmica de gaps requer o acompanhamento de todos os empréstimos que entram e saem de uma instituição financeira. A taxa de juros devida por um empréstimo emprestado de outro banco pode ser substancialmente diferente da taxa de juros devida ao banco por um pequeno empresário. À medida que diversos empréstimos são abertos e outros são encerrados, seguir essas taxas é fundamental para manter ativos e passivos em ordem.
Antecipar saques por parte dos clientes também é importante. As retiradas afetam as reservas de capital mantidas por um banco a qualquer momento. É impossÃvel julgar o momento dos saques de diferentes clientes, mas os bancos devem estar preparados para suportar o impacto máximo desses saques a qualquer momento.
Limitações da Análise de Gap Dinâmico
Uma limitação dos gaps de taxas de juros é o resultado de opções embutidas em produtos bancários. Essas opções incluem itens como empréstimos com taxas flutuantes que têm um teto sobre os juros pagos pelo cliente. Outras opções são mais implÃcitas, notadamente a capacidade de um cliente renegociar a taxa fixa de um empréstimo quando as taxas de juros caem. Em ambientes competitivos, os bancos tendem a atender à s solicitações dos clientes porque relutam em abrir mão das receitas de outros produtos.
As opções incorporadas, explÃcitas ou implÃcitas, alteram a natureza das taxas de juros. Por exemplo, se uma taxa atinge um limite, a taxa, que antes era variável, torna-se fixa. Na renegociação da taxa de um empréstimo prefixado, a taxa era inicialmente fixa e passa a ser variável. Como os gaps de taxas de juros são baseados na natureza das taxas, eles não levam em conta as mudanças da variável para taxas fixas e vice-versa.
##Destaques
O gap dinâmico é um método de medição do gap entre os ativos e passivos de um banco, que está sempre flutuando devido aos depósitos que estão sendo feitos e resgatados.
O gap dinâmico é o oposto do gap estático.
Como os bancos estão fortemente envolvidos em empréstimos concedidos a clientes e devidos a outras instituições financeiras, o gerenciamento da exposição à taxa de juros é uma parte importante do processo dinâmico de análise de lacunas.
