dynamiczna luka

Co to jest luka dynamiczna?

Luka dynamiczna to sposób pomiaru luki między bieżącymi aktywami a pasywami banku. Luka jest zawsze w trakcie powiększania się i zmniejszania ze względu na dokonywane i umarzane depozyty. Luka dynamiczna próbuje wyjaśnić zmienny charakter luki.

Zrozumienie luk dynamicznych

Szczelina dynamiczna jest przeciwieństwem szczeliny statycznej. Podczas gdy luka statyczna jest miarą luki między aktywami banku (utrzymywanymi pieniędzmi) a pasywami (pieniądzami pożyczonymi lub wrażliwymi na oprocentowanie) w określonym momencie, luka dynamiczna próbuje mierzyć lukę w miarę upływu czasu. Luka ta stale się rozszerza i kurczy, dlatego dynamiczna analiza luki uwzględnia jej zmienny charakter.

Ponieważ banki są mocno zaangażowane w kredyty zarówno oferowane klientom, jak i należne innym instytucjom finansowym, zarządzanie ekspozycją na stopy procentowe jest ważną częścią tego procesu.

Jak działa dynamiczna analiza luk

Dynamiczna analiza luk wymaga śledzenia wszystkich pożyczek przychodzących i wychodzących z instytucji finansowej. Oprocentowanie kredytu zaciągniętego w innym banku może znacznie różnić się od odsetek należnych bankowi od właściciela małej firmy. Ponieważ różne pożyczki są otwierane, a inne są zamykane, przestrzeganie tych stawek ma kluczowe znaczenie dla utrzymania porządku w aktywach i pasywach.

Ważne jest również przewidywanie wypłat przez klientów. Wypłaty wpływają na rezerwy kapitałowe posiadane przez bank w danym momencie. Nie można ocenić czasu wypłat od różnych klientów, ale banki powinny być przygotowane na wytrzymanie maksymalnego wpływu tych wypłat w dowolnym momencie.

Ograniczenia dynamicznej analizy luk

Jednym z ograniczeń luki stopy procentowej jest efekt opcji wbudowanych w produkty bankowe. Opcje te obejmują takie pozycje, jak pożyczki o zmiennym oprocentowaniu, które mają limit odsetek płaconych przez klienta. Inne opcje są bardziej ukryte, zwłaszcza zdolność klienta do renegocjacji stałej stopy kredytu w przypadku spadku stóp procentowych. W środowiskach konkurencyjnych banki mają tendencję do spełniania żądań klientów, ponieważ niechętnie rezygnują z przychodów z innych produktów.

Opcje wbudowane, jawne lub dorozumiane, zmieniają charakter stóp procentowych. Na przykład, jeśli stawka osiągnie limit, stawka, która wcześniej była zmienna, staje się stała. W przypadku renegocjacji stawki kredytu o stałym oprocentowaniu stawka była początkowo stała i staje się zmienna. Ponieważ luki stóp procentowych są oparte na charakterze stóp, nie uwzględniają zmian stóp zmiennych na stałe i odwrotnie.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Luka dynamiczna to metoda pomiaru luki między aktywami a pasywami banku, która zawsze podlega wahaniom ze względu na dokonywane i umarzane depozyty.

• Szczelina dynamiczna jest przeciwieństwem szczeliny statycznej.

• Ponieważ banki są mocno zaangażowane w kredyty zarówno oferowane klientom, jak i należne innym instytucjom finansowym, zarządzanie ekspozycją na stopy procentowe jest ważną częścią procesu dynamicznej analizy luki.