dynamiskt gap

Vad är ett dynamiskt gap?

Det dynamiska gapet är ett sätt att mäta gapet mellan en banks omsättningstillgångar och skulder. Gapet är alltid i färd med att expandera och minska på grund av att insättningar görs och löses in. Det dynamiska gapet försöker förklara gapets fluktuerande karaktär.

Förstå dynamiska luckor

Det dynamiska gapet är motsatsen till ett statiskt gap. Medan ett statiskt gap är ett mått på gapet mellan en banks tillgångar (pengar som innehas) och skulder (pengar utlånade eller känsliga för ränte) vid ett visst tillfälle, försöker dynamiska gap att mäta gapet allt eftersom. Det gapet ökar alltid och minskar, varför dynamisk gapanalys tar hänsyn till dess fluktuerande karaktär.

Eftersom banker är mycket involverade i lån både erbjuds kunder och skulder till andra finansinstitut, är hanteringen av ränteexponeringen en viktig del av denna process.

Hur Dynamic Gap Analysis fungerar

Dynamisk gapanalys kräver att man håller reda på alla lån som kommer in och går ut från en finansiell institution. Räntan på ett lån som lånats från en annan bank kan skilja sig väsentligt från den ränta som banken är skyldig banken från en småföretagare. Eftersom olika lån öppnas och andra stängs är det avgörande att följa dessa räntor för att hålla ordning på tillgångar och skulder.

Att förutse uttag från kunder är också viktigt. Uttag påverkar kapitalreserver som en bank vid varje given tidpunkt innehar. Det är omöjligt att bedöma tidpunkten för uttag från olika kunder, men bankerna bör vara beredda att motstå den maximala effekten av dessa uttag när som helst.

Begränsningar för Dynamic Gap Analysis

En begränsning av ränteskillnader är resultatet av optioner inbäddade i bankprodukter. Dessa alternativ inkluderar poster som rörlig ränta som har ett tak för den ränta som kunden betalar. Andra alternativ är mer implicita, särskilt förmågan hos en kund att omförhandla den fasta räntan på ett lån när räntorna sjunker. I konkurrensutsatta miljöer tenderar banker att följa kundernas önskemål eftersom de är ovilliga att ge upp intäkterna från andra produkter.

Inbäddade alternativ, vare sig de är explicita eller implicita, ändrar räntornas karaktär. Till exempel, om en kurs når ett tak, blir kursen, som tidigare var rörlig, fast. Vid omförhandlingen av räntan på ett lån med fast ränta var räntan initialt fast och blir rörlig. Eftersom räntegap är baserade på räntornas karaktär, tar de inte hänsyn till förändringar av den rörliga till fasta räntan och vice versa.

##Höjdpunkter

– Det dynamiska gapet är en metod för att mäta gapet mellan en banks tillgångar och skulder, som alltid fluktuerar på grund av att insättningar görs och löses in.

– Det dynamiska gapet är motsatsen till det statiska gapet.

– Eftersom banker är mycket involverade i lån både erbjuds kunder och skulder till andra finansinstitut, är hantering av ränteexponering en viktig del av den dynamiska gapanalysprocessen.